Ihre Symbole und Ihre Datafeeds in Metatrader 5 - Seite 7
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In der Genetik sind diese Bereiche natürlich auch sichtbar, wenn ich über das Ziel hinausschießen würde, würde ich die Parameter für die Analyse dort noch erweitern, in der Genetik würde ich diesen Punkt mit einer 80%igen Wahrscheinlichkeit verfehlen
Und es gibt einen Rand auf der linken Seite, der untersucht werden muss und den die Genetik nicht zeigt.
In der Genetik sind diese Bereiche natürlich auch auffällig, aber ich würde die Parameter für die Analyse dort noch erweitern, in der Genetik würde ich diesen Punkt mit einer Wahrscheinlichkeit von 80% verfehlen.
Der genetische Algorithmus beim Testen von Handelssystemen ist kein Endpunkt, sondern eine Methode, um Wege für detailliertere Forschung zu finden.
Der Algorithmus sieht in der Regel folgendermaßen aus:
Wenn jemand glaubt, dass ein genetisches oder ein anderes märchenhaftes Optimierungsprogramm sofort eindeutige Ergebnisse liefern sollte, bedeutet dies, dass er/sie den Prozess überhaupt nicht versteht.
In Schritten von 0,01
Der genetische Algorithmus beim Testen von Handelssystemen ist kein Endpunkt, sondern eine Methode, um die Richtung für eine detailliertere Forschung zu finden.
Der Arbeitsalgorithmus sieht in der Regel folgendermaßen aus:
Wenn jemand glaubt, dass ein genetischer oder ein anderer märchenhafter Optimierer uns sofort saubere Ergebnisse liefern sollte, bedeutet das, dass er den Prozess überhaupt nicht versteht.
Ok, einverstanden, überzeugt, wird wie Sie empfehlen :-) Ich, mit Ihrer Hilfe, verstanden, Genetik ermöglicht es, die vielversprechendsten Bereiche in einem riesigen Bereich zu wählen. und dann erkunden sie
Zwei Fragen bleiben offen.
1) Warum wird der genetische Algorithmus PRÄZISE durch die Bedingung der Anzahl N von Varianten eingeschaltet?
2) Was lädt das Terminal herunter, wenn ich im Modus Mathematische Berechnungen arbeite? Während ich hier schöne Bilder generiere, hat das Terminal bereits 40 Meter heruntergeladen - so viel lädt es nicht einmal herunter, wenn ich Expert Advisors im Strategy Tester verwende.
Auch Tick-, Bar- und Tumbler-Kontrolle ist möglich.
Natürlich nur, wenn der jeweilige Datafeed dies unterstützt.
Ich werde Genetik betreiben :-)
OK, ich stimme zu, überzeugt, ich werde verwenden, wie Sie empfehlen :-) Ich, mit Ihrer Hilfe, realisiert, Genetik ermöglicht es Ihnen, die vielversprechendsten Bereiche in der riesigen Auswahl zu wählen. und dann erkunden sie
Zwei Fragen bleiben offen.
1) Warum wird der genetische Algorithmus durch die Bedingung der Anzahl N von Varianten eingeschaltet?
Es macht nämlich keinen Sinn, eine vollständige Aufzählung über die Grenze hinaus vorzunehmen. Bei 32-Bit-Plattformen sind es 1.000.000 Durchläufe, bei 64-Bit-Plattformen sind es 100.000.000 Durchläufe.
Ist das so schwer zu verstehen? Nun, Sie werden niemals 100 000 000 Sekunden lang warten. Das werden Sie nicht und werden Sie auch nie.
2) Was lädt das Terminal herunter, wenn ich im Modus "Mathematische Berechnungen" arbeite? Während ich schöne Bilder generierte, lud das Terminal bereits 40 Meter herunter, es lädt nicht so viel herunter, auch wenn ich Expert Advisors im Strategy Tester verwende.
Funktion Z = cos(1,5*x)*cos(1,5*x) + sin(2,25*y) + cos(3*x*y); wobei X und Y -3 bis +3 sind
Ich frage mich auch, wie man die Höchstwerte in MT5 findet.
Was die Methode anbelangt, so stammt die Idee aus einem Artikel auf hubra, die Umsetzung erfolgt in Matlab und C#.
Das Problem mit den Beweisen ist, dass es schwer ist, sie zu erbringen, da der Autor keine praktische Erfahrung hat. Im Gegensatz zu den MetaTrader-Entwicklern, die dies schon seit vielen Jahren tun.
In den Granit! Es ist Ihr Schlagwort, es hat keinen Sinn, sich dagegen zu wehren, gerade über diese Sinnlosigkeit habe ich sofort gesprochen. Sie brauchen keine Beweise, Sie stellen nicht einmal Ihre eigene Richtigkeit in Frage. Ich bin sicher, dass das Auftreten von Tickdaten und benutzerdefinierten Feeds aus Ihrer Sicht nicht auf Granit stößt, wenn Sie danach gefragt wurden und die Machbarkeit seit N Jahren beweisen. So erfahren wie Sie selbst!
Leider haben Sie nur bekannte theoretische Grundlagen zitiert.
Und ich habe eine konkrete Frage gestellt: "Was gefällt Ihnen nicht an GA? Es findet keine Lösungsbereiche für Sie?". Natürlich tut sie das, und sie ist nicht schlechter als jede andere Methode. Außerdem lassen sich so lokale Löcher besser beseitigen als durch Glühen. Aber das Wichtigste ist, dass es Ihre Probleme effizient löst.
Sie haben den Artikel gar nicht gelesen, deshalb erwähnen Sie diese "Abwanderung". Aber in dem Artikel wird sie nicht im Geringsten verwendet. "Ich habe es nicht gelesen, aber ich verurteile es" - Sie können keine Erfahrung lesen, nicht wahr? Insbesondere bin ich nicht zufrieden, dass GA keine konvergenten (nicht zufälligen) lokalen Extrema findet. Daher ist seine Eignung für die TK-Optimierung, gelinde gesagt, zweifelhaft. Viele heuristische Algorithmen wurden nicht ohne Grund erfunden. Und es gibt keinen besten heuristischen Algorithmus. Jede Aufgabe hat ihre eigene beste. Daher ist GA für diese TC-Optimierungsaufgabe leider bei weitem nicht die beste Lösung. Die Argumente sind in dem Artikel für diejenigen aufgeführt, die verstehen wollen, was ich meine.
Denn es macht physikalisch keinen Sinn, die Kante komplett zu überfahren. Bei 32-Bit-Plattformen sind es 100.000.000 Durchläufe und bei 64-Bit-Plattformen sind es 1.000.000.000 Durchläufe.
Ist das so schwer zu verstehen? Nun, Sie werden niemals 1 000 000 000 Sekunden lang warten. Das werden Sie nie.
Dies ist der Verkehr zwischen lokalen Agenten und dem Terminal. Er wird als Netzwerkverkehr angezeigt und ist tatsächlich Netzwerkverkehr (auch wenn er auf localhost stattfindet).Okay, ich gebe auf :-)
Ein letzter Versuch, nur aus reiner Neugier: Wie viel würden 1.000.000.000 Pässe kosten, wenn Sie das gesamte bestehende Netz der Fernagenten nutzen würden? Ich habe schon lange keine Fernagenten mehr eingesetzt und kenne die Preise nicht.
Und wie viel Zeit würde das gesamte Netz der Fernagenten benötigen, um 1.000.000.000 Durchgänge zu machen, zumindest ungefähr?
Ja, die Ergebnisse wurden ohne mich veröffentlicht. Es ist deutlich zu erkennen, dass der im Artikel beschriebene Algorithmus lokale Extrema fast sofort und in viel höherer Qualität als die Standard-GA findet.
Nein, das tut sie nicht.
Es handelt sich nicht um die einfache Funktion Z = cos(1.5*x)*cos(1.5*x) + sin(2.25*y) + cos(3*x*y); wobei X und Y von -3 bis +3 reichen, die ich in dem oben genannten Artikel besprochen habe.
Nicht nur, dass der Autor dieses Artikels tatsächlich ein riesiges Fahrrad gebaut hat (was natürlich gut für das Selbststudium ist), sondern er hat offenbar auch die Suchoptimierung für seine Aufgabe geschärft. Diese Optimierung wird höchstwahrscheinlich bei anderen Aufgaben zu Problemen führen (Erhöhung der Berechnungsmenge).
Es werden auch wichtige Kennzahlen ausgelassen - wie viele Überfahrten im heuristischen Modus im Vergleich zu einer vollständigen Überschreitung tatsächlich gemacht wurden. Im obigen MT5-Beispiel erhielten wir beispielsweise 8.700 in der Genetik und 361.201 in der Brute-Force. Es besteht der Verdacht, dass die eigene heuristisch optimierte Variante des Autors in Wirklichkeit viel mehr Durchläufe benötigt, um die Ergebnisse zu vervollständigen.
Die Anzahl der Durchläufe ist sehr wichtig, da selten eine Strategie die Sekundenfrist einhält. Der Unterschied zwischen unserem GA mit 10.000 Durchläufen und einem anderen mit 30.000 Durchläufen führt zu einer Wartezeit von zusätzlichen 20.000 Durchläufen * Zeit des Durchlaufs, was sehr lang ist. Unser GA ist speziell für die schnellstmögliche Fehlberechnung optimiert. Normalerweise reicht unser System für 10.000 bis 12.000 Durchläufe aus, unabhängig von der Gesamtgröße des Suchfeldes. Dies bedeutet, dass eine beliebige Suchtiefe in etwa 10.000 Durchläufen durchgeführt werden kann. Von hier an haben wir den Kopf in den Händen und erkunden genauer.
Übrigens, im MetaTrader 5 musste der Autor nicht monatelang an seiner eigenen Engine schreiben, und Sie können die Ergebnisse sofort auf Knopfdruck erhalten. Und in 2D/3D könnte man es in verschiedenen Projektionen drehen.
In den Granit! Das ist Ihr Schlagwort, es hat keinen Sinn, dagegen anzugehen, das ist die Sinnlosigkeit, die ich sofort erkannt habe. Sie brauchen keine Beweise, Sie zweifeln nicht einmal daran, dass Sie Recht haben. Ich bin sicher, dass das Auftreten von Tickdaten und benutzerdefinierten Feeds aus Ihrer Sicht nicht auf Granit stößt, wenn Sie danach gefragt wurden und die Machbarkeit seit N Jahren beweisen. So erfahren wie Sie selbst!
Meine Arbeit ist für alle sichtbar. Ihre ist leider nicht sichtbar.
Wenn Sie glauben, dass die MT4/MT5-Genmotoren an mir vorbeigegangen sind, dann irren Sie sich gewaltig.
Sie haben den Artikel gar nicht gelesen, deshalb erwähnen Sie diese "Abwanderung". Aber in dem Artikel wird sie nicht im Geringsten verwendet. "Ich habe es nicht gelesen, aber ich verurteile es" - Sie können keine Erfahrung lesen, nicht wahr? Insbesondere bin ich nicht zufrieden, dass GA keine konvergenten (nicht zufälligen) lokalen Extrema findet. Daher ist seine Eignung für die TK-Optimierung, gelinde gesagt, zweifelhaft. Viele heuristische Algorithmen wurden nicht ohne Grund erfunden. Und es gibt keinen besten heuristischen Algorithmus. Jede Aufgabe hat ihre eigene beste. Daher ist GA für diese TC-Optimierungsaufgabe leider bei weitem nicht die beste Lösung. Die Argumente sind in dem Artikel für diejenigen aufgeführt, die verstehen wollen, worüber wir sprechen.
Muss ich in jedem einzelnen Fall eine juristisch korrekte Formulierung wie "Monte-Carlo-Methoden, Annealing usw." verwenden?
Diesen Satz habe ich oben schon einmal geschrieben. Dann habe ich "heuristische Methoden" verallgemeinert und darauf hingewiesen, dass sogar der reguläre genetische Algorithmus in eine andere Methode umgewandelt werden kann, indem man mit benutzerdefinierten Kriterien spielt und die Maschine dazu anregt, weiter zu rechnen.
Die Argumente in dem Artikel sind nur allgemeiner Natur. Aber der Stuhl, der für eine Strategie erstellt wurde (sehen Sie sich die Screenshots an) und genau die gleiche Methode des Tweakings zeigt, dass es Skalierungsprobleme geben muss, wenn man zu einer universellen Berechnungsplattform wechselt, die MT5 + MQL5 ist.
Ja, der Artikel ist gut, um zu zeigen, was der Programmierer getan hat. Aber in der Praxis ist es nicht das beste zehntausendste Fahrrad, das ein weiterer Anfänger erfunden hat.