Strategien, die große Gewinne bringen - Seite 10
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2) Aber was Sie als Kurve für das Wachstum der Einlage angegeben haben, ist unsinnig. Das kann nicht einmal theoretisch passieren .....
In der Tat sind solche Strategien durchaus möglich, wenn Sie Optionen weit aus dem Geld heraus mit Hebelwirkung verkaufen.
Es gibt im Wesentlichen zwei Probleme:
1. Niemand wird eine Hebelwirkung von 1:100 bieten.
2. das Fehlen von Verlustgeschäften in der Historie ist nur ein Grund, sich zu fragen, ob es ein unkalkuliertes Risiko gibt, bei dem eine Wahrscheinlichkeit von epsilon% besteht, dass man nicht ohne Gewinn dasteht (Wohnungen, etc. für Schulden :D)
Tatsächlich bleibt die Gewinnerwartung gleich Null, die Verteilung der Renditen hat eine stark negative Steigung, und Verluste sind so selten und verheerend, dass ihr Durchschnittswert und ihre Wahrscheinlichkeit schwer zu schätzen sind.
Und selbst das hat ihnen nicht geholfen, die Idee hinter diesen Robotern zu zerstören. Sie haben dummerweise die Auszahlung von Geld eingestellt und angefangen, die Geschäfte in der Vergangenheit zu stornieren.
Lassen Sie uns die Durchführbarkeit einer Ihrer Strategien testen. Ich werde alle profitablen Geschäfte in der Vergangenheit stornieren, bevor ich das Geld abhebe... Wie können Sie diese Nuance bei der Projektion berücksichtigen? :-)
Was ist der Trick oder die Tücke: Sie haben eine Strategie auf einem Liniendiagramm aufgebaut - DCs verschenken keine profitablen Trades... sie können mit jeder Strategie alles so umdrehen... und beweisen, dass du kein Narr bist... sie wollen sie nicht zurückgeben... das war's... entweder du verlierst freiwillig oder du bekommst nichts... das war's...
Was spricht dagegen, den Knopf zu drücken?! KAUFEN - KAUFEN, VERKAUFEN - VERKAUFEN)
In der Tat sind solche Strategien durchaus möglich, wenn Sie Optionen weit aus dem Geld heraus mit Hebelwirkung verkaufen.
Es gibt im Wesentlichen zwei Probleme:
1. Niemand wird eine Hebelwirkung von 1:100 bieten.
2) Das Fehlen von Verlustgeschäften auf der Geschichte - es macht Sie nur fragen, ob es ein unaccounted Risiko, dass, wenn realisiert, mit einem epsilon% Wahrscheinlichkeit werden Sie nicht ohne einen Gewinn (Wohnung, etc. für Schulden :D) verlassen werden
Tatsächlich bleibt die Gewinnerwartung gleich Null, die Verteilung der Renditen hat eine stark negative Steigung, und Verluste sind so selten und verheerend, dass ihr Durchschnittswert und ihre Wahrscheinlichkeit schwer zu schätzen sind.
Vielleicht in Optionen. Ich bin nicht stark in ihnen. Aber hier ist ein konkretes Beispiel. Öffentlicher Handel, ATS-Meisterschaft im Jahr 2007. Es gibt dort keine Optionen, wie sie in MT noch vorhanden sind. Handel mit einem Währungspaar. Keine Mittelwertbildung, keine Überbietung, kein Martin usw. Der Roboter, den ich als Beispiel genannt habe (winwin2007), hat eine vollkommen gerade Aktienkurve, zumindest für die ersten 110 Trades, bis sie anfingen, den Kursmodus zu ändern.
Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit besonders auf den Stop-Loss und den TP lenken, die sofort beim Einstieg gesetzt werden.
Hier ist das erste Geschäft
500432': Sofortige Order verkaufen 5,00 EURGBP bei 0,6977 sl: 0,6997 tp: 0,6975
Es ist klar, dass der Stop-Loss größer ist, aber sein Wert beträgt nur 20 Pips und wäre nicht schädlich für das Konto. Hundert solcher Stopps hintereinander würden das Konto zerstören, aber die Aktienkurve sagt etwas anderes. Er hat einen präzisen Markteintritt, bei dem die Wahrscheinlichkeit, einen TP zu erhalten, um ein Vielfaches höher ist als die Wahrscheinlichkeit, einen Stop Loss zu erhalten (definitiv mehr als 1:10). Daher ist das System MO positiv. Das Auftreten von mehreren aufeinanderfolgenden Stopps ist ein Zeichen für eine Änderung des Zitats. Diese Bedingung wird einfach zum Roboter hinzugefügt und er stoppt den Handel.
Sie halten ihn an, ändern seine Einstellungen und starten einen neuen.
Es ist eine unwichtige Diskussion... Gab es früher zumindest eine Grafik mit Ergebnissen (wenn auch ohne Zahlen), so gibt es jetzt auch keine Ergebnisse. Jetzt gibt es Emotionen wie "sie waren ausgezogen wie Kinder", "sie sind weinend weggelaufen", "die Idee ist gestorben", "dummerweise stehen geblieben" usw. Solche Emotionen sind kein Beweis für die "Überlebensfähigkeit" des Systems.Solche Emotionen sind kein Beweis für die "Überlebensfähigkeit" des Systems. Der Roboter muss als Teil des Systems betrachtet werden, nämlich als sein technischer Teil. Und dann ist da noch der organisatorische Teil, der auch ein gewisses Maß an Fachwissen erfordert ;)
Wenn es kein Ergebnis gibt, bedeutet das, dass das System als Ganzes die Aufgabe nicht erfüllt.
Meine Herren, Sie erörtern hier eine Situation, die 7 Jahre zurückliegt. Gehen Sie zurück in die Gegenwart. Zumal sich der Devisenmarkt seither stark verändert hat (ECN-Konten).
Und solche Algorithmen verändern den Markt erheblich. Und ein Händler, der bei klarem Verstand ist, wird sie nicht verwenden. Ich sehe, dass Sie diesen Markt sehr genau beobachten. Können Sie mir etwas Ähnliches anbieten, das jetzt funktioniert? Was wäre öffentlich zugänglich, damit man den Handel analysieren könnte, wie der Roboter einsteigt, aussteigt, wo er einen SL setzt, wo er Gewinn mitnimmt?
Um ehrlich zu sein, glaube ich nicht an eine sieben Jahre alte Strategie, die bis heute profitabel ist. Vor allem im Devisenhandel. :)
Aber Sie können es selbst überprüfen, zum Beispiel auf LMAX. ECN-Marktplatz, Börsenausführung, schwebende Aufträge innerhalb des Spreads, Sie setzen Limits in den Markt (Sie sind Liquiditätsanbieter), C#/C++/Java/FIX API. Der Standort befindet sich in London, getrennte Konten, FCA-reguliert. Die Teilnahme kostet 10.000 Dollar.
Versuchen Sie Ihren Algorithmus. Die Ergebnisse werden veröffentlicht.
Und ich habe nirgendwo behauptet, dass er noch funktioniert (der Roboter gehört mir). Wenn mein Algorithmus bis jetzt funktioniert hätte, hätte es keinen Grund gegeben, zu gehen. Es funktioniert, lassen Sie es wirken. Ich habe schon lange nicht mehr mit Devisen gehandelt. Ich sehe keinen Sinn darin, die gleichen Fehler zum hundertsten Mal zu machen. Der reale Austausch ist viel komfortabler.
Und sind Sie bereit, die Prinzipien eines Handelssystems zu vertreten, wenn sich die Bedingungen um 180 Grad ändern können? Hier ist ein Beispiel: Mitte Januar hielt die Schweizer Bank den EURCHF nicht mehr bei 1,2. Der Wechselkurs fiel auf 0,8. Können Sie das Prinzip der EURCHF Handelsstrategie für 2014 und für dieses Jahr erklären?
Ich kann Ihnen ein weiteres Beispiel für einen Roboter geben (oder vielmehr eine Strategie, die den Markt verändert hat). Auf Forum 4 wird diese Strategie irgendwo beschrieben.
Meines Erachtens ist es derjenige, der die Tatsache beeinflusst hat, dass es jetzt keine Lots im MT5 gibt und auch nie geben wird.