FOREX - Trends, Prognosen und Auswirkungen 2015 - Seite 235
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z gjxnb... ugh... Ich bin fast fertig - gibt es Überlebende? :-)))
z gjxnb... ugh... Ich bin fast fertig - gibt es Überlebende? :-)))
Ich habe heute auch die Software auf einem Franken eingestellt. Wann werde ich sonst das Glück haben, sie im Overdrive-Modus auszuprobieren))))))
Viele sind unten, ich habe es selbst gesehen... :-))
Pfund
Yen. 17% in bai, 83% in sell.
Frank startete, als das Verhältnis 13 zu 87 war, also denk mal drüber nach)))
Pfund
Sie sind die einzigen, die noch zu sehen sind, die anderen haben schon gespielt.
Sie sind die einzigen, die zuschauen, die anderen haben schon gespielt.
Nun, Sie sind nicht daran interessiert, aber unsere Langzeitbewohner könnten es brauchen.
Aber wenn es niemand braucht und alle bereits "gespielt" haben und es kein Morgen gibt, werde ich vielleicht gar nichts veröffentlichen.
Nun, Sie sind nicht daran interessiert, aber unsere Langzeitbewohner könnten es brauchen.
Aber wenn es niemand braucht und alle schon "gespielt" haben und es kein Morgen gibt, muss ich nichts veröffentlichen.
Seltsam, sehr interessant. Ich persönlich bin zu dem Schluss gekommen, dass, wenn man alle berechneten Preise der aktiven Strikes (OI, sofern verfügbar) für ein Quartal zusammenzählt und durch ihre Anzahl teilt, dies eine Prognose ergibt. Haben Sie es ausprobiert?
Put und Call müssen nur nach dem Prinzip der Preisberechnung unterschieden werden.
Aber auf lange Sicht))) (ich verwende als Beispiel mein altes und fein abgestimmtes Programm für den Franken, ohne Signale vom CME):
und Anpassung für reale (abgetropfte 4 mal)))):
1363 Operationen an einem Tag (nicht 24 Stunden) auf sieben Majors, bis zur letzten Minute gearbeitet wie ein Pferd... Ich habe bereits mehr als 100 % pro Tag ab dem Zeitpunkt erreicht, an dem das Programm betriebsbereit war, d. h. ab dem 830sten Geschäft oder so.
10 Pfund für einen Monat, dann werden wir sehen....
Und wer hat schon Zeit für ein solches Programm, selbst wenn man die Signale setzt? (der Krawall wird sich zeigen).
Seltsam, sehr interessant. Ich persönlich bin zu dem Schluss gekommen, dass eine Vorhersage möglich ist, wenn man alle berechneten Preise nach aktiven Strikes (OI, sofern verfügbar) für ein Quartal addiert und durch deren Anzahl dividiert. Haben Sie es ausprobiert?
Put und Call müssen nur nach dem Prinzip der Preisberechnung unterschieden werden.
Aber auf lange Sicht))) (ich verwende als Beispiel mein altes und fein abgestimmtes Programm für den Franken, ohne Signale vom CME):
und Anpassung für reale (abgetropfte 4 mal)))):
1363 Operationen an einem Tag (nicht 24 Stunden) auf sieben Majors, bis zur letzten Minute gearbeitet wie ein Pferd... Ich habe bereits mehr als 100 % pro Tag ab dem Zeitpunkt erreicht, an dem das Programm betriebsbereit war, d. h. ab dem 830sten Geschäft oder so.
10 Pfund für einen Monat, dann werden wir sehen....
Und wer hat schon Zeit für ein solches Programm, selbst wenn man die Signale setzt? (Das wäre ja urkomisch).
Schauen Sie sich einfach das Diagramm an und sagen Sie, wohin der Preis gehen wird:
Ich kann mich irren, aber ich glaube schon: