Das Wesen der Optimierung - Seite 8
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Hmmm, das habe ich früher auch gedacht, aber in letzter Zeit habe ich Zweifel und die "Wahrheit" ist mir entglitten.
Ich möchte nicht zu viele "Buchstaben" produzieren, ich werde es mit einem Beispiel versuchen.
Zum Beispiel: Zufällige Eingabe, TP und SL.
Lassen Sie uns TP und SL optimieren.
Der Einfachheit halber können wir das Verhältnis vonTP / SL festlegen und einen Parameter (ihren Multiplikator) optimieren.
Ergibt das Ergebnis einer solchen Optimierung irgendeinen logischen oder praktischen Sinn, und die Hauptsache ist, WARUM?
Wovon hängt es ab?
Zufällige Eingabe - ich habe einmal einen Code mit einer zufälligen Eingabe geschrieben (ich habe ihn durch die Optimierung des optimalen Stopps und Take laufen lassen)
Der Stopp war sehr kurz, die Aufnahme war um ein Vielfaches größer.
es werden nur 2 Parameter optimiert - Stop und Take - und alles läuft auf ein gutes MM hinaus - gleichmäßiges Los---
in der Tat - wenn die Strategie einen Ein- und Ausstieg nach EA hat, ist die Optimierung sehr nützlich und notwendig
ist keine wahre Aussage...
Zunächst einmal - wenn man sich die Diagramme genau ansieht - können auch nicht besonders geschulte Augen Wiederholungen erkennen
es gibt Muster, die sich wiederholen
Wenn man lange auf Diagramme starrt, kann man mit bloßem Auge nur eine optische Täuschung erkennen. Ein Stock, ein Stock, eine Gurke und jetzt sieht man ein erkennbares Bild eines Kopfes mit Schultern. Es gibt wiederholbare Muster, es gibt weniger wiederholbare, aber der Trick ist, dass man bei einem solchen Optimierungsansatz nie sagen kann, welches von ihnen gerade auf dem Markt funktioniert. Das zweite sind schwarze Schwäne - wie schwarze Kakerlaken, es gibt viele von ihnen und sie sind unterschiedlich, es ist eine Art "dunkle Materie" des Marktuniversums, die den ganzen Raum einnimmt, aber man kann sie nicht sehen.
Wenn ich also zum Beispiel nicht Januar-Februar-März optimieren möchte, sondern, sagen wir, März2011-März2012-März2013 mit einem Vorlauf bis März2014, kann ich das mit MT einfach nicht tun. So sucht ein Betrunkener unter einer Straßenlaterne nach verlorenen Schlüsseln, weil man sonst nichts sehen kann. Die beliebteste Art der Vorhersage ist eine einfache Extrapolation: Wenn es gestern funktioniert hat, wird es auch morgen funktionieren. Wie Trägheitsregeln.
Aber das ist noch nicht alles.
-Wenn es lange Zeit nicht passiert ist, wird es immer wahrscheinlicher, dass es wieder passiert,
-(Wenn es noch nie passiert ist, warum sollte es nicht passieren?)
Wenn ich Ihnen eine beliebige starke Spitze auf einem Chart zeige, werden Sie nie sagen können, woher sie kommt - die Entscheidung der Fed, ein Unfall in einem Atomkraftwerk oder eine Computerpanne. Aber ich sehe nicht, dass Makler aktiv eine Geschichte anbieten, die zumindest regelmäßige Nachrichten widerspiegelt (wenn es so etwas überhaupt gibt). Denn solange der Mythos "alle notwendigen Informationen sind im Preis enthalten" besteht, wird ihr Einkommen nicht knapp werden.
Oft hört man, dass TS nicht mehr rentabel ist, weil sich "der Markt verändert hat". Und was genau hat sich geändert? Was sind die Merkmale des Marktes? Die Unbeständigkeit? Wie berechnet man sie in Zahlen, nicht nach Augenmaß? Hat sich der Markt nur in Bezug auf dieses Instrument verändert oder hat er sich weltweit verändert? Und was war das M1-Aggregat? usw. usw. Eine echte Optimierung kann diesen Fragen nicht ausweichen, und man kann nicht genug über Stop-Losses reden.
Paragormon:
Das wahrste Muster, das ich über den Markt kenne - er schwankt....Gut gesagt! Respekt.
die Tatsache, dass der Markt schwankt, ist das eigentliche Gesetz (und nicht eine Fata Morgana und Gespenster, die es auf dem Markt gibt).
Ich würde zu den wirklich konstanten Mustern hinzufügen, dass die Marktvolatilität ebenfalls schwankt.
Dies führt zum dritten Muster: Große und kleine Trends werden auf dem Markt zufällig oder nicht zufällig gebildet.
müssen wir uns bei der Wahl einer Strategie auf diese Regelmäßigkeiten verlassen.
OK, ich mache auch nur einen halben Scherz über die Bewertungen, es ist mir eigentlich egal.
Im Allgemeinen besteht eine der Ideen darin, dass wir ein "Window-Testing"-Diagramm analysieren, "walk forward", wie es auch genannt wird, aber in diesem Fall ist es "walk backward", d.h. zum Beispiel, wenn wir eine Million Balken des getesteten Symbols haben, erhöhen wir es um 100 000, verschieben es um 10 Balken und beobachten die Dynamik der Parameter.
Es scheint etwas Ähnliches zu sein:
Sie können die Regelmäßigkeit der "Migration" deutlich erkennen von Extrema im Prozess der Fensterverschiebung, wobei diese Regelmäßigkeit ziemlich "langsam" im Sinne von "träge" ist, d.h. vorhersehbar für einige Strategien und ziemlich zufällig für andere.
Dynamik von Extremwertverschiebungen für "qualitative" Arten von Strategien Ich habe herausgefunden, wie man sich annähern und voraussagen kann, obwohl es, offen gesagt, nicht so trivial ist, wie es auf den ersten Blick erscheinen mag.
Wenn diese Art von Forschung für jemanden Sinn macht, kann ich weiterdenken, wenn nicht, kann ich es nicht.
Es scheint mir, dass wir nicht durch Bars verschieben sollte, da es nicht klar ist, was wir erhalten, zum Beispiel haben wir für 100 000 und vor dem Ende eine Position getestet wurde geöffnet und sofort geschlossen, nicht nach dem Algorithmus in der EA implementiert, sondern weil der Test abgeschlossen war.
Während des nächsten Tests, der um 10 Balken verschoben wird, erhalten wir tatsächlich die Dynamik der Preisbewegung in Abhängigkeit von der offenen Position.
Ein ähnliches Durcheinander passiert am Anfang.
Es wäre logisch, nach vollständig abgewickelten Geschäften zu verfahren.
Bei normalen Tests spielt sie natürlich nicht die entscheidende Rolle, denn ein paar falsche Geschäfte (die nicht nach dem im Expert Advisor vorgegebenen Algorithmus abgeschlossen wurden) können das Bild nicht trüben, vorausgesetzt, die Zahl der Geschäfte ist groß genug oder der Testzeitraum ist lang.
Offenbar handelt es sich wirklich um eine Fälschung.
Im Allgemeinen bestand die Aufgabe von Anfang an darin, ein selbstanpassendes System zu schaffen, das das "Dummy-Theorem" umsetzt.
Das heißt, dass wir durch gleitende Optimierung für jedes Fenster Koeffizienten für die Dummies erhalten und dann durch Glättung und Annäherung der erhaltenen Koeffizientenreihe in die Zukunft (die nächstgelegene) Dummies für immer profitabel machen.
Aber es funktioniert nicht. Außerdem ist sie nicht einfach umzusetzen.
Aber ich bin noch nicht für meine Worte verantwortlich, ich würde nicht beim Blut schwören, weil ich immer wieder logische Fehler korrigiere. Vielleicht ist es auch dieses Mal ein Fehler.
Offenbar handelt es sich wirklich um eine Fälschung.
Im Allgemeinen bestand die Aufgabe von Anfang an darin, ein selbstanpassendes System zu schaffen, das das "Dummy-Theorem" umsetzt.
Das heißt, dass wir durch gleitende Optimierung für jedes Fenster Koeffizienten für die Dummies erhalten und dann durch Glättung und Annäherung der erhaltenen Koeffizientenreihe in die Zukunft (die nächstgelegene) Dummies für immer profitabel machen.
Aber es funktioniert nicht. Außerdem ist sie nicht einfach umzusetzen.
Aber ich bin noch nicht für meine Worte verantwortlich, ich würde nicht beim Blut schwören, weil ich immer wieder logische Fehler korrigiere. Vielleicht ist es dieses Mal auch falsch.
Was ist das Maische-Theorem?
Ich habe keine Ahnung, wie es weitergehen soll. Wenn Sie mir einen Link geben könnten, um darüber zu lesen. Was die gleitende Optimierung ist und wie sie in meinem Expert Advisor eingesetzt werden sollte.
Wenn ich vom Vorwärtsgehen spreche, wie sollte ich es in meinem EA verwenden?
Offenbar handelt es sich wirklich um eine Fälschung.
Das kommt vor.
Sie sollten uns zumindest zeigen, was gefälscht ist und was nicht.
Um sicher zu sein, ob ein Fehler vorliegt oder nicht, müssen Sie die Ergebnisse Ihrer Recherche veröffentlichen. Die kollektive Intelligenz wird den Fehler, falls es einen gibt, viel schneller finden als die Suche allein.
Leider ist dies unter Händlern nicht üblich. Deshalb 'schmoren' wir in unserem eigenen Saft. :)
+1
Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa!
Esist die verdammte Scheiße!
Schauen Sie auf Spider nach, wenn Sie unsinnigen Lesestoff über "Kann man SBs tauschen" und dergleichen mögen.
Es geht darum, dass man mit Mashkami zu jedem Zeitpunkt das Beste aus einem Preis herausholen kann, wenn man die richtigen Parameter kennt, die man nur im Nachhinein herausfinden kann.
Zu den realen Gesetzen möchte ich hinzufügen, dass auch die Marktvolatilität schwankt.
Dies führt zum dritten Muster: Große und kleine Trends werden auf dem Markt zufällig oder nicht zufällig gebildet.
müssen wir uns bei der Wahl einer Strategie auf diese Regelmäßigkeiten verlassen.
Eigentlich geht es nicht um Trends, sondern um das Wesen der Optimierung. Aus irgendeinem Grund scheint es hier als selbstverständlich angesehen zu werden, dass die Aufgabe der Optimierung darin besteht, genau diese Trends aufzufangen.
Meine Idee war, dass das Wesen der Optimierung, so wie sie die meisten Menschen sehen, die Anpassung von Variablen an eine kontinuierliche und mehr oder weniger aktuelle Geschichte ist, und die einzige Frage ist, wie tief wir in diese Geschichte eindringen. Dabei können wir diese Geschichte in kleinen Portionen verschlingen oder sie im Gegenteil jahrzehntelang konsumieren - so oder so geht jeder vom Postulat der Marktträgheit aus. Ich will damit sagen, dass niemand über andere Eigenschaften des Marktes und über die Optimierung nach anderen Prinzipien spricht.
Eigentlich geht es nicht um Trends, sondern um das Wesen der Optimierung. Aus irgendeinem Grund scheint es hier als selbstverständlich angesehen zu werden, dass die Aufgabe der Optimierung darin besteht, genau diese Trends aufzufangen.
Meine Idee war, dass das Wesen der Optimierung, so wie sie die meisten Menschen sehen, die Anpassung von Variablen an eine kontinuierliche und mehr oder weniger aktuelle Geschichte ist, und die einzige Frage ist, wie tief wir in diese Geschichte eindringen. Dabei können wir diese Geschichte in kleinen Portionen essen oder sie im Gegenteil jahrzehntelang konsumieren - so oder so geht jeder vom Postulat der Marktträgheit aus. Ich will damit sagen, dass niemand über andere Eigenschaften des Marktes und über die Optimierung nach anderen Prinzipien spricht.