Das Wesen der Optimierung - Seite 6
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Das ist nur eine Modeerscheinung. Das ist neu. Auf diejenigen zu scheißen, die eine niedrigere Bewertung haben. Machen Sie sich keine Sorgen, speichern Sie Ihre Bewertung. Oder kommen Sie in fünf Jahren wieder, vielleicht ändern sich die Trends.)).
Wenn Sie einen Minderwertigkeitskomplex basierend auf niedrigen Bewertungen haben, statt Themen mit ex5 würde etwas Nützliches in der Basis setzen.
Und hier erinnert mich das Verhalten des Themenstarters persönlich an das Verhalten von hrenfx: sagt "A" und will nicht "B" sagen.
Niemand hier (in diesem Thread) scheißt auf jemanden. Die Diskussionsteilnehmer haben ihre Einstellung zur Optimierung zum Ausdruck gebracht, ohne auf die Bewertungen zu achten.
Dies gilt nicht für Sie. Und auch an TheXpert. Ich sagte doch, ein Mod. Eine neue.
Und es gibt eine Mode. Es ist schwer, das nicht zu bemerken. Wenn Sie erst einmal einen Haufen leerer Bemerkungen losgeworden sind, hat jeder die Frage bereits vergessen.
Wenn Sie einen Minderwertigkeitskomplex basierend auf niedrigen Bewertungen haben, statt Themen mit ex5 würde etwas Nützliches in der Basis setzen.
Als ich das letzte Mal nicht eingestuft war, habe ich kein Wort gesagt. Denn ich glaube nicht, dass es wichtig ist. Sie wurde übrigens nicht zurückgegeben, und so weiter. Also lassen Sie es.
Ich gebe den Code aus eigenen Gründen nicht in der kodobase frei. Nun, ich habe keine Lust dazu.
Das ist nur eine Modeerscheinung. Das ist neu. Auf diejenigen zu scheißen, die eine niedrigere Bewertung haben. Machen Sie sich keine Sorgen, speichern Sie Ihre Bewertung. Oder kommen Sie in fünf Jahren wieder, vielleicht ändern sich die Trends).
Das ist kein Scherz.
Ich dachte, es ginge nur um Einschaltquoten, danke für die Klarstellung.
Ich dachte, es ginge nur um Einschaltquoten, danke für die Klarstellung.
Ach, kommen Sie. Vielleicht habe ich überreagiert. Ich wollte nur freundlich sein. Es gibt eine sehr gebildete Gruppe in diesem Thread...
Die allgemeine Tendenz ist genau das. Zu müllen, jedes Thema abzuschalten. Der Kampf um die Spitze ist eröffnet... Meistens von Neulingen.
Wer sich beleidigt fühlt, möge sich entschuldigen.
Ach, kommen Sie. Vielleicht habe ich überreagiert. Ich wollte nur freundlich sein. Es gibt eine sehr gebildete Gruppe in diesem Thread...
Die allgemeine Tendenz ist genau das. Jedes Thema in den Schmutz zu ziehen, abzuschalten. Der Kampf um die Spitze ist eröffnet... Meistens von Neulingen.
Alle, die sich beleidigt fühlen, bitte ich um Entschuldigung.
Okay. Das mit den Ranglisten ist auch nur ein halber Scherz, es ist mir eigentlich egal.
Im Allgemeinen ist eine der Ideen, dass wir "Window-Testing"-Diagramme analysieren, "walk forward", wie es auch genannt wird, aber in diesem Fall ist es "walkbackward", d.h. zum Beispiel, wenn wir eine Million Balken des getesteten Symbols haben, erhöhen wir es um 100 000 Verschiebungen um 10 Balken und betrachten die Dynamik der Parameter.
Wir erhalten also etwas Ähnliches:
Sie können die Regelmäßigkeit der "Migration" deutlich erkennen von Extrema im Prozess der Fensterverschiebung, wobei diese Regelmäßigkeit ziemlich "langsam" im Sinne von "träge" ist, d.h. vorhersehbar für einige Strategien und ziemlich zufällig für andere.
Dynamik von Extremwertverschiebungen für "qualitative" Arten von Strategien Ich habe herausgefunden, wie man sich annähern und voraussagen kann, obwohl es, offen gesagt, nicht so trivial ist, wie es auf den ersten Blick erscheinen mag.
Wenn eine solche Forschung für jemanden sinnvoll ist, kann ich weiterdenken, wenn nicht, kann ich es nicht.
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Man kann die Regelmäßigkeit der "Migration" deutlich erkennen von Extrema im Prozess der Fensterverschiebung, und diese Regelmäßigkeit ist eher "langsam" im Sinne von "träge", d.h. vorhersehbar für einige Strategien und eher zufällig für andere.
Dynamik von Extremwertverschiebungen für "qualitative" Arten von Strategien Ich habe herausgefunden, wie man sich annähern und voraussagen kann, obwohl es, offen gesagt, nicht so trivial ist, wie es auf den ersten Blick erscheinen mag.
Wenn diese Art von Forschung für jemanden Sinn macht, kann ich weiterdenken, wenn nicht, kann ich es nicht.
Natürlich ist das alles sehr interessant. Ich danke Ihnen. Weitermachen. Jede Forschung ist interessant, auch wenn sie nicht zu positiven Ergebnissen führt.
Dann gleich eine Frage zum Extremwertbild.
Sie können deutlich sehen, dass sich die Backtest-Intervalle überschneiden. Dies bedeutet, dass die "langsame" Regelmäßigkeit einfach durch diese Überschneidungen gewährleistet werden kann. Fast wie ein Mashup.
Was ist mit den Stürmern los?
Dann wollen wir gleich eine Frage zum Bild der Extrema stellen.
Sie können deutlich sehen, dass sich die Backtest-Intervalle überschneiden. Dies bedeutet, dass die "langsame" Regelmäßigkeit einfach durch diese Überschneidungen gewährleistet werden kann. Fast wie ein Mash-up.
Was ist in der Vorwärtsbewegung los?
Ja, und sie überschneiden sich erheblich, in diesem Fall zu 99,9 %, so dass die Analogie zu Mashka relevant ist; man kann auch Parallelen zu Fensterspektrographen, Fensterkorrelogrammen usw. ziehen.
SMA unterscheidet sich von MO in der gleichen Weise, in der sich Windowed Testing von Single-Sample Testing unterscheidet.
Es geht genau um die Besonderheiten der Dynamik der "Berge und Täler".
Je "richtiger" eine Strategie ist, desto vorhersehbarer ist die Dynamik der Extrema im Cocoon-Test und desto weniger verrauscht ist ihr Bild, und es gibt immer noch grobe quantitative Überlegungen, wie man das berechnen kann.
Als Forward ist die Frage ziemlich subtil, je nachdem, was man als Forward betrachtet ... Meiner Meinung nach macht es keinen Unterschied, ob man Forward oder Backward passt, und eine einmalige Validierung durch Forward ist oft nicht sehr repräsentativ. Es befindet sich also im Allgemeinen noch in der Entwicklung))) Zu viele technische Fragen müssen noch gelöst werden.
Bisher viele bruchstückhafte Tests, einige mit super Leistung und vorwärts, aber alle zu "auf die Nase" im Moment.
Der Grundgedanke ist, dass eine solche "Fensterung" die Reihe in gewissem Sinne "differenziert" und in einen Zustand versetzt, in dem sie relativ stationär und damit vorhersehbar ist.
toxic:
Meiner Meinung nach macht es keinen großen Unterschied, ob man sie vorwärts oder rückwärts einbaut.
Ihre Ansicht ist falsch, denn das, woran die Parameter angepasst werden, wird als Semple (Trainingsstichprobe) oder Backtest bezeichnet, und das, woran sie nicht angepasst werden, wird als Out of Sample (außerhalb der Trainingsstichprobe) oder Forward bezeichnet.
D.h. jeder Teil der Historie, für den die Anpassung (Optimierung) durchgeführt wird, ist ein Backtest und kann per Definition kein Forward sein.