Das Wesen der Optimierung
Für welche Arten von Strategien ist eine Optimierung sinnvoll?
Für alle, die numerische Parameter haben.
Für alle, die numerische Parameter haben.
die wahrheit spricht mann. kurz und deutlich. parameter sind ein infantiler haufen fauler zahlen. es fehlt ihnen an disziplin und ordnung. deshalb schickt man sie in den kessel der optimierung, damit sie lernen, wo sie hingehören
Hmmm, das habe ich früher auch gedacht, aber in letzter Zeit habe ich Zweifel und die "Wahrheit" ist mir entglitten.
Ich will nicht zu viele "Buchstaben" produzieren, ich versuche es mit einem Beispiel.
Zum Beispiel: Zufällige Eingabe, TP und SL.
Lassen Sie uns TP und SL optimieren.
Der Einfachheit halber können wir das Verhältnis vonTP / SL festlegen und einen Parameter (ihren Multiplikator) optimieren.
Ergibt das Ergebnis einer solchen Optimierung irgendeinen logischen oder praktischen Sinn, und die Hauptsache ist, WARUM?
Wovon hängt es ab?
Hmmm, das habe ich früher auch gedacht, aber in letzter Zeit habe ich Zweifel und die "Wahrheit" ist mir entglitten.
Ich will nicht zu viele "Buchstaben" produzieren, ich versuche es mit einem Beispiel.
Zum Beispiel: Zufällige Eingabe, TP und SL.
Lassen Sie uns TP und SL optimieren.
Der Einfachheit halber können wir das Verhältnis vonTP / SL festlegen und einen Parameter (ihren Multiplikator) optimieren.
Ergibt das Ergebnis einer solchen Optimierung irgendeinen logischen oder praktischen Sinn, und die Hauptsache ist, WARUM?
Wovon hängt es ab?
Für welche Arten von Strategien ist eine Optimierung sinnvoll?
Außerdem hängen die Scalper-Ergebnisse im Tester von den Testmodi ab: normaler Modus, mit zufälliger Verzögerung, alle Ticks, OHLC auf M1.
Diese Optimierung ist weder logisch noch praktisch sinnvoll, nur weil die Eingabe zufällig ist....
Das ist es, was ich meine. Es zeigt sich, dass eine Optimierung nicht für alle Strategien mit numerischen Parametern sinnvoll ist.
Lassen Sie uns unsere Überlegungen fortsetzen.
Wenn nicht für alle, für welche Strategien ist es dann sinnvoll und für welche nicht? Können wir nicht nur alle möglichen Varianten von Strategien oder ihre niedrigen technischen Merkmale auflisten, sondern sie auch in eine angemessene Anzahl von Kategorien verallgemeinern?
Die erste Eigenschaft, die die Bedeutung der Optimierung nivelliert, ist also die Zufälligkeit der Eingabe. Warum ist das so? Technisch gesehen wirken sich Ein- und Ausstieg gleichermaßen auf die MO jedes Transaktionsgewinns aus, d.h. bei zufälligem Einstieg und qualitativem Ausstieg haben wir eine etwa zweifache Verringerung der MO des Transaktionsgewinns im Vergleich zu qualitativem Einstieg und Ausstieg. Aber die Konstante TP\SL gibt natürlich nicht vor, eine "qualitative" Ausgabe zu sein, obwohl es möglich ist, eine "schöne" Ausgabe mit akzeptablen Retournierungen und anderen Statistiken zu wählen, indem man sie sogar auf diese Weise optimiert.
Was ist daran falsch? Stellen wir eine allgemeinere Frage: Wie hängt die Qualität und Trockenheit der Optimierung von der "Qualität" der Inputs und Outputs ab? Wie lässt sich dies quantitativ interpretieren?
Nehmen wir die beliebteste "МАшки"-Strategie als Beispiel
Strategie: Das Eröffnungssignal ist ein Überkreuzen des schnellen gleitenden Durchschnitts über den langsamen Durchschnitt von unten nach oben und der Abschluss von oben nach unten. Immer auf dem Markt, überschlagen Sie sich.
Frage: Die Optimierung des beweglichen Fensters, separat oder zusammen proportional, kann zu grundlegend anderen Ergebnissen führen als im ersten Fall (zufällig + TP\SL)?
Nicht für alle, aber für die meisten Scalper macht die Optimierung keinen Sinn, weil die Ergebnisse im Tester und in der Demo (real) sehr, sehr unterschiedlich sind.
Außerdem hängen die Ergebnisse des Testers von den Testmodi ab: normaler Modus, mit zufälliger Verzögerung, alle Ticks, OHLC auf M1.
Verlassen wir das Thema der Geschwindigkeit, vor allem im Zusammenhang mit dem Metatrader-Tester, aber nicht wegen der grundlegenden Unterschiede in der Prüfung und Optimierung, sondern wegen des Fehlens eines echten Bandes (Ticks) oder Daten weniger als 1 m nur wegen ihm. Im Wesentlichen ist der Unterschied derselbe wie die Unfähigkeit, Intraday-Strategien an Tageszeitungen zu testen, wenn die Tageszeitungen der Mindestschritt wären, auf den wir uns festlegen können.
Im Zusammenhang mit den Börsen stellt sich auch die Frage der Liquidität und des realen Slippage, d.h. nicht des Lag oder DC-synthetischen, sondern des realen Verzehrs des Stacks.
Trending-Strategien liefern in der Regel recht zuverlässige Ergebnisse. Es ist also sinnvoll, solche Strategien zu testen und zu optimieren.
Wir sprechen hier von Optimierung, die Prüfung selbst ist ein trivialer Prozess. Es geht um die Gültigkeit von Extrema im parametrischen Raum und wovon deren Zuverlässigkeit abhängt.
toxic:
...WARUM?
Wovon hängt das Vorhandensein einer solchen Bedeutung ab?
Ich habe eine Reihe von Gedanken dazu, wenn ich das richtig verstanden habe, aber sie sind so vakant und unverschämt, dass sie der gesamten TA-Gemeinschaft in die Augen spucken würden, also werde ich die Einzelheiten für mich behalten.
Generell kann man sagen, dass die Wirksamkeit der Optimierung direkt (aber nicht linear) von der Wirksamkeit des Vorhersagemodells abhängt, d. h. je "zufälliger" das Modell ist, desto besser passt die Optimierung.
Ein perfektes Modell braucht keine Optimierung, oder es ist Teil des Modells und hat keine externen Parameter mit Ausnahme einiger riskanter Koeffizienten (Aggressivität), was allerdings unwahrscheinlich ist.
Meiner Meinung nach ist es dasselbe wie die Optimierung der Lärmstrategien durch die Optimierung von Lärm .
Es ist also alles ganz einfach: Sie überprüfen die Vorhersagefähigkeit des Modells und erhalten gleichzeitig sowohl seine absolute Bedeutung für weitere Manipulationen als auch sein Optimierungspotenzial.
P.S.
Ich kann Ihre weiteren Iterationen der Komplexität der Strukturierungsstrategien vorhersagen, indem ich frage, wie sie sich in Bezug auf die Optimierung unterscheiden, und ich kann im Voraus sagen, dass selbst neuronale Netze, die zum Beispiel auf Preise oder Inkremente angewendet werden, als reine Zufallswerte mit Parametern in Form von Seed passen.
Für welche Arten von Strategien ist eine Optimierung sinnvoll?
Die Frage ist nicht ganz richtig.
Bevor man Strategien entwickeln kann, braucht man die richtige Idee, die zu einem positiven Ergebnis führt. Es gibt viele Strategien, die auf der Grundlage dieser Idee entwickelt werden können, mit ausreichenden Unterschieden in Bezug auf die Gestaltung. Es ist notwendig, die besten Strategien im Hinblick auf Rentabilität und Zuverlässigkeit zu bewerten und auszuwählen. Der letzte Schritt nach all dem ist die Optimierung der Parameter dieser Strategien.
Es hat keinen Sinn, eine Strategie zu optimieren, die die falsche Idee hat. Dies kann zu einer bestimmten Version der Anpassung an die Geschichte führen, die keine Perspektiven für die Zukunft bietet.
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Für welche Arten von Strategien ist eine Optimierung sinnvoll?