Beta-Version der MetaTrader 4 IDE mit neuem MQL4 Compiler und Editor - Seite 19
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Umstritten.
Aber welche Art von TS sollte sein, dass auf Ticks - es würde einen stabilen Gewinn geben, und auf die Generierung von Ticks - stabil verloren? Meiner Meinung nach, Generation von Ticks in MT5 ist ganz angemessen, und wenn TS ist auf Generation verlieren - es wird auf realen Konto verlieren...
Natürlich ist es eine laienhafte Meinung, ich habe nie versucht, unterhalb von M15 zu handeln, und jetzt bin ich geneigt, D1 zu verwenden und sogar nicht tiefer als auf H1 zu schauen... Aber natürlich möchte ich verstehen, was ich bei den Zecken verpasse, die bei der Erzeugung "abgeschnitten" werden?
Es spielt keine Rolle, auf welcher Periodengröße Sie handeln - im wirklichen Leben wird jeder auf Ticks und nicht auf Balken handeln.
Und bei anderen Nachrichten/Statistiken/Eingriffen/Manipulationen mit starken Kurssprüngen wird die Situation ähnlich sein.
Werfen Sie einen Blick auf den letzten Screenshot https://www.mql5.com/ru/forum/1031/page19#comment_597854
Diese Kerze ist auf GBPUSD D1, tickt im Tester und in real auf Screenshots.
Alle Stop-/Market-Aufträge werden im Gegensatz zum Tester in der Realität stark abrutschen, und andere Szenarien sind möglich https://www.mql5.com/ru/forum/1031/page18#comment_520781
Die beste IDE für C/C++, MQL4/MQL5 ist Microsoft Visual Studio mit allen notwendigen Plug-ins http://ru.wikipedia.org/wiki/Сравнение_IDE#C.2FC.2B.2B
https://www.mql5.com/ru/forum/13846/page2#comment_597651
Hier ist ein Beispiel dafür, was Sie vermissen:
Innerhalb von 2 Sekunden, Ask < Bid um mehr als 25 Pips. Und diese Situation wiederholt sich 15 Mal! Bekommen Sie das, wenn Sie Zecken erzeugen?
So einfach ist das. Es werden weniger Zecken in den vier erzeugt.
Das ist eher traurig als einfach. Hier sehen Sie die Performance eines einzelnen Laufs des Standard-MovingAverage EA auf M1 im OHLC-Modus:
In diesem Modus und Zeitrahmen sollte die Anzahl der Ticks in beiden Plattformen gleich sein, aber selbst in diesem Modus hinkt der 64-Bit MetaTrader5 seinem jüngeren 32-Bit-Bruder um das 2,5-fache hinterher.
Zugegeben, beide verwenden Multi-Core-CPUs. Aber der Preis für die modulare Architektur des MT5-Testers ist zu hoch.
Das ist eher traurig als einfach. Hier sehen Sie die Performance eines einzelnen Laufs des Standard-MovingAverage EA auf M1 im OHLC-Modus:
In diesem Modus und Zeitrahmen muss die Anzahl der Ticks in beiden Plattformen gleich sein, aber selbst in diesem Modus liegt der 64-Bit MetaTrader5 2,5 Mal hinter seinem jüngeren 32-Bit-Bruder zurück.
Und was ist mit den zahlreichen Vorwürfen, dass wir nicht einmal "die Anzahl der Zecken in 4 reproduzieren können"? Gesucht? Sie haben es verstanden.
Ich verstehe, dass Sie persönlich das nicht wollten. Aber Sie persönlich (und niemand sonst) haben sich nicht für die bestehende Generation von Zecken in der Vierergruppe eingesetzt
Verwenden Sie M1 OHLC - ein recht gutes Modell. Und zwar schneller als jeder vierte Tick. Und beim Pipsing ist jeder fünfte Tick viel besser als jeder vierte.
Was ist mit den zahlreichen Vorwürfen, dass wir nicht einmal "die Anzahl der Zecken in einem Vierer richtig wiedergeben" können? Wollten Sie es? Sie haben es verstanden.
Ich verstehe, dass Sie das persönlich nicht wollten. Aber Sie persönlich (und niemand sonst) haben sich nicht für die bestehende Generation von Zecken in 4
Verzeihen Sie mir meine Unkenntnis, aber mir schien es, dass auf M1 im OHLC-Modus die Anzahl der Ticks in MT4 und MT5 genau gleich ist, da in beiden Fällen 4 Punkte genommen werden (Auszug aus den Grundlagen der Prüfung in MetaTrader5):
1 Minute OHLC
Die Prüfung im Modus "Alle Ticks" ist der genaueste der drei Modi, aber auch der langsamste. Der OnTick()-Handler wird bei jedem Tick ausgeführt, und das Tick-Volumen kann recht groß sein. Für Strategien, die sich nicht um die Tick-Sequenz der Preisentwicklung während eines Balkens kümmern, gibt es einen schnelleren und gröberen Simulationsmodus - "1 Minute OHLC".
Im "1-Minuten-OHLC"-Modus wird die Tick-Sequenz nur mit den OHLC-Preisen der Ein-Minuten-Balken erstellt, die Anzahl der generierten Prüfpunkte wird erheblich reduziert - und damit auch die Testzeit. Die Funktion OnTick() wird für alle Kontrollpunkte ausgeführt, die mit OHLC-Preisen von Ein-Minuten-Balken gebildet werden.
Verzeihen Sie meine Unkenntnis, aber mir schien, dass bei M1 im OHLC-Modus die Anzahl der Ticks in МТ4 und МТ5 genau gleich ist, da in beiden Fällen 4 Punkte genommen werden (Auszug aus dem Artikel Grundlagen des Testens in MetaTrader5):
1 Minute OHLC
Die Prüfung im Modus "Alle Ticks" ist der genaueste der drei Modi, aber auch der langsamste. Der OnTick()-Handler wird bei jedem Tick ausgeführt, und das Tick-Volumen kann recht groß sein. Für Strategien, die sich nicht um die Tick-Sequenz der Preisentwicklung während eines Balkens kümmern, gibt es einen schnelleren und gröberen Simulationsmodus - "1 Minute OHLC".
Im "1-Minuten-OHLC"-Modus wird die Tick-Sequenz nur mit den OHLC-Preisen der Ein-Minuten-Balken erstellt, die Anzahl der generierten Prüfpunkte wird erheblich reduziert - und damit auch die Testzeit. Die Funktion OnTick() wird für alle Kontrollpunkte ausgeführt, die mit OHLC-Preisen von Ein-Minuten-Balken gebildet werden.
Ja, absolut richtig. Auf M1 im OHLC-Modus stimmt die Anzahl der Ticks sowohl in fünf als auch in vier überein
Nun, die Testzeit fällt nicht zusammen, und zwar auf die dramatischste Weise für MT5.
Es ist falsch," StandardMoving Average " als Argument für den Vergleich der Tester zu verwenden. Die vier und fünf Beispiele von Moving Average Expert Advisor sind unterschiedlich aufgebaut (der fünfte ist viel komplexer). Um die Geschwindigkeiten der Tester korrekt zu vergleichen, sollten Sie genau die gleiche Struktur von Expert Advisors verwenden. Natürlich sollten Sie sie vergleichen. Haben Sie eine Idee?
// Ja, ich weiß, ich habe einmal dasselbe Beispiel zum Vergleich angeführt, aber ich erinnere mich, dass der Unterschied zehnmal oder mehr betrug, dann verringerte sich der Unterschied.
Es ist nicht richtig, "Standard Moving Average" als Argument für den Vergleich von Testern zu verwenden. Die vier und fünf Beispiele von Moving Average Expert Advisor sind unterschiedlich angeordnet (das fünfte ist viel schwieriger). Um die Geschwindigkeiten der Tester richtig zu vergleichen, müssen Sie Expert Advisors verwenden, die genau die gleiche Struktur haben. irgendwelche Ideen?
// Es tut mir leid, ich habe einmal dasselbe Beispiel zum Vergleich angeführt, aber dann erinnere ich mich, dass der Unterschied das Zehnfache oder mehr betrug, und dann wurde der Unterschied kleiner.
Reicht es nicht aus, dass der optimierte MAexp im MT5 langsamer ist als der nicht optimierte MAexp im MT4?
Nun, zählen pi (Matemat den Code gepostet) wird es nicht eingelegt werden.
Innerhalb von 2 Sekunden Ask < Bid um mehr als 25 Pips. Und diese Situation wiederholt sich 15 ! mal. Bekommen Sie das, wenn Sie Zecken erzeugen?
Hmmm !!!
Eigentlich ist es seltsam... Ganz zu schweigen davon, dass - wie bereits gesagt - wer es zulassen würde, dass er eine Position für 2 Sekunden hält... Nun, nehmen wir an, es gibt solche Makler, ich frage mich, ob es unter ihnen Makler gibt, die es Ihnen ermöglichen, einen bedeutenden Gewinn mit einem solchen negativen Spread zu erzielen?
Wenn es solche Makler gibt - es stellt sich wirklich heraus, dass wir in der Generation fehlen... Und Sie könnten den Entwickler durchaus um eine Liste von Brokern bitten, bei denen Sie mit negativen Spreads arbeiten können.