Interessantes Thema für viele: was ist neu in MetaTrader 4 und MQL4 - große Änderungen auf dem Weg - Seite 42
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Ich stimme hrenfx voll und ganz zu, dass HighBid und LowAsk für das richtige Testen (insbesondere von Scalping-Systemen) unerlässlich sind. Wenn es einen LowAsk gibt, dann braucht die große Mehrheit der Algotrader dieTick-Historie nicht. Ich verstehe nicht, wie Sie und andere Algotrader nach einer so langen Erklärung nicht verstehen können.
Sie sind nur ein praktizierender Algotrader, also sind diese Dinge für Sie offensichtlich. Erzählen Sie uns, wie Sie dazu gekommen sind und warum das wirklich wichtig ist. Es wäre nützlich, die Meinung eines anderen Praktikers zu hören.
Ich verstehe den Kern des Problems nicht.
Ich habe das Problem vielleicht für mich selbst übertrieben (ich habe das später im Text gesagt), aber es ist da.
Die Grundzüge sind in etwa dieselben wie bei einem Zickzackkurs. Das reale (Demo-)Konto kennt nur die vergangenen Extremwerte, aber nichts über den aktuellen Tick. Wäre der aktuelle Tick von dem mit "Hi"/"Lo"/"NoExtremum" gekennzeichneten Broker gekommen - ich (und nicht nur ich) hätte das ganze Jahr über Ruhe auf den Inseln gehabt. OK, nicht das ganze Jahr über, aber acht Monate im Jahr. :)
Das Problem ist, dass der OHLC-Modus-Tester ungefähr das Gleiche tut. Nicht genau, natürlich, aber meine EAs unterscheiden leicht "zufällig" von mir vorgeschlagene Extrema von sinnlosen Open/Close. Als Ergebnis zeigen die Strategien bei der Optimierung (und beim Testen) auf OHLC gute Ergebnisse, aber beim Versuch, den optimierten TS auf Ticks zu testen, scheitern sie. Nun, nicht mit der Geschwindigkeit der Spreads, einige Strategien bleiben sogar im Gewinn, aber viel langsamer als wenn man sich auf die OHCL-Notierung verlässt.
Das ist ungefähr richtig. Ich denke weiter darüber nach, es scheint, dass Hi/Lo M1 getestet werden kann, aber ich muss TC umbauen, um es realistisch zu machen (d.h. praktisch das gleiche wie Tick-Testing). Ich habe einige Ideen, aber sie sind noch unausgereift.
// Übrigens habe ich versucht, das hier beschriebene Problem (Gewinn auf OHLC / Verlust auf Ticks) durch Umstellung auf den Handel mit Limitern zu behandeln.
// Da stieß ich auf die Asymmetrie der MT-Tester (oder eher der Bid-Quotes).
Sie können sich einfach 2 Spreads pro 1 Bar merken. Eine auf hai, eine auf loi))
Ich brauche keine normale Story von mt5)) Warum eine Nicht-Massenstrategie mit einer teuren Story auf einem Massenprodukt testen? Das ist so, als würde man McDonald's bitten, Austern auf die Speisekarte zu setzen.)
Richtig, eine Art "Ein-Schicht-Glas"-Sache. Das ist eine nette Idee, sie gefällt mir. Nicht so alptraumhaft wie die Geschichte mit dem Töpfchen, aber viel informativer als die bloßen Zecken (Bid-Ask-Time).
Ich habe das Problem vielleicht für mich selbst übertrieben (ich habe das später im Text gesagt), aber es ist da.
Die Grundzüge sind in etwa dieselben wie bei einem Zickzackkurs. Das reale (Demo-)Konto kennt nur die vergangenen Extremwerte, aber nichts über den aktuellen Tick. Wäre der Stromtick von dem mit "Hi"/"Lo"/"NoExtrmum" gekennzeichneten Broker gekommen - ich (und nicht nur ich) hätte das ganze Jahr über Ruhe auf den Inseln gehabt. Nun gut, 8 Monate im Jahr. :)
Der OHLC-Modus-Tester tut genau das. Natürlich nicht genau, aber meine EAs unterscheiden ganz "zufällig" leicht zwischen prompten Extrema und sinnlosen Open/Close. Infolgedessen zeigen Strategien gute Ergebnisse, wenn sie auf OHLC optimiert (und getestet) werden, aber wenn man versucht, den optimierten TS auf Ticks zu testen, scheitern sie unwirksam. Nun, nicht mit Spread-Geschwindigkeit, einige Strategien bleiben sogar im Gewinn, aber viel langsamer als bei der Rückkehr zum OHCL-Kurs.
Das war's dann auch schon. Ich denke weiter darüber nach, es scheint, dass ein Test auf Hi/Lo M1 möglich ist, aber ich muss meinen TS umbauen, um diesen Test realistisch zu machen (d.h. er unterscheidet sich praktisch nicht in tickwise testing). Ich habe einige Ideen, aber sie sind noch unausgereift.
Es gibt nichts zu erkennen, ich habe auch Newtons Binom entdeckt, wenn der erste Tick nach oben zeigt, bedeutet das, dass der Balken nach unten geht :)
Dies ergibt sich aus dem im Artikel Algorithmus der Tickgenerierung im Strategy Tester des MetaTrader 5 Terminals beschriebenen Tickmodell
Ich habe Bots, denen die Tick-Bid-Historie für normale Tests fehlt, so sehr, dass ich darüber nachdenke, einen eigenen Tester zu schreiben.
Gibt es wirklich nicht genug Zeckengeschichte? Das M1 HighBid + LowAsk Modell ist sehr genau und vor allem um Größenordnungen schneller als das Testen/Optimieren auf Basis der Tick-Historie. Probieren Sie es aus.
Natürlich gibt es Fälle, in denen man auf den Zeckenverlauf und sogar auf die Level2-Story nicht verzichten kann. Aber das ist selten.
Was gibt es da zu erkennen, ich habe auch Newton's Binom entdeckt, wenn der erste Tick nach oben geht, dann geht der Balken nach unten :)
Dies ergibt sich aus dem Tick-Modell, das im Artikel Tick-Generierungsalgorithmus im MetaTrader 5 Strategy Tester beschrieben wird
Ich weiß, aber ich habe mein Neuronennetz nicht auf eine solche Erkennung eingestellt. :)
Wenn es absichtlich ist, ist es ein Gral , der schon vor langer Zeit in der kodobase lag. Dessen bin ich mir bewusst.
Ich weiß, ich habe meine neuronalen Netze nur nicht auf eine solche Erkennung abgestimmt. :)
Wenn das Absicht ist, ist es ein Gral , der schon lange in der kodobase liegt. Dessen bin ich mir bewusst.
Du durchsuchst also NS im Tester nach Ticks, ahaha, du bist brillant, Vladimir, ich dachte, du hast deinen Tester in OpenCL geschrieben, da ist es einfach, auch eine Tick-History zu schreiben.
Oder haben Sie zu betrügen, und gab Ihnen Tester Zecken? Ich hatte meine eigenen zu bauen, oder zumindest herunterladen vorgefertigten (aber ich mag es nicht, dass fast niemand hat Bände, obwohl in Echtzeit vorhanden).
Das M1 HighBid + LowAsk-Modell ist sehr genau und vor allem um Größenordnungen schneller als die Prüfung/Optimierung anhand der Tick-Historie. Probieren Sie es aus.