[Trader's Handbook] Artikelentwürfe, "out of pocket" Diskussionen - Seite 33
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2. Das Forum arbitrageurs.ru mit interessanten Beiträgen, die viele Querverweise aus dem Leitfaden enthielten, ist längst verloren gegangen. Der Trailer zeigt, was ich aus dem Cache von Google ziehen konnte.
Wie man ein Libretto liest. 100% richtig
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Leitfaden für Händler: Aufträge, Preise, Einlagen, Fonds, Währungen
Michael, 2015.04.30 22:09
Lieber o_O!
Wahrscheinlich handeln Sie nicht mit FORTS, deshalb haben Sie eine solche Vorstellung von der Ausführung von
Von Limitaufträgen auf FORTS.
Sie haben es nicht richtig geschrieben!
Auf FORTS ist der letzte Preis indikativ und alle Bestellungen
werden NUR zu Preisen aus der Markttiefe ausgeführt (nicht notwendigerweise Ask oder Bid).
wie aus dem Inhalt hervorgeht - Abschnitt über den Handel
Ausführung von Limitaufträgen in Futures und Forex *
der Quelle entnommen
http://www.brokerfib.ru/orders3.htm
Vasiliy Sokolov: Уловки маркетмейкеров - краткосрочные провалы ликвидности
Bei einigen Instrumenten können Market Maker auf Wunsch der Börse zusätzliche Liquidität bereitstellen. Ein Market Maker ist verpflichtet, ein bestimmtes Volumen an Limit-Verkaufs- oder -Kaufauftransaktionen zu halten und dafür niedrigere Provisionen zu zahlen. Die Börse schreibt jedoch nicht vor, wie ein Market Maker diese Aufträge halten muss. Market Maker machen sich das manchmal zunutze, indem sie ihre Algorithmen mit speziellen Tricks ausstatten. Einer dieser Tricks sieht folgendermaßen aus: Ein Market Maker platziert eine Limit-Order zum Verkauf oder Kauf und beginnt dann, diese in bestimmten Abständen (z. B. alle 500 Millisekunden) in eine schlechtere Position und zurück zu verschieben. Da Market Maker auf Märkten tätig sind, die nicht ausreichend liquide sind, lassen sich ihre Limit-Aufträge immer noch am besten ausführen. Ein Händler, der auf einem Markt kaufen oder verkaufen will, fragt nach dem besten Preis. Sobald die Liquidität vorhanden ist, führt der Händler den Handel aus, aber zu dem Zeitpunkt, an dem der Handel ausgeführt wird, hat der Market Maker Zeit, den Auftrag zu einem schlechteren Preis zu verschieben und den Händler mit einem erheblichen Slippage auszuführen, was auf der anderen Seite zu einem höheren Gewinn des Market Makers führt. Der folgende Screenshot zeigt diesen Algorithmus in Aktion:
Es ist bemerkenswert, dass dieses Bild auf Handelsplattformen, die die Anzeige der Ask- und Bid-Historie auf dem Chart nicht unterstützen, schwer zu erkennen ist. Die Berechnung basiert auf folgendem Sachverhalt: Ein manueller Händler kann kurzfristige Liquiditätseinbrüche bemerken und auf dem Markt kaufen oder verkaufen, in der Annahme, dass er zu einem völlig anderen Preis ausgeführt wird.
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Leitfaden für Trader: Aufträge, Preise, Stapel, Fonds, Währungen
fxsaber, 2016.10.17 10:01
Wenn Sie an der Börse mit wenig liquiden Instrumenten handeln, ist es immer vorteilhaft, dies mit Ihren Limit-Orders zu tun. Sie setzen ein großes Volumen innerhalb des Spreads ein, und mit einem kleinen Volumen innerhalb des neuen Spreads locken Sie (bewegen den Preis schön).
Mit Hilfe des Indikators konnte ich solche Manipulationen jedoch nicht feststellen.
Vielleicht mangelt es an einem Maßstab oder an der Anzeige von mehr Gewerken.
Der Maßstab jedes (interaktiven) ZoomPreises ist jetzt sichtbar.
Ich habe eine sehr aufschlussreiche lange Kursmanipulation auf ECN/STP gesehen
Während der 45 Minuten (die noch andauern) mit einem breiten STP-Spread auf EURNOK wurde das BuyLimit mit einem langsamen Pull-up nach innen gesetzt. Dies führte zu einem gleichmäßigen Anstieg der Bid Bars (MT5).
Eine solche Manipulation wird in der Regel für das Re-Engineering des TS verwendet. D.h. man erhält ein notwendiges historisches Muster und der Programmierer sieht, wie der TS eines Menschen darauf reagiert. Daraus geht hervor, wovon der TS abhängig ist und wovon nicht.
Und so sieht die gleiche Stelle auf einem STP aus.
Mit den Stäben ist alles "in Ordnung". Wenn sich der TS an der Geschichte der Bar orientiert, würde er sich an diesen verschiedenen Orten natürlich ganz anders verhalten. Dies ist ein Wink mit dem Zaunpfahl für die 99% der TCs, deren Logik ausschließlich auf der Geschichte der Bid-bars beruht.
Ich sah eine sehr aufschlussreiche Long-Preis-Manipulation auf ECN/STP
Während der 45 Minuten (die immer noch andauern) mit einem weiten STP-Spread auf EURNOK wurde das BuyLimit mit einem langsamen Pull-up nach innen gesetzt. Dies führte zu einem gleichmäßigen Anstieg der Bid Bars (MT5).
So sieht das störende Ende der Manipulation aus
Es sieht aus wie eine Reaktion auf eine Nachricht. Aber eigentlich strömte nur BuyLimit ein und der Bid-Preis (gefolgt von den Bid-Bars) kam scharf auf den STP-Bid-Wert.
Derselbe Beitrag über den STP-Broker
sieht viel harmloser aus.