[Trader's Handbook] Artikelentwürfe, "out of pocket" Diskussionen - Seite 21
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Wahrscheinlich bin ich mit den Fragen etwas spät dran. Aber ich werde sie trotzdem fragen, und ich werde für die Antworten sehr dankbar sein.
Nach "zufriedenstellenden" Ergebnissen auf dem Testgerät sind die nächsten Schritte: Demokonto und echtes Cent-Konto.
Was ist das Modell solcher nachgebildeten Konten? Ich interessiere mich insbesondere für ECN/STP-Konten. Wie nutzt die Maklerfirma z.B. die Platzierung/Ausführung von Großaufträgen auf dem Demokonto, wenn das echte Konto zu diesem Zeitpunkt "ruhig" ist? Inwieweit korreliert die erwähnte Abtastung, z.B. auf dem Cent-Konto, mit dem gleichen Vorgang auf einem Standardkonto (1:100)? Kurz gesagt, welche Gemeinsamkeiten gibt es (insbesondere bei der Arbeit mit Limitern) zwischen der Ausführung von Aufträgen auf diesen Konten und der Ausführung auf regulären Konten?
Ich habe mir jetzt smartlab (das Sprachrohr der Börsenkommunikation) angeschaut. Man hat den Eindruck, dass Aktienhändler nicht besser informiert sind als Devisenhändler. Sie verteufeln HFT, sprechen von Marionetten usw. Fast alle Klicker, die davon überzeugt sind, dass der Aktienmarkt richtig ist und Forex scheiße ist.
Wenn ihnen eine solche Verleumdung untergeschoben würde, wäre das fast eine Beleidigung der Gefühle der Gläubigen. MT5 wird zu 100% eine Menge Leute auf dem russischen Fonds töten, aber ich wünschte, er wäre auch kompetent.
Ich habe mir jetzt smartlab (das Sprachrohr der Börsenkommunikation) angeschaut. Man hat den Eindruck, dass Aktienhändler nicht besser informiert sind als Devisenhändler. Sie verteufeln HFT, sprechen von Marionetten usw. Fast alle Klicker, die davon überzeugt sind, dass der Aktienmarkt richtig ist und Forex scheiße ist.
Wenn ihnen eine solche Verleumdung untergeschoben würde, wäre das fast eine Beleidigung der Gefühle der Gläubigen. MT5 wird 100% töten eine Menge Leute auf dem russischen Fonds, aber ich wünschte, es war auch literate.
es ist dumm, Fleisch zu trainieren, es sei denn, es handelt sich um einen Zirkus )
Ich habe drei Schweine in meiner Herde. Ich bringe ihnen das Alphabet nicht bei, weil ich weiß, dass ich sie essen werde.
Nebenbei bemerkt:
Betrugsmöglichkeit: PAMM-Pyramidenbildung.
Forum zum Thema Handel, automatisierte Handelssysteme und Testen von Handelsstrategien
Händlerleitfaden: Aufträge, Preise, Einlagen, Fonds, Währungen
hrenfx, 2013.06.10 14:37
Ein einfacher HFT-MM-Algorithmus.
Natürlich verfügt ein ECN/STP-Aggregator über einige Insiderinformationen: wer über ihn handelt und wie. Ein kompetenter Besitzer solcher Informationen erstellt einen Klassifikator für die Rentabilität der Kunden. Als Ergebnis der Analyse wird er zum Beispiel wissen , dass die Kunden des Aggregators jeden Mittwoch von 12:00 bis 17:00 Uhr kontinuierlich (und mit einer angemessenen Geschwindigkeit) auf GBPJPY verlieren. Das bedeutet, dass sie ihr Geld in LPs fließen lassen, die zu diesem Zeitpunkt die wettbewerbsfähigsten Preise hatten.
IMHO fragwürdige Analyseergebnisse. Mit anderen Worten: Die festgestellte Schlussfolgerung kann wie folgt formuliert werden:
- Jeden Mittwoch von 12 bis 17 Uhr wird sich der Markt so verhalten, dass die Kunden abwandern, d.h. es handelt sich in diesem Fall um eine Marktprognose,
oder anders formuliert:
- Jeden Mittwoch von 12:00 bis 17:00 Uhr wird das Verhalten des Brokers so sein, dass die Kunden abfließen, was in diesem Fall eine Vorhersage der betrügerischen Handlungen des Brokers ist.
Es stellt sich heraus, dass ein Insider- und/oder Kundenrentabilitätsklassifikator nicht wirklich benötigt wird, insbesondere wenn Sie mit Ihrer Meinung über den totalen Analphabetismus von Händlern übereinstimmen.
Die Fähigkeit, etwas zu klassifizieren, ist eine große Sache. Sie sind zum Beispiel ein sehr belesener Algotrader. Versuchen Sie, die Ergebnisse Ihres TS zu klassifizieren. Es ist durchaus möglich, dass Sie feststellen, dass Ihr TS in einigen Situationen verliert, und es ist durchaus möglich, diese zu isolieren und herauszufiltern.
Der HFT-MM-Algorithmus-Klassifikator übernimmt diese Aufgabe für den superschlauen Trader. Und wenn er erfolgreich ist, wird er diesen Filter zu seinem Vorteil nutzen: um den statistisch vorhergesagten Verlust des Algotraders zu erhalten und ihn (den Verlust) durch profitablere Preise für den Algotrader zu verringern. Das heißt, der Prozess ist sowohl für den Algotrader als auch für den HFT-MM-Algorithmus von gegenseitigem Nutzen.
Und das alles nur, weil jemand besser klassifizieren kann oder zu faul ist, es zu tun.
Die Fähigkeit, etwas zu klassifizieren, ist eine große Sache. Sie sind zum Beispiel ein sehr belesener Algotrader. Versuchen Sie, die Ergebnisse Ihres TS zu klassifizieren. Es ist durchaus möglich, dass Sie feststellen, dass Ihr TS in einigen Situationen verliert, und diese können durchaus identifiziert und herausgefiltert werden.
Der HFT-MM-Algorithmus-Klassifikator übernimmt diese Aufgabe für den superschlauen Trader. Und wenn er erfolgreich ist, wird er diesen Filter zu seinem Vorteil nutzen: um den statistisch vorhergesagten Verlust des Algotraders zu erhalten und ihn (Verlust) durch profitablere Preise für den Algotrader zu verringern. Das heißt, der Prozess ist sowohl für den Algotrader als auch für den HFT-MM-Algorithmus von gegenseitigem Nutzen.
Und das alles nur, weil jemand besser klassifizieren kann oder zu faul ist, es zu tun.
Ich werde meine 5 Kopeken einwerfen. Ihre Aussage ist richtig, wenn 1) es ein statistisches Muster zwischen Handelszeit und Handelsleistung gibt und 2) Sie den Zeitraum, in dem die Position gehalten wird, genau bestimmen können. Und selbst diese Informationen können nicht genug sein, weil wir nicht wissen, das Volumen der Eingabe für jeden Handel und MM des Handelsalgorithmus. Auch der Versuch, ein Muster zwischen Zeit und Handelsergebnissen zu finden, wird schließlich dazu führen, ein Muster zwischen Marktbedingungen (Trend, Flaute) und Handelsergebnissen zu finden. Es ist auch klar, dass jeder in einem Trend verliert, aber Trades gemacht werden können, wenn der Markt noch in einem flachen war.
Meiner Meinung nach ist das Netting von Kundenpositionen durch den HFT-MM-Algorithmus besser durch zwei Eigenschaften des TS zu bewerkstelligen: die Höhe des Risikos (Leverage) und das Gewinn/Kredit-Verhältnis.
Das Einstiegsvolumen der einzelnen Trades spielt keine Rolle, ebenso wenig wie das MM der Handelsalgorithmen. Equity_All BP wird bewertet - alle PriceTaker des ECN/STP-Aggregators: deren Aufträge nach außen gehen (andere als LP0-Quellen).
Das Beispiel der zeitlichen Einordnung ist absichtlich gewählt, um es den Fingern so einfach wie möglich zu machen, den Punkt zu erkennen. Die Klassifizierung kann anhand vieler Parameter erfolgen.
Schließlich handelt es sich um ein Nachschlagewerk, und es besteht keine Notwendigkeit, Algotrading-Tricks anzuwenden.