Diskussion über den Hochfrequenzhandel auf MT5 - Seite 3
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Sie sollten diese Art von Handel nur mit einem regulierten Broker durchführen, vorzugsweise mit einem SGD-Konto
Wenn Sie getrennte Konten meinen, dann meine ich nicht, dass der Broker Ihre Einlage nimmt und nicht abhebt oder ähnliches, wofür derSGD sich angeblich schützen kann, sondern es ist viel subtiler und raffinierter. So wie wir automatische Handelsstrategien anwenden, haben auch die DCs eine automatische Interaktion mit Kundenaufträgen, die von vielen Faktoren abhängt. Solche Algorithmen sowie die Handelssysteme der Händler werden ständig weiterentwickelt, und wenn jemand offensichtliche Brute-Force-Effekte wie starke Slippage, Spikes, Requotes und Ähnliches bemerkt, ist dies ein Zeichen dafür, dass der Algorithmus angepasst werden muss, damit er für die meistenweniger auffällig wird. Wenn es Ihnen nicht gefällt, eröffnen Sie Ihr eigenes Maklerunternehmen, wir haben kein Problem damit. Wenn es Ihnen nicht gefällt, eröffnen Sie Ihr eigenes Maklerunternehmen, gehen Sie zur Interbank, zum Prime Broker usw. Wer hindert Sie daran?
Aaaaaaaa.... vergaß die $100 Kaution))))))
Wenn Sie getrennte Konten meinen, dann meine ich damit nicht, dass der Makler Ihre Einzahlung unhöflich entgegennimmt, sie nicht abhebt oder ähnliches, wogegensich derSGD-Typ angeblich schützen kann, sondern es ist viel subtiler und gerissener. So wie wir automatische Handelsstrategien anwenden, haben auch die DCs eine automatische Interaktion mit Kundenaufträgen, die von vielen Faktoren abhängt. Solche Algorithmen sowie die Handelssysteme der Händler werden ständig weiterentwickelt, und wenn jemand offensichtliche Brute-Force-Effekte wie starke Slippage, Spikes, Requotes und Ähnliches bemerkt, ist dies ein Zeichen dafür, dass der Algorithmus angepasst werden muss, damit er für die meistenweniger auffällig wird. Wenn es Ihnen nicht gefällt, eröffnen Sie Ihr eigenes Maklerunternehmen, Sie werden keine Probleme damit haben. Wenn es Ihnen nicht gefällt, eröffnen Sie Ihr eigenes Maklerunternehmen, gehen Sie zur Interbank, zum Prime Broker usw. Wer hindert Sie daran?
Aaaaaaaa.... vergaß die $100 Kaution))))))
Mir kam die Idee, dass wir, wenn wir die Unterschiede (in Sekunden, Mertrs usw.) zwischen den Kursen der Börse, der DTs und uns messen, einen (nachlaufenden EA) auf der Grundlage der Ergebnisse des Hochfrequenzhandels erstellen können.
Sie sprechen von einer Art Arbitrage, die im Allgemeinen auf dem Zugang zu Vorabinformationen beruht. Aber wie viel würde es kosten, Zugang dazu zu erhalten? Arbitrage ist natürlich cool, die Frage ist nur, wie man sie bekommt. Profitables MTS ist auch eine Art von Arbitrage, genau wie hochwertige Insiderinformationen. Die Frage ist der Zugang. Der Zugang ist proportional zum Kapital. Die Regel "Geld zu Geld, Armut zu Armut" lässt sich hier nicht überlisten, egal wie man es betrachtet. HFT ist eine Art von Arbitrage, die für zweistellige Millionenbeträge gekauft wird und dementsprechend einen vergleichbaren Betrag pro Jahr einbringt.
Wir Kleingewerbetreibenden bekommen nur noch Reste davon. Das reicht für Brot und Kaviar, ich glaube nicht, dass wir genug für unsere eigene Insel haben...
Aber es lohnt sich, nachzufragen. Gelegenheiten ergeben sich immer. Große Unternehmen sind auch nur Menschen, die Fehler machen und manchmal irrational handeln.
Hier ist ein weiterer Artikel zu diesem Thema.
Высокочастотный автоматический трейдинг (HFT)
Как стать волшебником Wall Street у себя дома
Es ist ein weiter Weg von Dallas, Pennsylvania, nach Wall Street, einem kleinen Provinzstädtchen mit zweieinhalbtausend Einwohnern in den Bergen bei Scranton. Aber genau hier, in seinem Büro im Keller, vollbrachte John Joseph das Wunder des superschnellen Handels, das das Gesicht der weltweiten Finanzmärkte veränderte. Der 36-jährige Joseph beschreibt sich selbst als bekannten Einzelhändler und nicht als die großen Handelsunternehmen, die das Geschäft dominieren. Das hindert ihn jedoch nicht daran, sich in diesem Handel zu behaupten.
"Bei jedem Geschäft bekommen wir ausnahmslos schneller, was wir wollen, als jeder andere", behauptet er.
Der Hochfrequenzhandel, eine blitzschnelle, hochvolumige Handelsmethode, hat in den letzten Jahren an der Wall Street eine beispiellose Popularität erlangt. Es wird hauptsächlich von privaten Handelsgruppen, großen Banken und Hedgefonds wie Getco, Goldman Sachs, Barclays und Citadel genutzt. Aber auch für Einzelhändler wie John Joseph wird diese Art des Handels durchaus akzeptabel, wenn auch riskant.
Diejenigen, die den Weg des Hochfrequenzhandels einschlagen wollen, müssen wissen, dass sie gegen die größten Köpfe und Geldbörsen der Wall Street antreten werden, und die meisten werden dabei verlieren. Bei dieser Super-Rivalität treten komplexe Algorithmen und der Einsatz einer unglaublichen Menge an Computerleistung in den Vordergrund, um von Mikro-Ineffizienzen auf den Aktien-, Termin- und Optionsmärkten zu profitieren.
John Joseph hat das Selbstvertrauen, mit seinen einzigartigen mathematischen Fähigkeiten und der Fähigkeit, seine Nische auf dem Markt zu finden, zu gewinnen. In seinem fünften Jahr, in dem er an der Universität von Massachusetts an seiner Promotion in Mathematik arbeitete, wurde Joseph mit einiger Verspätung klar, dass er nicht für eine akademische Laufbahn geschaffen war. Im Jahr 2000 verließ er die Universität, um Technologieunternehmen zu studieren, und wurde von einem Maklerunternehmen eingestellt, das drei Wochen später Konkurs anmeldete. Joseph lernte eine wichtige Lektion aus seiner flüchtigen Maklerkarriere: Man muss automatische Handelssysteme entwickeln.
Joseph verbrachte die nächsten drei Jahre im Marketing und lernte in seiner Freizeit, wie man Roboter schreibt. Als er merkte, dass seine Roboter zwar effizient genug handelten, aber mehr Zeit und Geld brauchten, um sie zu perfektionieren, kündigte er seinen Job und begann von zu Hause aus mit Futures nach seinen eigenen Algorithmen zu handeln. Heute verwaltet er mehr als 10 Millionen Dollar auf den Konten seiner Freunde, Verwandten und externen Kunden.
Josephs algorithmische Prinzipien führten ihn allmählich zum reinen Daytrading. Zu Beginn hielt er seine Positionen 2 Minuten bis zweieinhalb Stunden lang offen. Als er erkannte, dass die Hochfrequenzhändler an der Wall Street ihre Positionen Dutzende, Hunderte oder sogar Tausende Male pro Sekunde änderten, ließ sich auch Joseph letztes Jahr auf dieses gefährliche Spiel ein.
Er begann mit zwei ehemaligen Aktienhändlern, die sich für den elektronischen Handel interessierten. Er setzte ihre Handelskonzepte in Algorithmen um, die dann von seinem Geschäftspartner kodiert wurden, woraufhin sie gemeinsam eine kleine "Handelsboutique" namens Rooftop Trading eröffneten. Josephs neuer Algorithmus handelte 2.000 Mal schneller als alle seine früheren Kreationen. Er weigert sich, den genauen Betrag aller Fonds in ihrem Hochfrequenzumsatz offen zu legen.
Da Milliarden von Dollar auf dem Spiel stehen, liefern sich die Hochfrequenzhändler heute einen technischen Wettlauf in der Hoffnung, sich gegenseitig und andere Anleger im Kampf um den profitabelsten Handel zu übertrumpfen. Bei dieser Konkurrenz geht es um "Kollokation", d. h. darum, den eigenen Server in unmittelbarer Nähe zu den Servern der anderen Börse aufzustellen. Große Unternehmen sind bereit, bis zu 200.000 Dollar pro Monat für einen solchen Standort für ihre Computer zu zahlen. Über seinen Broker nutzt Joseph Zen-Fire, einen Dienst, mit dem er einen Server in einem dieser Rechenzentren mieten kann. Der Preis für solche Kurse ist in seiner Maklerprovision enthalten, die sich nach dem Volumen seines Handels richtet.
Patrick Shaughnessy, der Gründer von Zen-Fire, bestätigt, dass die Zahl der Händler, die ihre Algorithmen schreiben, stetig wächst. Nachdem er mit einigen von ihnen eine vertrauliche Vereinbarung getroffen hat, kann er Händlern dabei helfen, festzustellen, wie erfolgreich ihre Roboter im "Kampf" gegen die großen Akteure auf den Märkten sein werden. Am vielversprechendsten ist danach der Verkauf einer Hochgeschwindigkeitsleitung zur Verbindung mit Terminbörsen in Amerika und im Ausland. Patrick plant für das nächste Jahr die Einführung eines blitzschnellen Aktienhandels.
In seinem Heimbüro in Dullo verwendet Joseph drei Computer, darunter Standard-Desktop-Modelle und einen Laptop, um eine Fernverbindung zu Zen-Fire herzustellen. Er nutzt sowohl Kabel- als auch DSL-Verbindungen, da er weiß, dass seine Algorithmen im Rechenzentrum ohne seine direkte Aufsicht weiterarbeiten, wenn beispielsweise ein heftiger Regenschauer seine Internetverbindung unterbricht.
Wie große Unternehmen, die ihre Geheimnisse eifersüchtig hüten, zögert auch John Joseph, seine Strategien preiszugeben, abgesehen von kurzen Beschreibungen, wie er "Ineffizienzen" auf Märkten findet, die größere, kapitalintensivere Unternehmen ignorieren. Joseph sagt, dass er zwar immer noch gewinnbringend handelt, dass es aber in diesem Jahr immer schwieriger geworden ist, Gelegenheiten zu finden, weil sich die langfristigen Anleger nur ungern von ihren Positionen trennen. Und er fügt hinzu: "Ich sage meiner Frau jeden Tag, dass sie ihr Geld sparen soll, weil es ihr letztes sein könnte."
Die Meinung, dass es HFT nicht mehr lange geben wird, ist nicht die einzige. Höchstens drei bis fünf Jahre, dann wird sie abgeschaltet. Es handelt sich eher um einen High-Tech-Raub als um Handel.
Man braucht mindestens 15-20 Mio. $, um ein solches Start-up allein zu gründen.
Unsinn. Den Rest habe ich nicht gelesen.
Es überrascht nicht, dass meine Frau genauso reagierte, als ich ihr davon erzählte).
Der erste Eindruck ist oft trügerisch. Lesen Sie darüber und es macht alles Sinn.
Einige Unternehmen geben Hunderte von Millionen aus, um der Konkurrenz in diesem Geschäft eine Millisekunde voraus zu sein.
Sie wären traurig zu hören, dass einige in die Forschung zur Quantenverschränkung investieren, weil sie durch die Lichtgeschwindigkeit behindert werden und hoffen, das Problem der sofortigen Datenübertragung zu lösen...
Quantenverschränkung, Algorithmus, neuronale Netze und welche anderen Bereiche erforscht werden können oder erforscht werden
Meiner Meinung nach ist das sehr gut, es ist eine Sache für arme Nerds, in Instituten zu sitzen und zu philosophieren, und wenn ein Wissenschaftler, die Wall-Street-Jungs 1-2 Tausend Dollar im Jahr bezahlt werden, nur Gehälter und so eine ganze Abteilung, mit Geräten im Wert von Dutzenden oder sogar Hunderten von Dollar, werden die Ergebnisse solcher Aktivitäten natürlich sehr unterschiedlich und Größenordnungen schneller sein.
Für die Wissenschaft ist es egal, ob die Entdeckung von einem hungrigen Nerd oder einem selbstsüchtigen Schurken gemacht wird.
http://www.ted.com/talks/lang/ru/kevin_slavin_how_algorithms_shape_our_world.html
Es überrascht nicht, dass meine Frau genauso reagierte, als ich ihr davon erzählte).