Diskussion über den Hochfrequenzhandel auf MT5 - Seite 73
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Alex_Bondar:
Ein Muster kann aus unvollständigen Daten erkannt werden, so wie eine Person nur anhand ihrer Kleidung, ihres Gesichts, ihres Parfüms usw. erkannt werden kann, und die fehlenden Daten können extrapoliert werden. Das ist der Sinn von Mustern, für Marktprädikate. Aber wir können sicher behaupten, eine Reihe von lustigen Dinge über sie, die erste ist, dass diese Muster sind sehr einfach, komplexe Muster nicht funktionieren, und einfache sind wie Momentum, Beschleunigung, Vergangenheit Preisniveau Konsolidierung, etc. in einfachen Kombinationen, das heißt, Standard-TA, das ist eine Unterart der Mustererkennung. Der Markt "erinnert" sich nicht an verschnörkelte Muster. Es stellt sich heraus, dass der Hauptpunkt die primäre Vorverarbeitung von Zeitreihen ist, die Komprimierung der Informationen in eine optimale Verteilung von "Zuständen", aus denen die Muster gebildet werden, und es ist nicht ein dummer normalisierter Preis und nicht MACs... Das ist der zweite Punkt, die Vorverarbeitung von BP vor der Analyse durch ein Neuron ist 99% aller Arbeit, in der Tat ist das Neuron nicht mehr benötigt, wenn die Daten richtig verarbeitet werden, die Muster werden offensichtlich, um das menschliche Gehirn, und sie sind einfach programmiert, und wenn die normalisierte Preis an das Neuron gefüttert wird, oder zu einem Wopper, ist es nutzlos, diejenigen, die verstehen, wie Neuronen arbeiten, erwarten keine Wunder von ihnen. Man kann dieses Spiel ewig spielen, die Wahrscheinlichkeit eines echten Erfolgs ist verschwindend gering.
Man kann eine Reihe solcher Muster für ein bestimmtes ZI, einen bestimmten Zeitraum, eine bestimmte Tageszeit, eine bestimmte Jahreszeit usw. mitteln und erhält so ein Referenzmuster, mit dem man z. B. den n-dimensionalen Abstand oder das Skalarprodukt vergleichen kann. Aber das ist eine Sackgasse des ewigen Experimentierens, eine einfache Normalisierung ist definitiv nicht der richtige Weg.
Könnten Sie für einen Anfänger klären, wie man den Unterschied zwischen komplexen und einfachen Mustern erkennt? Ich bin mit der Theorie und Praxis der Muster- und Spracherkennung einigermaßen vertraut. Ich möchte gerne klären, ob ich richtig verstehe, worüber wir hier in Bezug auf Marktmuster sprechen.
Welche quantitativen Kriterien analysieren wir zunächst im Zusammenhang mit der Informationskomplexität? Sie kann die Länge eines Vektors von zeitlich quantisierten Preisreihen sein, in reiner Form oder auf viele verschiedene Arten gefiltert. Es ist sinnvoll, dass die Filterung das Informationsgewicht minimiert. Und dann, wie Sie sagten, mit einem Durchschnittsvektor verglichen, der ebenfalls auf viele verschiedene Arten ermittelt werden kann. Ich interessiere mich für das ungefähre Informationsgewicht eines solchen Schwellenvektors.
Bei der Spracherkennung zum Beispiel kann die strukturelle Komplexität recht hoch sein, so dass wir sie miteinander in Beziehung setzen und Parallelen ziehen wollen. Die Spracherkennung ist im Allgemeinen bereits auf einem akzeptablen Niveau, und warum sollte man nicht die Vorteile der bereits vorhandenen Entwicklungen nutzen? Meiner Meinung nach gibt es viele Parallelen.
Ich entschuldige mich, wenn dies ein wenig vom Thema abweicht.
Bei der Spracherkennung zum Beispiel kann die strukturelle Komplexität recht hoch sein, und man möchte sie in Beziehung setzen und Parallelen ziehen. Da die Spracherkennung im Allgemeinen bereits ein akzeptables Niveau erreicht hat, sollte man die Vorteile der bereits vorhandenen Entwicklungen nutzen. Meiner Meinung nach gibt es eine Menge Parallelen.
Können Sie einige nützliche Links nennen, um sich mit dem aktuellen Stand der Technik auf diesem Gebiet vertraut zu machen? Es wäre sehr interessant, gute (qualifizierte) Artikel zu lesen, vorzugsweise von den Entwicklern solcher Systeme.
Könnten Sie bitte für einen Anfänger klären, wie man den Unterschied zwischen komplexen Mustern und einfachen Mustern erkennt? Ich bin ein wenig mit der Theorie und Praxis der Muster- und Spracherkennung vertraut und würde gerne klären, ob ich richtig verstehe, worüber ich hier in Bezug auf Marktmuster spreche.
..........Das ist subjektiv, ich habe selbst noch nicht herausgefunden, wo ich die Grenze ziehen soll. Aber je weniger Elemente das Muster enthält, desto besser.
Ein Muster kann aus unvollständigen Daten erkannt werden, so wie eine Person nur anhand ihrer Kleidung, ihres Gesichts, ihres Parfüms usw. erkannt werden kann, und die fehlenden Daten können extrapoliert werden. Das ist der Sinn von Mustern, für Marktprädikate. Aber wir können sicher behaupten, eine Reihe von lustigen Dinge über sie, die erste ist, dass diese Muster sind sehr einfach, komplexe Muster nicht funktionieren, und die einfachen sind wie Momentum, Beschleunigung, Vergangenheit Preisniveaus Konsolidierung, etc. in einfachen Kombinationen, das heißt, Standard-TA, ist dies eine Unterart der Mustererkennung. Der Markt "erinnert" sich nicht an verschnörkelte Muster. Es stellt sich heraus, dass der Hauptpunkt die primäre Vorverarbeitung von Zeitreihen ist, die Komprimierung der Informationen in eine optimale Verteilung von "Zuständen", aus denen die Muster gebildet werden, und es ist nicht ein dummer normalisierter Preis und nicht MA... Das ist der zweite Punkt, die Vorverarbeitung von BP vor der Analyse durch ein Neuron macht 99% der Arbeit aus, das Neuron wird eigentlich nicht mehr benötigt, wenn die Daten richtig verarbeitet werden, die Muster werden für das menschliche Gehirn offensichtlich, und sie werden einfach programmiert, und wenn der normalisierte Preis dem Neuron oder einem Wopper zugeführt wird, ist er nutzlos, diejenigen, die verstehen, wie Neuronen arbeiten, erwarten keine Wunder von ihnen. Man kann dieses Spiel ewig spielen, die Wahrscheinlichkeit eines echten Erfolgs ist verschwindend gering.
ja Alex, ich habe nach irgendeinem Muster gefragt - ich schätze, es ist auch ein Zeckenmuster - einfach ein Muster (wenn das neuronale Netz es erkennt, sollte das Auge es sowieso erkennen)
Was die Vorverarbeitung, die Unnötigkeit neuronaler Netze und die Augenerkennung betrifft, so haben Sie vielleicht beide Recht, aber es ist wünschenswert, die Frequenz zu erhöhen und mindestens mehrere tausend Muster pro Sekunde zu verarbeiten, dann könnte Ihr Tandem den Expert Advisor gut ersetzen. Und um den gleichen Motor wie ich zu reproduzieren, ist es genug, um ein paar mehr Enthusiasten zu finden - die zweite EA zu ersetzen, und als Arbitrage-Skript die so genannte EA Führer, laden respektiert newdigital, nur wollte er den ursprünglichen Algorithmus - ich werde ihm sagen, darüber ...))
Und in der Sache halte ich IMHO keine berechneten Vorverarbeitungsmuster für sinnvoll, weil sie eine verzögerte Zeitreihe oder z.B. eine Verzerrung der ursprünglichen Information einführen können und generell die methodische Einheitlichkeit innerhalb der Neurodatenverarbeitung verletzen.
Angenommen, Sie führen 99 % der Berechnungen vor einem neuronalen Netz durch, und was berechnen Sie danach, weil 99 % der Verantwortung automatisch auf diese Berechnungen und/oder den Rechner fallen?
Wenn wir über die Verbesserung der Effizienz durch die Einführung zusätzlicher Messungen von Mustern sprechen, dann brauchen Sie nicht über das Neuromodell hinauszugehen, zum Beispiel die Maschine, die ich benutze, hat die Fähigkeit, nicht nur ein, sondern viele neuronale Netze zu verbinden, die auf Mustern von verschiedenen, korrelierten Symbolen, verschiedenen Zeitrahmen oder nach Handelssitzungen, Tagen usw. geclusterten Mustern trainiert wurden. Und in den externen Einstellungen von EA können Sie die Signale dieser neuronalen Netze aktivieren oder deaktivieren und / oder die Regel für ihre Summierung festlegen.
Was die Vorverarbeitung, das unnötige neuronale Netz und die Augenerkennung betrifft, so könnten Sie beide Recht haben, nur ist es wünschenswert, die Frequenz zu beschleunigen und mindestens mehrere hunderttausend Muster pro Sekunde zu verarbeiten, dann könnte Ihr Tandem den EA durchaus ersetzen. Und um den gleichen Motor wie ich zu reproduzieren, ist es genug, um ein paar mehr Enthusiasten zu finden - die zweite EA zu ersetzen, und als Arbitrage-Skript die so genannte EA Führer, laden respektiert newdigital, nur wollte er den ursprünglichen Algorithmus - ich werde ihm sagen, darüber ...))
Und in der Sache halte ich IMHO keine berechneten Vorverarbeitungsmuster für sinnvoll, weil sie eine verzögerte Zeitreihe oder z.B. eine Verzerrung der ursprünglichen Information einführen können und generell die methodische Einheitlichkeit innerhalb der Neurodatenverarbeitung verletzen.
Angenommen, Sie führen 99 % der Berechnungen vor einem neuronalen Netz durch, und was berechnen Sie danach, da 99 % der Verantwortung automatisch auf diese Berechnungen oder/und den Rechner fallen?
Wenn wir über die Verbesserung der Effizienz durch die Einführung zusätzlicher Messungen von Mustern sprechen, dann brauchen Sie nicht über das Neuromodell hinauszugehen, zum Beispiel die Maschine, die ich benutze, hat die Fähigkeit, nicht nur ein, sondern viele neuronale Netze zu verbinden, die auf Mustern von verschiedenen, korrelierten Symbolen, verschiedenen Zeitrahmen oder nach Handelssitzungen, Tagen usw. geclusterten Mustern trainiert wurden. Und in den externen Einstellungen von EA können Sie die Signale dieser neuronalen Netze aktivieren oder deaktivieren und / oder die Regel für ihre Summierung festlegen.
den angesehenen newdigital einladen , er wollte den ursprünglichen Algorithmus - ich werde ihm davon erzählen...))
Ich habe mich auch nicht geweigert, über Ihren Algorithmus zu berichten, die meisten Leute hier, mit Ausnahme von Negoich, möchten, dass Sie das tun)))) Wer weiß, vielleicht hinterlässt jemand ein paar nützliche Kommentare, zum Beispiel sage ich nicht, dass Neuronen überhaupt nicht gebraucht werden, sondern nur, dass die Vorverarbeitung der Eingangsvektoren künstlerischer erfolgen sollte, um sie sozusagen zu säubern, dachte ich, basierend auf meinen eigenen Erfahrungen beim Experimentieren mit Neuronen.
Was ist, wenn er am Ende scheitert?
Nun, wenn er versagt, werden wir ihn an Ort und Stelle setzen und ihn zur Fortbildung schicken, ihn umschulen und wieder in den Kampf schicken... Einige Roboter sollten strenger behandelt werden, weil sie bereits rebelliert haben - sie rebellieren. Und warum, vielleicht weil sie sie mit verschiedenen Strategien, genetischen Algorithmen und einem virtuellen Tester vollgestopft haben... Unter diesen fetten Monstern kann sich das Terminal verlangsamen und sie können krank werden, alle Arten von schlimmen Krankheiten ... (((
By the way, die Entwickler der Engine, die ich benutze, versprach in naher Zukunft die Unterstützung für MT5-Terminals und die Möglichkeit der Auto-Start im Test-Modus, die eine viel einfacher und flexibler zu implementieren die Idee der Auswahl von effektiven Strategien und dynamische Optimierung in der oben beschriebenen Artikel, nämlich:
1. Bei der Auswahl der besten Strategie können Sie nicht mit der Menge der zusammengestellten Algorithmen variieren, sondern mit der gesamten Liste der im Terminal vorhandenen Strategien, die in einzelnen Expert Advisors enthalten sind.
Die Optimierung des Strategieberaters könnte asynchron in einem separaten MT4- oder MT5-Terminal erfolgen, was die Belastung des aktuellen Handelsterminals verringern und die Nutzung von mehr Optimierungsmöglichkeiten und eines effizienteren genetischen Algorithmus als Teil der MT-Standardtester ermöglichen würde.
3. Wenn Ihr Computer über genügend Ressourcen verfügt, können Sie die Optimierung mehrerer Berater in parallel laufenden Terminals nutzen, und wenn nicht genügend Ressourcen vorhanden sind, können Sie die Cloud-Dienste von MT5 nutzen.
Ich habe mich auch nicht geweigert, über Ihren Algorithmus zu berichten, die meisten Leute hier, mit Ausnahme von Negoich, möchten, dass Sie das tun)))) Wer weiß, vielleicht hinterlässt jemand nützliche Kommentare, zum Beispiel sage ich nicht, dass Neuronen überhaupt nicht benötigt werden, sondern nur, dass die Vorverarbeitung der Eingangsvektoren künstlerischer erfolgen sollte, sie sozusagen säubern, wie es mir aus meiner eigenen Erfahrung beim Experimentieren mit Neuronen schien.
Tut mir leid, aber ich bin kein Profi auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz, deshalb kann ich den theoretischen Hintergrund nicht im Detail beschreiben, außerdem kann ich die Algorithmen nicht im Detail beschreiben - vielleicht, wenn ich gefoltert werde...((( Aber das neuronale Lernen auf Basis von Mustern und Vorhersagen, zumindest in der Engine, die ich habe, funktioniert, und das ist genug für mich. Und der Arbitrage-Algorithmus, über den ich Ihnen zu berichten versprach, reduziert sich, wenn er mit unrealistischer Abstraktion umgesetzt wird, auf die Auswahl des besten Preises und die Kombination von vorgefertigten Signalen aus Neuro-Advisors und hat isoliert von diesen überhaupt keinen Sinn.
Nun, wenn es scheitert, setzen wir auf die Marke und geschickt, um Fähigkeiten zu verbessern - umschulen und zurück in die Schlacht gehen, mit Robotern muss streng sein ... und dann, einige haben eine Revolte- in Revolte. Und warum, vielleicht weil sie sie mit verschiedenen Strategien, genetischen Algorithmen und einem virtuellen Tester vollgestopft haben... Unter diesen fetten Monstern kann sich das Terminal verlangsamen und sie können krank werden, alle Arten von schlimmen Krankheiten ... (((
By the way, die Entwickler der Engine, die ich benutze, versprach in naher Zukunft die Unterstützung für MT5-Terminals und die Möglichkeit der Auto-Start im Test-Modus, die eine viel einfacher und flexibler zu implementieren, die Idee der Auswahl von effektiven Strategien und dynamische Optimierung in der oben beschriebenen Artikel, nämlich:
1. Bei der Auswahl der besten Strategie können Sie nicht mit der Menge der zusammengestellten Algorithmen variieren, sondern mit der gesamten Liste der im Terminal vorhandenen Strategien, die in einzelnen Expert Advisors enthalten sind.
Die Optimierung des Strategieberaters könnte asynchron in einem separaten MT4- oder MT5-Terminal erfolgen, was die Belastung des aktuellen Handelsterminals verringern und die Nutzung von mehr Optimierungsmöglichkeiten und effizienteren genetischen Algorithmen als Teil der MT-Standardtester ermöglichen würde.
3. Wenn Ihr Computer über genügend Ressourcen verfügt, können Sie die Optimierung mehrerer Berater in parallel laufenden Terminals nutzen, und wenn nicht genügend Ressourcen vorhanden sind, können Sie die Cloud-Dienste von MT5 nutzen.
Das ist in Ordnung. Und der Handel selbst? Und ich erinnere mich an einen Fall - auf einem ausländischen Forum jemand versucht, einen EA für eine Menge Geld zu verkaufen, verkaufte es dreimal und die Käufer Backtesting auf dem Tester nicht mit dem Handel für den gleichen Zeitraum übereinstimmen - in der Tester alles in Ordnung war, aber in der Handelskonto - im Gegenteil - gab es Indikatoren auf einem geschlossenen bar codiert, einige auf einem offenen bar, auch gab es Preis auf hoch / niedrig, und alle auf einmal. Aber da es keinen Quellcode gab und der Programmierer überhaupt nicht bekannt war (d.h. - es ist schwer, seinem Wort zu glauben, weil niemand ihn kannte) ... Die Kunden packten ihre Koffer, kauften Flugtickets und gingen zum Verkäufer ...
Ich sage nur, dass einige Beispiele oder Quellversionen hier gepostet werden können, damit die Leute eine sachliche Diskussion führen können. Es wird mir nicht helfen (ich bin kein Programmierer), aber es ist schön für die Leute und die Diskussion wird mehr Spaß machen. Obwohl ... Das ist nur meine Meinung.