Wer hat schon das Signals-Abo ausprobiert, um den ATC 2012-Teilnehmern auf den Fersen zu sein? - Seite 3
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Sobald ich mich für die Signale angemeldet hatte, wurde sofort eine Stelle frei. Das heißt, der Anbieter hatte bereits eine offene Stelle. Dies ist nicht gut; der Markteintritt sollte für beide zeitlich zusammenfallen (natürlich mit einer tolerierbaren Abweichung).
Was die Haltestellen betrifft, so ist das überhaupt nicht klar. Angenommen, der Stopp wurde vom Signalempfänger ausgelöst, der des Anbieters jedoch nicht. Die Position des Kunden öffnet sich wieder. Und so weiter bis zum Ende der Einzahlung, natürlich.
Außerdem erfolgt die Erstsynchronisation nur, wenn der kumulierte gleitende Gewinn der Signalquelle nicht positiv ist.
Es wäre sinnvoll, mit Slippage genauso zu verfahren wie mit Order Slippage. Der Kunde müsste sich damit einverstanden erklären, dass er aufgrund der Signalverzögerung (Asynchronität der Notierungen bei verschiedenen Maklerunternehmen) 1 Punkt verliert. Dies ist das Risiko des Kunden und er kann selbst über die Höhe des entgangenen Gewinns entscheiden. Andernfalls wird der Sondierungs-TS eine große Anzahl von verpassten Signalen aufweisen, was dazu führt, dass sich der Wert der Kunden stark unterscheidet.
Ich unterstütze absolut die Idee einer einzigen Signalquelle. Der Signalanbieter hat keine Beschränkung, er kann mindestens 100 Systeme in seinen EA einbetten. Der Kunde hat keinen Zugriff auf die Expert Advisors, so dass er nicht in der Lage ist, die Ergebnisse von zwei EAs auf seinem Konto zu testen und zu bewerten.
Ich habe mir diese Fragen über die Zusammenarbeit verschiedener TS auf einem Konto vor 3 Jahren gestellt und sie gelöst, indem ich jeden EA völlig autonom gemacht habe. Das heißt, jeder EA bekommt einen Teil der Einlage (in absoluten Werten) und handelt dann innerhalb des gesamten Intervalls unabhängig vom Konto, führt Konten von Positionen und Kapitalbetrag. Am Ende des Intervalls (z. B. einmal pro Woche) wird das Kapital zwischen den EAs neu verteilt. Die Lösung des Administrators, nicht die des Programmierers, aber ausführbar (ich sehe nicht, wie man die Gesamtposition von 500 TS in einem EA berücksichtigen kann). Die Ineffizienz der Ressourcen wird durch ihre Redundanz kompensiert. Die doppelten Provisionen für Omnibus-Geschäfte werden durch die Rentabilität kompensiert (der Stop-Loss beträgt mindestens das 20-fache des Spreads + Provision).
Und die Tatsache, dass das Portfolio der profitablen TS eine glattere Äquivalenz haben wird als jeder einzelne von ihnen, ist sicher, man kann nicht mit einem 200 Jahre alten Klassiker argumentieren.
Ich persönlich würde auch die Füße entfernen. Andernfalls wird es endlose Nachbesprechungen geben.
Nur - "Das Handelssignal wird gegeben, wenn sich das Volumen ändert" (c) Integer
Eine perfekte Lösung gibt es nicht und kann es auch nicht geben.
Wenden Sie sich mit den Protokollen an den Service Desk.
Siehe mein 2011.07.18 21:02, #171830. Die gleiche Situation, nur wenn der EA einen Stoploss/Stackprofit hat und diese durch einen Marktschluss auf dem gleichen Niveau dupliziert werden. Wenn ich das versucht habe, sollte der Stoploss/Stakeprofit ausgelöst worden sein, aber das Terminal sieht die Position immer noch und führt einen Marktschluss aus, d. h. es wird eine entgegengesetzte Position eröffnet.
Kann ich mich für die Demo anmelden?
Sobald ich mich für die Signale angemeldet hatte, wurde sofort eine Stelle frei. Das heißt, der Anbieter hatte bereits eine offene Stelle. Das ist nicht gut, denn der Markteintritt sollte für beide zeitlich zusammenfallen (natürlich mit einer akzeptablen Diskrepanz).
Bevor wir die Signale empfangen und ausführen, sollten wir mit dem Hauptkonto durch Positionen synchronisiert sein.
Deshalb ist der erste Schritt die Replikation der Positionen des Master-Kontos, und die Replikation nur dann, wenn wir keine schlechteren Positionen als die des Master-Kontos eingeben können. Das heißt, wir synchronisieren nicht, wenn mindestens eine Position des Masters im Gewinn ist.
Dies geschieht, um das Konto des Händlers zu schützen - er kann keine Position mit einem Verlust halten, wenn er mit dem Wizard im Gewinn ist. Denn der Meister kann seinen profitablen Handel mit Gewinn abschließen, während wir dies für den Untergebenen nicht garantieren können.
Es wäre vernünftig, mit dem Abrutschen von Aufträgen genauso zu verfahren wie mit dem Abrutschen. Der Kunde könnte sagen, dass er damit einverstanden ist, 1-n Pips aufgrund der Verzögerung bei der Signalübertragung zu verlieren (nicht gleichzeitige Notierungen bei verschiedenen Maklerunternehmen). Dies ist das Risiko des Kunden und er kann selbst über die Höhe des entgangenen Gewinns entscheiden. Andernfalls wird es eine große Anzahl von verpassten Signalen im Breakout TS geben, was zu einer starken Inkonsistenz mit dem Eigenkapital der Kunden führen wird.
A Signalanbietermachen Gewinn im Austausch dafür, dass von kopiert wird ?
Können Sie die konsistente und sichere Ausführung von 3 Strategien auf einem Konto in einer so einfachen Konfiguration im Detail beschreiben?
Das heißt, Sie müssen mehrere Seiten mit detaillierten Plänen schreiben. Nicht im Kopf, aber auf dem Papier - das würde den Eifer sofort abkühlen.
Wessen Glut wird sie kühlen? Der Programmierer? Seit wann hängt die Notwendigkeit der Umsetzung von der Laune des Umsetzers ab? Es scheint, als bräuchten Sie es einfach nicht.
Wenn Sie spezielle Probleme haben, stellen Sie sie zur Diskussion. Und wieder einmal haben Sie entschieden, was das Beste für den Händler ist, und Sie haben es erlebt.
Außerdem gibt es noch eine Reihe anderer Fragen zu klären:
Wir haben das System absichtlich auf ein einziges Signal vereinfacht, um die schlimmsten Folgen zu vermeiden. Vor allem, wenn man bedenkt, dass die meisten Transaktionen höchstwahrscheinlich über den Trusted Execution Token-Mechanismus von Claud-Servern abgewickelt werden, was die Verzögerung beim Kopieren von Signalen auf einige Millisekunden reduzieren wird.
1. Hier sind Sie über Ihre eigene Harke gestolpert. Wie oft haben Sie schon darauf hingewiesen, dass "2 EAs in einem Konto = Unsinn" sind? So viel zum Thema Rückverfolgung.
Wenn Sie es wirklich für Unsinn halten würden, hätten Sie nicht auf meinen Kommentar geantwortet. Ansonsten, ja, virtuell.
2. den Prozentsatz der Mittel pro Signal begrenzen. So wie Sie es jetzt für ein Signal tun - weisen Sie ihm 100 % der Mittel zu. Bei mehreren Signalen anstelle von 100 ergibt sich ein anderer Prozentsatz, und die Summe aller Prozentsätze sollte <= 100 sein.
3) Ähnlich wie bei der derzeitigen Synchronisierung, nur dass es für jedes Signal eine eigene virtuelle "Position" geben sollte (und das Terminal sollte sich dessen bewusst sein).
4. die gleiche Art und Weise, wie Sie das jetzige Chaos erklären würden. Oder glauben Sie wirklich, dass jeder die Regeln lesen und nicht manuell handeln wird...?
Geben Sie ein Werkzeug für die Virtualisierung: wie Sie nur mit Ihrer Positions- und Auftragshistorie arbeiten können, wie Sie die Historie nach Ihren Hauptfächern filtern können, usw.
Wohlgemerkt, ich habe keine Verbesserungsvorschläge gemacht, sondern nur darauf hingewiesen, dass ich mir wünschte, ich könnte diesen Dienst selbst nutzen. Wenn Sie also meinen, dass meine Kommentare unnötig sind, ignorieren Sie sie einfach. Es ist nicht notwendig, mich zu bitten, Ihnen einen vollen Algorithmus der Arbeit des Kopierens von 50 Quellen zu beschreiben, es ist für mich nicht interessant.
A Signalanbietermachen Gewinn im Gegenzug dafür, dass von kopiert wird ?