Künstliche neuronale Netze. - Seite 7
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Ich glaube nicht, dass es wirklich so hoffnungslos ist. Der Markt hat einen handfesten Vorteil gegenüber dem visuellen Kortex: Der Markt lebt im zweidimensionalen Raum, während der Mensch im dreidimensionalen Raum lebt. Zu jedem Zeitpunkt kann sich der Preis entweder nach oben oder nach unten bewegen. Die Ergebnisse des Netzes auf dem Markt haben auch nur zwei Möglichkeiten - richtig oder falsch. Diese deutliche Vereinfachung der Funktionsweise des Marktes im Vergleich zum visuellen Kortex ist dennoch ermutigend.
Wenn jede Bewegung mehr als die Spanne + Provision ausmacht, ja. Aber im wirklichen Leben muss man nicht die Richtung des Ticks erraten, sondern die Preisänderung mehrerer Spreads, im Falle des Börsenhandels können es hundert Ticks sein.
Wenn wir uns von den Ticks wegbewegen und zu den Balken übergehen, kann ein Balken groß, klein, mittelgroß, auf- und absteigend oder null sein, wie viele Messungen dann. Und die Aufgabe ist immer noch dieselbe, nämlich die Vorhersage einer signifikanten (im Vergleich zum Spread) Bewegung und nicht einer einzelnen Preisänderung.
Ich glaube nicht, dass es wirklich so hoffnungslos ist. Der Markt hat einen greifbaren Vorteil gegenüber dem visuellen Kortex - der Markt lebt in zwei Dimensionen, der Mensch dagegen in drei Dimensionen. Zu jedem Zeitpunkt kann sich der Preis entweder nach oben oder nach unten bewegen. Die Ergebnisse des Netzes auf dem Markt haben auch nur zwei Möglichkeiten - richtig oder falsch. Eine so deutliche Vereinfachung der Funktionsweise des Marktes im Vergleich zum visuellen Kortex ist dennoch ermutigend.
Ich stimme zu. Es besteht keine Notwendigkeit, ein künstliches Gehirn zu schaffen, das einem lebenden Gehirn gleicht. Wir haben selbst ein lebendes Exemplar. Aber das lebende Gehirn hat erhebliche Einschränkungen - es verarbeitet nur langsam sequentielle Daten. Das ist es, was wir nicht auf die Schnelle (und auch nicht ohne den Einfluss von Emotionen und anderen "weltlichen Faktoren") tun können - das ist es, was wir versuchen sollten, zu simulieren.
Ich kenne die Worte, es scheint in dem Buch von I.Toshchakov geschrieben zu sein, aber das ist Theorie, in der Praxis "das sind alle Momente", die nach dem Einstieg in den Markt enden, der Zeitpunkt, eine Position zu halten oder eine Prognose zu stornieren, ist sehr wichtig, die TS mit gut gewählten historischen Verhältnissen von Take und Stops funktionieren schlecht in der Zukunft, weil die Dynamik/Volatilität des Marktes sich ständig ändert
Aber auch die Kunst um der Kunst willen hat ein Recht auf Leben.
Ich verstehe, aber das sind immer noch Hunderttausende von Größenordnungen weniger, als der visuelle Kortex im wirklichen Leben zu verarbeiten hat. Aber gleichzeitig haben wir nicht diese 140 Millionen Neuronen in einer einzigen Schicht.
Nehmen Sie Schach als Beispiel. Denn es verfügt nicht über einen Intellekt, sondern nur über Algorithmen, um eine große Anzahl bekannter Positionen zu gewinnen. Das sind Positionen, in denen es einen klaren Algorithmus gibt, der zum Sieg führt. Eine Maschine besiegt einen Menschen also nicht mit ihrem Intellekt, sondern mit ihrer Rechenleistung und ihrer Datenbank. Warum kann das nicht mit NS auf dem Markt gemacht werden?
Für mich ist der NS die Krönung einer Ideologie, die sich in die Geschichte einfügt. Das ist der Nachhaltigkeit sehr abträglich. Denn je ausgeprägter ein Extremum ist, desto geringer ist (in der realen Welt) die Wahrscheinlichkeit, dass der Prozess um dieses Extremum kreist.
Mit Optimierung meine ich das Streichen von unrentablen Geschäften oder das Hinzufügen von rentablen Geschäften (was viel seltener vorkommt) innerhalb der Handelsidee. Wenn sich nach der Optimierung die meisten Einstiegs- und Ausstiegspunkte (Trades) geändert haben, dann haben Sie eine Anpassung an die Geschichte vorgenommen, die NS hat in diesem Fall einfach aus der gesamten Liste die Parameter ausgewählt, die diese Anpassung am besten ermöglichen.
papaklass:
Не думаю, что все так безнадежно на самом деле. На рынке есть ощутимое преимущество перед зрительной корой головного мозга - рынок живет в двухмерном пространстве, а люди в трехмерном. В каждой момент времени цена может двигаться либо вверх, либо вниз. Результаты работы сети на рынке тоже имеют всего два варианта - правильно, неправильно. Такое существенное упрощение работы рынка в сравнении с работой зрительной коры, все-таки вселяет надежды.
Ja, was könnte einfacher sein als binäre Entscheidungen in einer eindimensionalen Reihe zu treffen :)
Ich frage mich, wie viele Iterationen der NS durchführen muss, um ein solches System zu finden
Die einfachste und sicherste Strategie ist "Free Cheese from FedReserve". Kaufen Sie den Index am Tag vor der Fed-Sitzung zum Schlusskurs, vorausgesetzt, der Schlusskurs liegt unter dem 20-Tage-Hoch. Am nächsten Tag (wenn die Fed die Ergebnisse der Sitzung bekannt gibt) verkaufen Sie bei Börsenschluss. Jeder Handel beträgt 100K, keine Reinvestition. Das war's.
Das lebende Gehirn hat jedoch eine wesentliche Einschränkung - die langsame Verarbeitung von sequentiellen Daten.
Wer hat das festgelegt? Wir können ein Objekt nach 50 Millisekunden mit 80 %iger Genauigkeit zuordnen. Das sind 20 Objekte pro Sekunde, und das bei jeder Geschwindigkeit. Viele Säugetiere tun dies sogar noch schneller, um nicht gefressen zu werden (Evolution). Künstliche Netze erledigen das in wenigen Sekunden, und zwar auf einem leeren Buckgrind. Die Stärke des Gehirns liegt in seiner Parallelität, die wir mit herkömmlichen Mitteln der Computertechnologie niemals erreichen werden. Niemand bestreitet die Nützlichkeit des automatisierten Handels, aber Netzwerke werden das Gehirn des Händlers bei der Suche nach Mustern auf dem Markt in den nächsten 20-30 Jahren nicht ersetzen. Es braucht eine Menge Neuronen. Glaubt jemand hier, dass ein Netzwerk mit 10-20 Neuronen das Gehirn eines Händlers ersetzen kann? Was für eine dumme Kreatur muss dieser Händler sein!
Wie viele Jahre sind das 210 Geschäfte?
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