Künstliche neuronale Netze. - Seite 4

Neuer Kommentar
 
alsu: Aber es ist nicht sicher, ob es sinnvoll ist, die Informationen in dieser Form auszugeben. Vielleicht wäre es einfacher, uns nicht nur ungefähr 1,5 Bits (Kauf-Verkauf-Stopp), sondern zum Beispiel 10 Bits an Informationen zu geben?

Ich habe auch darüber nachgedacht, dass es für indikatorgestützte TS im Prinzip ausreichen würde, NS als Prädiktor nicht für weitere Kursbewegungen, sondern für eine Reihe von Verlusten zu verwenden, d.h. um vorherzusagen, wann die Indikatoren mit Gewinn und wann mit Verlust gehandelt werden

 
IgorM:

Ich habe auch darüber nachgedacht, dass es für indikatorgestützte TS im Prinzip ausreichen würde, NS als Prädiktor nicht für weitere Kursbewegungen, sondern für eine Reihe von Verlusten zu verwenden, d.h. um vorherzusagen, wann die Indikatoren mit Gewinn und wann mit Verlust gehandelt werden

Übrigens, ja, es ist eine gute Idee für die Forschung
 

Ich möchte die Diskussion beleben und alle Beteiligten bitten, die folgende Frage zu beantworten: Was glauben Sie, was neuronale Netze auf dem Markt modellieren?

1. Versteckte nichtlineare Beziehung zwischen den Preisen, oder

2. Die Arbeit des Gehirns des Händlers, um auf der Grundlage der eingehenden Daten eine Handelsentscheidung zu treffen.

 

gpwr:

Versteckte nichtlineare Beziehung zwischen den Preisen, oder

Ist sie so nicht-linear? In Zeiten starker Bewegungen, die buchstäblich die Liquiditätsgrenze erreichen, würde ich wahrscheinlich zustimmen. Zu anderen Zeiten ist es wahrscheinlich sehr linear, so scheint es mir.
 
Ich kann eine andere Richtung für Maschen vorschlagen - die Auswahl von Parametern für ein dynamisches Prozessmodell. Sie können dies sogar in Echtzeit tun.
 
NS verwenden keine Formeln, sie finden also alle Abhängigkeiten, sowohl lineare als auch nicht-lineare!
 
gpwr:

Ich möchte die Diskussion beleben und alle Beteiligten bitten, die folgende Frage zu beantworten: Was glauben Sie, was neuronale Netze auf dem Markt modellieren?

1. Versteckte nichtlineare Beziehung zwischen den Preisen, oder

2. Die Arbeit des Gehirns des Händlers, um auf der Grundlage der eingehenden Daten eine Handelsentscheidung zu treffen.

Der erste Fall ist wahrscheinlicher. NS arbeitet mit Zahlen. Und der Händler mit: (1) Form, (2) Echtzeitdynamik (Bewegungsgeschwindigkeit, Ruckeln, Kriechen), (3) Gedächtnis und Assoziationen, (4) Gefühle, Stimmungen, Ideen, (5) "Gegentext". Und das nennt man bereits Achtsamkeit.
 
Ich verstehe, dass neuronale Netze mit jeder Standardstrategie von Indikatoren bis hin zu Martin verwendet werden können. Ich frage mich, wie die Ergebnisse aussehen werden, wenn man Neuronics mit Pair Trading (Spread Trading) oder Volatilitätshandel kombiniert. Hat jemand Erfahrung mit diesem Thema?
 

Es kommt darauf an, was wir in die Eingänge des neuronalen Netzes eingeben. Dies sollten wichtige Faktoren sein, die den Preis beeinflussen.

Nun, wenn wir das Mars-Wetter als Input und die EUR/USD-Kurse als Output nehmen und das neuronale Netz darauf trainieren, dann wird das neuronale Netz mit einer bestimmten Anzahl von Neuronen und Schichten eine Abhängigkeit finden.

Aber das hat nichts mit der Realität zu tun.

Wie mir beigebracht wurde (vor langer Zeit =) ), gibt es 3 Arten von Inputs:

1. Inputs, von denen wir wissen, dass es sie gibt, die wir aber in keiner Weise erhalten oder messen können. In unserem Fall ist es Rauschen (Interferenz).

2. Inputs, die wir empfangen (auch verzögert) und messen können.

3. Die Ausgaben des Systems zu früheren Zeitpunkten. (Wenn das System dynamisch ist, hängt es von seinen vorherigen Zuständen ab).

Imho:

1. die erste Art von Inputs - Katastrophen, Terroranschläge, Interventionen der Zentralbank, Aktionen großer Akteure. Wir erfahren gar nichts von ihnen oder wir erfahren es erst im Nachhinein. Sie interessieren uns nicht.

Die zweite Art - makroökonomische Indikatoren (BIP, Refinanzierungssatz, etc.).

3. Der Preis zum Zeitpunkt t hängt von den Preisen zum Zeitpunkt t-1, t-2, ... ab. t-n.

Amateure der Mechanik berücksichtigen nur Inputs vom Typ 3. Trendfolger glauben, dass ein Kurs, der sich in eine Richtung bewegt hat, sich auch weiterhin in dieselbe Richtung bewegen wird. Ich denke, der Preis hängt kaum mehr als 5 % von ihnen ab.

P.S. Wenn jemand hier versucht hat, Eingaben der 2. Art - makroökonomische Indikatoren - zu machen, teilen Sie bitte die Ergebnisse mit. =)

 
Auch ich bin zu dem Schluss gekommen, dass es sich lohnt, sich mit neuronalen Netzen zu befassen, auch wenn es ein bisschen kompliziert erscheint.
1234567891011...14
Neuer Kommentar