Algo-Sniffing

[GaryKa]

Auf der Jagd nach außergewöhnlichen Algorithmen

[GaryKa]

Eine kleine Einführung.

Auf jedem Markt gibt es immer eine Liquiditätsgrenze zu einem bestimmten Zeitpunkt. Für Marktteilnehmer, die in großen Mengen handeln, ist es sehr wichtig, dass sie den Markt nicht gegen sich selbst bewegen, was häufig geschieht, wenn große Aufträge plötzlich erteilt werden.

Um die Auswirkungen solcher Entwicklungen zu verhindern oder abzuschwächen, werden spezielle Algorithmen für den Einstieg, den Ausstieg und die Positionskorrektur verwendet, wie zum Beispiel der einfachste von ihnen: TWAP, VWAP usw. (Ausführungsalgorithmen ref ).Bei diesen Algorithmen handelt es sich in der Tat um adaptive Mechanismen, die die Handelsaktivität innerhalb einer bestimmten Preis- und Zeitspanne, mit bestimmten Zielen und mit einer guten Kontrolle des Risikos der Überschreitung zulässiger Abweichungsgrenzen "schmieren".

Es besteht dieMeinung, dass viele der häufig beobachteten horizontalen und auf- bzw. absteigenden Kanäle in Wirklichkeit "Spuren" von groben Auslegungsalgorithmen sind.

Der Prozess derAufdeckung der aktuellen Arbeit solcher Algorithmen und deren Identifizierung wird als "Algo-Sniffing" (Algo-Sniffing ref) bezeichnet. Indieser Hinsicht kann dieses Thema nicht nur für diejenigen interessant sein, deren Einkommen vollständig von der Effizienz der "Ausbeutung" der Handelsmerkmale der großen Marktteilnehmer abhängt(professionelle Jäger, sozusagen), sondern auch für diejenigen, die ihre Handelssysteme unter Berücksichtigung der Prognosen von Finanzinstrumenten und diejenigen, die in ungewöhnlichen Methoden der MoneyManagementa interessiert bauen.

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Der Zweck dieses Themas - in einem Zweig mehr relevante Informationen, Materialien und Links zu sammeln. Ich würde auch gerne über die Erfahrungen derjenigen, die tatsächlich etwas in diesem Bereich praktiziert und im Allgemeinen über die Möglichkeit der Verwendung von Algo-Schnüffeln in FOREX "kleine Händler" zu hören.

P.S. Das Thema Thema Themenstarter besitzt nicht "Ich kenne nur mich selbst.

[GaryKa]

Reservierte Stelle für Referenzen und Literatur

• http://www.capis.com/resources/pdf/Algorithms.pdf(übernommen von hier)
  

[TheXpert]

Hmm, vom Titel her dachte ich, es würde eine Art "Wie man den Algorithmus für den Handel herausfindet" werden. :)

Nein, das ist es nicht. Schauen wir mal.

[Dmitry]

Ich persönlich glaube nicht, dass ein einzelnes Finanzinstitut oder eine einzelne Institution (oder sogar in Absprache mit anderen) einen globalen Devisenkanal schaffen kann. Wie viel Geld sollte investiert werden, um den Trend in die von Ihnen gewünschte Richtung zu lenken. IMHO.

[Rustamzhan Salidzhanov]

07041982:
Ich persönlich glaube nicht, dass ein einzelnes Finanzinstitut oder eine einzelne Institution (oder sogar in Absprache mit anderen) einen globalen Devisenkanal schaffen kann. Wie viel Geld sollte investiert werden, um den Trend in die von Ihnen gewünschte Richtung zu lenken. IMHO.

Gut und vergeblich, schauen Sie sich wenigstens die gleiche CME an und zählen Sie die Volumina.

[Mykola Demko]

Übrigens hat Renat angekündigt, dass es in Zukunft eine CME-Zertifizierung geben wird. Bedeutet dies, dass Optionen und Futures in MT erscheinen werden?

Die Frage richtet sich verständlicherweise an MQ, wenn einer der Admins in diesem Thread erscheint.

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Urain:

Übrigens hat Renat angekündigt, dass es in Zukunft eine Zertifizierung an der CME geben wird. Bedeutet dies, dass Optionen und Futures in MT erscheinen werden?

Theoretisch ja.

Wenn der MC Zugang zu den Preisvorstellungen dieser Börse hat und sie die Geschichten kaufen.

[Mykola Demko]

sergeev:

Theoretisch ja.

wenn MKs Zugang zu den Preisvorteilen dieser Börse haben und die Geschichten aufkaufen.

Dieses Problem zu lösen ist schwieriger, als es scheint, denn das Präsentationsformat von Optionen unterscheidet sich von dem der Devisennotierungen.

Optionen sind im Wesentlichen Versicherungspolicen und können zu einem bestimmten Zeitpunkt einen anderen Preis mit einem anderen Delta haben. In der Tat wäre zu jedem Zeitpunkt eine marktähnliche Tabelle erforderlich.

Ich weiß nicht, wie ich das alles grafisch darstellen soll, und die Plattformen, die es gibt, unterscheiden sich stark von MT, so dass es keine Möglichkeit gibt, sie einfach zu kopieren.

[Olegs Kucerenko]

Das muss eine Frage für die Makler sein.

Irgendwie bietet Broco Zugang zu CFD auf Futures, obwohl es keine Zertifizierung an der CME gibt.

Ich verstehe, dass dies eine Liste von Brokern (USA) mit Zugang zur CME ist.

Sobald die MT5-Plattform für die CME zertifiziert ist und die Makler sie nutzen wollen, können sie mit der CME für Futures arbeiten.

http://www.cmegroup.com/tools-information/find-a-broker/broker-directory-na.html

[Rorschach]

Möglicherweise Off-Topic

http://www.ted.com/talks/lang/ru/kevin_slavin_how_algorithms_shape_our_world.html