Ist Martin so schlecht? Oder muss man wissen, wie man es zubereitet? - Seite 28
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Für Tanker, ich wiederhole: Wenn Sie Anzeigen im Forum schalten, wird es ein Badehaus geben. ist das klarer?
Ich empfehle Ihnen, Ihre Energie für Ihre Kunden aufzusparen. Ihre Ausreden sind hier nicht von Interesse.
.....Nach dem Punkt beginnt der nächste Satz mit einem Großbuchstaben.
Dieses Forum wurde eingerichtet, um MQL5 bekannt zu machen.
Dazu gehören die Kommunikation zwischen Programmierern, Fragen zur Programmierung sowie indirekt die Entwicklung von TS, ein Ort, an dem sich Händler mit den Programmierern treffen können.
Wenn Sie mit etwas in Ihrem EA oder TS nicht zufrieden sind, können Sie sie fragen, und sie sind immer bereit.
Wenn Sie eine fertige Expert Advisor, es funktioniert und Sie sind zufrieden mit ihm, und Sie brauchen keine Hilfe bei der Fehlersuche, etc., dann sollten Sie direkt auf den Markt oder Signale (weil Beiträge wie Sie, das ist Werbung, versteckt oder offen, es ist nicht der Punkt).
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Es gibt viel auf YouTube, wenn Sie zu faul sind, Bücher zu lesen oder Statistiken nachzuschlagen
Hier ist ein Beispiel:
Schlechte Beweise, nicht erschöpfend, insbesondere auf der Grundlage eines Zufallsprozesses. Außerdem ist das "Internet" voll von gegensätzlichen Ansichten, man muss Argumente und Beweise von allen Seiten berücksichtigen, wenn es um die Wahrheitsfindung und nicht um einen kurzfristigen Sieg geht.
Ich habe einige Zeit damit verbracht, die Logik des Geldmanagements nach dem Vorbild von Martin zu analysieren, und meine Schlussfolgerungen sind anders. Im Großen und Ganzen stimme ich mit imodify überein . Es hängt alles von der TS. Martin oder jede Menge Multiplikation System (nicht unbedingt von 2), wenn Sie eine Prognose Fehler, nur umverteilt Risiko zu glätten Eigenkapital.
Ein reibungsloses Eigenkapital ist eine gute Sache.
Und selbst in den Kasinos, in denen das negative Eigenkapital höher ist, ist Martingale auf das maximale Los beschränkt, und das nicht ohne Grund, denn sonst würde der Kunde das Kasino verlieren.
Natürlich ist es in Forex dumm, Martyn auf sehr kleinen Konten(<$10k) zu benutzen. Aber dann ist es besser, nicht auf dem realen Konto zu handeln, sondern Ihren TS auf der Demo zu verfeinern. Und wenn der TS effektiv genug ist, können Sie PAMM eröffnen und schnell genügend Liquidität bekommen, an der es in Forex nicht mangelt.
Die Hysterie Negativität im Zusammenhang mit Martingale ist mit der Zahl der Menschen, die auf die kleinsten Verluste erlegen, vor allem wegen der sehr geringen Einzahlung im Vergleich zu den durchschnittlichen Gehalt eines gewöhnlichen Büroangestellten, und das ist sehr wenig, nicht ein Hauch für jeden TS verbunden. Wir sollten diesen Prozess für Neulinge, die die Einlage von 100 Dollar "auflaufen" lassen wollen, klar erläutern.
Das ist die Menge der Geschwindigkeitsliebhaber, die schreit. Sie sind ihnen zahlenmäßig um viele Größenordnungen überlegen. Aber diejenigen, die über genügend Liquidität verfügen, werden nicht gehört und nicht gesehen.
Aber die Positionvon imodify ist mir ehrlich gesagt nicht ganz klar. Was wird von der Gemeinschaft als Antwort verlangt oder erwartet? Ich verstehe, dass Hilfe nicht benötigt wird, sowie die Überarbeitung der ekspert Logik, zur gleichen Zeit, wenn es nur eine Werbebotschaft ist, dann ist der Ort nicht richtig gewählt. Natürlich ist die Herausgabe von Code ein Sakrileg in Bezug auf die eigene Arbeit, aber es wäre möglich, logische Momente zu diskutieren, wie z.B. die geschickte Vorhersage eines Martin-ähnlichen MM. Ansonsten ein völlig leeres Gespräch, das nicht einmal als schwarze PR eingestuft werden kann, wenn es auf Kosten einer negativen Diskussion die Informationen über das Produkt im Gedächtnis verankern soll. Generell sind die Ziele des geschätzten imodify unklar . Hätte er sie klarer formuliert...
Unzureichender Nachweis, nicht erschöpfend,
Das ist die schreiende Menge der Geschwindigkeitsfanatiker. Es gibt viele Größenordnungen mehr von ihnen. Diejenigen aber, die über genügend Liquidität verfügen, werden weder gehört noch gesehen.
Die Mittelwertbildung einer Verlustposition
...Sehr oft eröffnen Händler in eine vorgegebene Richtung, die bereits unrentabel geworden ist. Sie streben danach, die Gewinnschwelle zu erreichen, und wenn sie Glück haben, können sie mit einem kleinen Gewinn abschließen. Dies wird als Durchschnittsbildung unrentabler Positionen bezeichnet.
Das erste Mal, als ich den Markt betrat, traf ich einen alten und weisen Mann namens Sam. Er behandelte mich mit Sympathie. Ich habe immer wieder versucht, Sam zum Lachen zu bringen, indem ich ihm Witze und Anekdoten erzählte. Da er wusste, dass ich ein Anfänger war, kam er morgens an meinen Schreibtisch und stellte mir Fragen zu den anstehenden Wirtschaftsdaten, in der Hoffnung, dass ich früher oder später anfangen würde, auf die richtigen Indikatoren zu achten. Als ich handelte, bemerkte ich, dass Sam mich von seiner Ecke des Fußbodens aus beobachtete.
Am Ende meiner ersten Arbeitswoche nahm mich Sam, mein neuer Guru, beiseite und sagte: "Das ist eine gute Idee: "Jack, Sie sind Armenier, nicht wahr? Vergiss nicht, mein Junge, dass die Mittelwertbildung mehr armenische Händler als Türken getötet hat." Er sagte dies in einem liebevollen Ton und ging weg. Ich wusste nicht, was ich denken sollte. Ich war schockiert, denn bis dahin hatte ich die Positionen im Durchschnitt nur mit Verlust abgeschlossen. Er sah, wie ich eine Position nach der anderen hinzufügte. Ich habe vier Positionen hintereinander eröffnet, und sie haben alle verloren. Am Ende habe ich mit einem Verlust abgeschlossen. Die Logik meines Handelns beruhte auf der Möglichkeit eines Pullbacks, der es mir ermöglicht hätte, Verluste zu vermeiden und bei Null zu schließen. Denken Sie daran, wie dumm das war! Ja, ich war ein unerfahrener Händler, aber dennoch hatte ich mehrere Jahre auf der Website verbracht, bevor ich ein Konto hatte. Der Gedanke, dass ich einen typischen Anfängerfehler gemacht hatte, quälte mein Herz und mein zerbrechliches Händler-Ego. Sams Bemerkung war für mich eine gute Lektion über das Verhältnis von Risiko und Rendite. Es macht keinen Sinn, schlechte Positionen mit mehr vom Gleichen zu ergänzen und damit das Risiko zu erhöhen. So kann man nicht auf dem Markt handeln.
Mittelwertbildung einer unrentablen Position
...Sehr oft öffnen Händler weiterhin in eine vorgegebene Richtung, die es geschafft hat, unrentabel zu werden. Sie streben ein ausgeglichenes Ergebnis an, und wenn sie Glück haben, können sie sogar mit einem kleinen Gewinn abschließen. Dies wird als Durchschnittsbildung unrentabler Positionen bezeichnet.
Das erste Mal, als ich den Markt betrat, traf ich einen alten und weisen Mann namens Sam. Er behandelte mich mit Sympathie. Ich habe immer wieder versucht, Sam zum Lachen zu bringen, indem ich ihm Witze und Anekdoten erzählte. Da er wusste, dass ich ein Anfänger war, kam er morgens an meinen Schreibtisch und stellte mir Fragen zu den anstehenden Wirtschaftsdaten, in der Hoffnung, dass ich früher oder später anfangen würde, auf die richtigen Indikatoren zu achten. Als ich handelte, bemerkte ich, dass Sam mich von seiner Ecke des Fußbodens aus beobachtete.
Am Ende meiner ersten Arbeitswoche nahm mich Sam, mein neuer Guru, beiseite und sagte: "Das ist eine gute Idee: "Jack, Sie sind Armenier, nicht wahr? Vergiss nicht, mein Junge, dass die Mittelwertbildung mehr armenische Händler als Türken getötet hat." Er sagte dies in einem liebevollen Ton und ging weg. Ich wusste nicht, was ich denken sollte. Ich war schockiert, denn bis dahin hatte ich die Positionen im Durchschnitt nur mit Verlust abgeschlossen. Er sah, wie ich eine Position nach der anderen hinzufügte. Ich habe vier Positionen hintereinander eröffnet, und alle waren im Minus. Am Ende habe ich mit einem Verlust abgeschlossen. Die Logik meines Handelns beruhte auf der Möglichkeit eines Pullbacks, der es mir ermöglicht hätte, Verluste zu vermeiden und bei Null zu schließen. Denken Sie daran, wie dumm das war! Ja, ich war ein unerfahrener Händler, aber dennoch hatte ich mehrere Jahre auf der Website verbracht, bevor ich ein Konto hatte. Der Gedanke, dass ich einen typischen Anfängerfehler gemacht hatte, quälte mein Herz und mein zerbrechliches Händler-Ego. Sams Bemerkung war für mich eine gute Lektion über das Verhältnis von Risiko und Rendite. Es macht keinen Sinn, schlechte Positionen mit noch mehr vom Gleichen zu ergänzen und damit das Risiko zu erhöhen. So kann man den Markt nicht handeln.
Romantisch, was soll ich sagen... Weiser Guru und Schüler, ihr solltet nicht an den Worten des Gurus zweifeln. Aber Sie müssen zustimmen, dass diese Geschichte im Gegenteil erzählt werden kann, indem die These, dass der Preis früher oder später kehrt zu seinem MO für einen bestimmten Zeitraum, alle Rebound TS sind auf der Grundlage es in der Wohnung.
Wir können die Logik fortsetzen und zu dem Schluss kommen, dass es keine flachen Bedingungen auf dem Markt gibt, weil der Preis nie auf den Mittelwert ansteigt, oder dass es keine "Attraktoren", "Niveaus" usw. gibt. Das ist jedoch nicht der Fall.
Martingale funktioniert gut für rebounding TSs und schlecht für trendige TSs, aus dem einfachen Grund, dass es auf der Annahme eines Pullbacks basiert. Wenn man nun weiterdenkt und die Statistiken des Marktes, der sich in einem Trend und einem flachen Zustand befindet, untersucht, kommt man zu dem Schluss, dass das durchschnittliche Verhältnis 15/85% beträgt. Das heißt, die Pullback-Systeme sind mehr als 5 Mal zuverlässiger als die Trend-Systeme. Und Martin arbeitet auf der Plusseite mit der Wahrscheinlichkeit (1- 1/ 5,6). Das ist zwar eine sehr grobe Argumentation, aber dennoch ist sie richtig.
Wenn der Trend erkannt wird, werden die Trendmethoden eingeschaltet, wenn die Flat-Methoden eingeschaltet werden, können wir also mit dem Trend nach dem Prinzip des "Antimartingale" und Martingale auf dem Flat arbeiten, wo es profitabel ist. Niemand zwingt uns, direkt zu arbeiten.
Ich bin verwirrt von zu emotionalen Schreien der Mehrheit, die sowieso verlieren werden. Da eine Einzahlung von weniger als 10K $ zu riskant ist, gibt es keine Sicherheitsmarge, außerdem wird in der Regel eine strikt trendorientierte oder strikt flache Strategie verwendet, natürlich ist der durchschnittliche Spread zu groß und kein MM wird in diesem Fall nicht helfen.
Martingale eignet sich hervorragend für abprallende TPs und schlecht für Trend-TPs, und zwar aus dem einfachen Grund, dass es auf der Annahme eines Pullbacks basiert. Wenn man nun weiterdenkt und die Statistiken zur Feststellung des Marktes in einem Trend und in einem flachen Zustand untersucht, kommt man zu dem Schluss, dass 15\85% im Durchschnitt das Verhältnis ist. Das heißt, die Pullback-Systeme sind mehr als 5 Mal zuverlässiger als die Trend-Systeme. Und Martin arbeitet auf der Plusseite mit einer Wahrscheinlichkeit von (1- 1/ 5,6). Das ist eine sehr grobe Argumentation, aber dennoch richtig.
Wirklich? Wer sagt das? Prüfen Sie alle Zahlen und bestätigen Sie, dass sie im Studio korrekt sind.
Wenn der Trend erkannt wird, dann werden die Trendmethoden eingeschaltet, wenn der Flat erkannt wird, dann werden die Flat-Methoden eingeschaltet und so können wir mit dem Trend nach dem Prinzip des "Antimartingale" und Martingale auf dem Flat arbeiten, wo es profitabel ist. Niemand zwingt dazu, in einer geraden Linie zu arbeiten.
Da ist er... Und die Jungs wussten es nicht.
Wenn sie das täten, wären sie nicht so kompromisslos gegenüber Martin.
Ich kann sie auslegen, aber ich muss sie manuell überprüfen, wenn ich das möchte, oder mql5-Code nach meinem eigenen Algorithmus schreiben. Ich werde die Zahlen veröffentlichen, sobald ich sie in eine normale Form gebracht habe.
Ich werde einen anderen mql5 Code verwenden, weil ich verschiedene Zeitreihen, aus verschiedenen Quellen, künstlich, etc. studieren muss. Leider sind benutzerdefinierte Kurse in mt5 nicht verfügbar und es gibt keine Funktionalität für ihre Generierung und das Testen auf beliebige Kurse der TS-Logik.
Martingale funktioniert gut bei rückprallenden TPs und schlecht bei tendenziellen TPs, aus dem einfachen Grund, dass es auf der Annahme eines Pullbacks basiert.
...kommen wir zu dem Schluss, dass das durchschnittliche Verhältnis 15/85% beträgt. Das heißt, rollierende Systeme sind mehr als fünfmal zuverlässiger als Trendsysteme.
Und Martin arbeitet auf der Plusseite mit der Wahrscheinlichkeit (1- 1\5,6). Das ist eine sehr grobe Argumentation, aber immer noch richtig.