Ist Martin so schlecht? Oder muss man wissen, wie man es zubereitet? - Seite 21
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Ich stimme mit Ihnen völlig überein. Ich sitze nicht 24 Stunden am Tag in Foren herum und kümmere mich um meinen eigenen Kram. Ich schreibe gelegentlich Code. Leider weiß ich nicht, was die Demoversion des Expert Advisors ist, da ich meinen eigenen Code verwende.
Die Demoversion des Expert Advisors ist eine kostenlose Kopie des Bots, mit Einschränkungen für den realen Handel, Lose oder andere. Sie können es testen, aber Sie können keinen Gewinn erzielen.
Das heißt, ich kann die Richtigkeit der Wachstumskurve, die Sie erklärt haben, auf diesem und anderen Instrumenten oder auf synthetischen Kursen testen (sie sind problematisch in MT5, aber es kann gelöst werden). Dann wird sich zeigen, wie robust der Algorithmus ist und ob er nur von einem bestimmten historischen Verlauf abhängt, während er außerhalb dieses Verlaufs mit der Rate der Streuung sinkt.
Auch hier kann man sich auf einen bekannten Abschnitt der Geschichte stützen, es ist also kein Beweis. Ein Echtzeitbericht in Form einer Tabelle kann ebenfalls geändert oder erstellt werden.
Der einzige Beweis für die Effizienz des Handelsalgorithmus kann durch persönliches Testen der Bot-Version mit Einschränkungen beim realen Handel erbracht werden. Oder zumindest den Anlegerzugang (fragen Sie nur nicht, was es ist))))) zu einem echten Konto.
Es kann gut sein, dass Sie einen tollen Bot haben, aber Sie brauchen zuverlässige Beweise.
Allerdings glaube ich nicht an profitable Bots, die billiger als 100.000 Dollar sind. Aber wer weiß...
Passt das Anleger-Passwort zu Ihnen?
Ja, bitte tun Sie das. Aber nicht an mich speziell, sondern an alle Teilnehmer. Zumindest wird es möglich sein zu sehen, wie Sie handeln. Dies ist nur ein Beweis für Ihre professionelle Kompetenz als Händler. Das Argument spricht für Sie, aber nicht für den Bot.
Damit jeder den Bot genau bewerten kann, müssen Sie eine Demoversion des Expert Advisors erstellen und diese der Öffentlichkeit präsentieren.
Ja, bitte tun Sie das. Aber nicht an mich speziell, sondern an alle Teilnehmer. Zumindest wird es möglich sein zu sehen, wie Sie handeln. Dies ist nur ein Beweis für Ihre professionelle Kompetenz als Händler. Das Argument spricht für Sie, aber nicht für den Bot.
Damit jeder den Bot genau bewerten kann, müssen Sie eine Demoversion des Expert Advisors erstellen und diese der Öffentlichkeit präsentieren.
Ist das Passwort des Anlegers für Sie in Ordnung? Suchen Sie nach dem ModifyBot-Signal und studieren Sie es nach Herzenslust.
Ist das Signal ein Passwort? Und der Nutzername?
Geben Sie mir also das Passwort des Investors, oder sind Sie schon wieder leichtsinnig?
Du bist dreifach-Facepalm... Das ist nicht gut fürs Marketing. Erst finden Sie versehentlich Ihr eigenes Video, dann verwechseln Sie den Quellcode mit der Demo, und jetzt die Signale und den Zugang der Anleger zum Konto...
Ich empfehle Ihnen, Ihren Nickname und den Namen des Expert Advisors vor dem nächsten Versuch zu ändern)) Aber ich werde mir Ihren Vor- und Nachnamen notieren ... Obwohl er wahrscheinlich erfunden ist.
Sie sind wie Lordlev. Dieselbe Art von Beförderung. Sind Sie zufällig er?
Ich sehe keinen Sinn darin, den Dialog fortzusetzen. Viel Glück!
Nach dem Video zu urteilen, nichts Interessantes, die üblichen Bouncing-System, ich bezweifle, es ist fabriziert Kurve, und die Tatsache, dass die martin als MM, bedeutet, dass der Abfluss unvermeidlich ist. Noch ein paar Sprünge nach unten und das war's, die Multiplikation ist geometrisch. Wenn der Autor als Quantist ausgebildet ist, deutet die Verwendung von martin darauf hin, dass er entweder nicht sehr gut ausgebildet ist, oder Kosak mit DC, sie fördern gerne solche "illegalen" Strategien. Das tun sie nicht, sie wissen nicht, wie man Gewinn macht. Man sagt, dass das Leben ohne einen Lutscher schlecht ist.
Ich verstehe nicht, worüber so viele Worte gemacht werden. Es ist wirklich peinlich. Es ist irgendwie clownesk.
Die Logik von martin basiert auf der Annahme einer probabilistischen Beziehung zwischen Verlusten und Gewinnen bei der Schließung benachbarter Positionen, als ob der Verlust die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass die nächste Position mit Gewinn geschlossen wird, während die Menge geometrisch in der Erwartung davon steigt. Aber es gibt keine Korrelation. Warum sollte es einen Zusammenhang geben? Das ist eine Illusion. Eine kognitive Verzerrung.
Deshalb ist MARTIN=SLEEP.
Lassen Sie sich nicht täuschen. Martin ist die dümmste Art, ein Risiko auszunutzen. Die Ironie ist, dass die meisten IM-Systeme fast das gegenteilige Prinzip, in dem Sinne, dass es Trägheit in Gewinn oder Verlust angenommen und das Volumen steigt mit einer Reihe von guten Positionen, und reduziert mit einer Reihe von schlechten, oder einfach den Prozentsatz der Mittel als Volumen, das ist auch das Gegenteil von Martin.
Es gibt keine einzige Prognosestrategie, auch nicht theoretisch, bei der Martin die bessere MM-Wahl wäre. Für eine hypothetische perfekte Vorhersage ist das MM elementar, es beträgt 100% des Eigenkapitals pro Position. In anderen Fällen handelt es sich um einen Prozentsatz der freien Mittel, der in Abhängigkeit vom maximalen Drawdown für einen bestimmten TS beim Forward-Testing berechnet wird.
iModify Pfahl für ungebildet zu sein, für die Förderung, und im Allgemeinen für alles Pfahl, Goon Pfahl für immer in einem solchen dummen Gespräch über nichts und nur dazu beigetragen, ändern, um einen Trottel Pflaume fördern.
Verdammte Verlierer.
Nach dem Video zu urteilen, nichts Interessantes, die üblichen Bouncing-System, ich bezweifle, es ist fabriziert Kurve, und die Tatsache, dass die martin als MM, bedeutet, dass der Abfluss unvermeidlich ist. Noch ein paar Sprünge nach unten und das war's, die Multiplikation ist geometrisch. Wenn der Autor als Quantist ausgebildet ist, deutet die Verwendung von martin darauf hin, dass er entweder nicht sehr gut ausgebildet ist, oder Kosak mit DC, sie fördern gerne solche "illegalen" Strategien. Das tun sie nicht, sie wissen nicht, wie man Gewinn macht. Man sagt, das Leben ist schlecht ohne einen Lutscher.
Ich verstehe nicht, worüber so viele Worte gemacht werden. Es ist wirklich peinlich. Es ist irgendwie clownesk.
Die Logik von martin basiert auf der Annahme einer probabilistischen Beziehung zwischen Verlusten und Gewinnen bei der Schließung benachbarter Positionen, als ob der Verlust die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass die nächste Position mit Gewinn geschlossen wird, während die Menge geometrisch in der Erwartung davon steigt. Aber es gibt keine Korrelation. Warum sollte es einen Zusammenhang geben? Das ist eine Illusion. Eine kognitive Verzerrung.
Deshalb ist MARTIN=SLEEP.
Lassen Sie sich nicht täuschen. Martin ist die dümmste Art, ein Risiko auszunutzen. Die Ironie ist, dass die meisten IM-Systeme fast das gegenteilige Prinzip, in dem Sinne, dass es Trägheit in Gewinn oder Verlust angenommen und das Volumen steigt mit einer Reihe von erfolgreichen Positionen, und reduziert mit einer Reihe von erfolglosen, oder einfach den Prozentsatz der Mittel als Volumen, das ist auch das Gegenteil von martin.
Es gibt keine einzige Prognosestrategie, auch nicht theoretisch, bei der Martin die bessere MM-Wahl wäre. Für eine hypothetische perfekte Vorhersage ist das MM elementar, es beträgt 100% des Eigenkapitals pro Position. In anderen Fällen handelt es sich um einen Prozentsatz der freien Mittel, der in Abhängigkeit vom maximalen Drawdown für einen bestimmten TS beim Forward-Testing berechnet wird.
iModify Pfahl für ungebildet zu sein, für die Förderung, und im Allgemeinen für alles Pfahl, Goon Pfahl für immer in einem solchen dummen Gespräch über nichts und nur dazu beigetragen, ändern, um einen Trottel Pflaume fördern.
Verdammte Verlierer.
.....Danke für das Kompliment....))
Ich poste die Teststatistiken.... das reicht.
...
Deshalb ist MARTIN=SLIVE.
Lassen Sie sich nicht täuschen. Martin ist die dümmste Art, ein Risiko auszunutzen. Die Ironie ist, dass die meisten IM-Systeme fast das gegenteilige Prinzip, in dem Sinne, dass es Trägheit in Gewinn oder Verlust und das Volumen nimmt mit aufeinanderfolgenden erfolgreichen Positionen, und nimmt mit erfolglosen diejenigen, oder nur % des Geldes als Volumen, das ist auch das Gegenteil von martin angenommen.
...Das ist viel schlimmer, ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen. Meiner Meinung nach ist das einzig wirksame MM Martin und seine Varianten (die das Prinzip der Erhöhung des Loses nach einem Verkauf beibehalten), alles andere ist eine Illusion. Aber wahrscheinlich werden viele Menschen anderer Meinung sein als ich.
Jeder kann anderer Meinung sein, aber nur wenige können konkrete Beweise dafür liefern, dass ihr MM richtig ist.
Sie können so lange über die Mathematik diskutieren, wie Sie wollen, aber wo ist die Anwendung dieser "richtigen" Mathematik?)
Das ist viel schlimmer, ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen. Meiner Meinung nach ist das einzig wirksame MM Martin und seine Variationen (die das Prinzip der Erhöhung der Menge nach einem Sliv beibehalten), alles andere ist eine Illusion. Aber wahrscheinlich werden mir viele Leute widersprechen.