Ist Martin so schlecht? Oder muss man wissen, wie man es zubereitet? - Seite 6

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tol64:
Es wird wahrscheinlich das Zeitalter der Billionäre sein. )))
Sobald die Märkte nach der Krise wieder zur Vernunft kommen, wird eine neue Ära der Überbrückungsmillionäre beginnen.
 
Mischek:
Natürlich funktioniert das. Das kostet einfach eine Menge Geld. Sehr viel.
Nein, viel ist nicht gut genug. Sie brauchen hundert Pfund, damit es funktioniert. In Weißrussland sind die Gehälter gering, die Preise steigen, und wir können uns unmöglich eine Anzahlung leisten.
 

Mit hundert Pfund ist ein Minimum von 0,01 Lots in einem Standardkonto nicht einmal ein Traum.

Um ehrlich zu sein, ist jedoch selbst ein Mikro-Realwert von 0,1 zu viel.

Ich bin erstaunt über den Anteil der Konten ab 10$ )))

 
Silent:

Sind Sie sicher, dass Sie einen Martin haben?

Ich denke, es ist etwas anderes. Wenn Sie, sagen wir, 10% Ihrer Einlage für den Handel beiseite gelegt haben, dann ist eine Erhöhung/Verringerung des Volumens innerhalb dieser 10% irgendwie falsch "im Geiste" :)

PS: Ich sprach von den eher klassischen Optionen.

Martin "im Geiste". Klassischerweise handelt es sich dabei um eine Regel zur Erhöhung eines Einsatzes (im Forex-Bereich - einer Position), so dass der nächste Einsatz nach einem verlorenen Einsatz im Falle eines Gewinns die Verluste des vorherigen Einsatzes deckt. Und nirgendwo steht, dass man nur dann verlieren kann, wenn man dem "Geist von Martin" folgt. Die persönliche Herangehensweise an MM entscheidet darüber, welche Risikogrenze erreicht werden soll - es ist eine persönliche Herangehensweise an MM (schließlich wird SL von adäquaten Händlern verwendet, um Verluste zu begrenzen...). Verlieren in Bezug auf dieselben Casinos, in denen die Füße von Martin aufwuchsen, nur seine (Martins) Anhänger ihr Geld? Aber im Kasino (wenn es keine Aufstellung gibt) beträgt die theoretische Chance auf einen "richtigen" Einsatz weniger als 50 %.
Aber beim Spielen im Kasino versucht man nur, die Wahrscheinlichkeitstheorie zu überlisten, sein Glück zu versuchen und sich auf das Glück zu verlassen (russische Avos). Im Falle von Forex habe ich bei meiner Herangehensweise an die Frage, ob man Martin in einem Handelssystem verwenden sollte, ursprünglich nicht das MQL-portierte "Eagle-Reshka"-Spiel gemeint.
Natürlich, wenn die Effizienz des Handelssystems nicht mehr als 50% der richtigen Markteintritte, dann gibt es nichts zu tun mit Martin (außer für Verluste), und wahrscheinlich das gleiche ohne sie... (J.T.D.).

 
Wangelys:

Natürlich, wenn die Effizienz des Handelssystems nicht mehr als 50% der richtigen Markteintritte, dann gibt es nichts zu fangen mit Martin (außer Verluste)

Warum?
 
Und noch etwas: Ich glaube, dass nicht alle Schwalben gleich sind )). Zum Beispiel können Sie einen Drawdown mit einem Trade zurückschlagen, Sie können zwei ..., Sie können nur die besten Momente für einen erhöhten Trade wählen (z.B. Take/Loss Ratio nicht weniger als 6-...). Es gibt eine Vielzahl von Varianten.
 
TheXpert:
Und warum?
J.T.D.
Aber im Ernst, ich habe irgendwo eine Begründung mit Berechnungen und Mathematik gelesen, die (zumindest für mich) überzeugend ist.
 

Bei der Verwendung eines Martingals sind dies die wichtigsten Indikatoren:

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Die Serie von Gewinn- und Verlustgeschäften. Und es sollten Teststatistiken aus Bereichen außerhalb der Stichprobe( Outof Sample) erhoben werden. Bei solchen Zahlen wie in der obigen Abbildung ist es besser, Martin zu vergessen, denn wenn man die Volumina so anpasst, dass man den maximalen Drawdown übersteht und dann immer noch genug Geld hat, um auszusteigen, sind keine nennenswerten Erträge möglich.

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Aber es ist interessant, ab und zu zu experimentieren. Je komplizierter ein Spiel ist, desto interessanter ist es. ))

 
Wangelys:
I.T.D.
Was ist J.T.D. ?
 
tol64:
Was ist J.T.D. ?

Ich bin dein Haus, das wackelt.

Ein sehr ernstes Schimpfwort, schlimmer als ein Schimpfwort.

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