Matstat Ökonometrie Matan - Seite 37
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Das wird es nicht. Berechnen Sie zum Beispiel Hurst Tag und Nacht. Oder wenn die tägliche Volatilität niedrig ist und wenn sie hoch ist (sie ändert sich auf dem Markt nicht viel). In Zeiten von Nachrichten und ohne Nachrichten. Störungen werden durch die Mehrwährungsanalyse aufgedeckt. Das ist es, was den Markt von der SB unterscheidet - die "Physik" des realen Lebens, nicht die Magie mit Formeln).
Im Allgemeinen sollte Hearst nicht auf die Volatilität reagieren. Wenn dies der Fall ist, ist die Formel zur Berechnung von X falsch.
Nimmt man die SB-Umsetzung und rechnet Hearst dazu, so ergibt sich die gleiche Situation)
Auf SB wird Hearst deutlich näher an 0,5 liegen (und stabiler sein). Der Wert dieser Bedeutung hängt natürlich von der Genauigkeit der Berechnungsmethodik ab.
Es sind jedoch zusätzliche Kontrollen erforderlich. So ist es zum Beispiel möglich, dass der Mittelwert 0,5 beträgt, die Varianz aber sehr unterschiedlich zu der des SB ist.
Wie bei jeder anderen Statistik - MoM, stddev, Korrelation - hat jede berechnete Zahl ihren Schatten: den Vertrauenskoeffizienten.
Wir sprechen wahrscheinlich über unterschiedliche Dinge. Nehmen Sie zum Beispiel eine Sinuskurve. Ist das Fenster viel größer als die Periode - ist es reversibel, ist es viel kleiner als die Periode - ist es tendenziell.
Nun, in diesem Fall ist Hearst auch eine lineare Regression von Punkten, die im logarithmischen Maßstab berechnet werden. Im Falle einer Sinuskurve müssen wir eine Reihe von Punkten erhalten, die am Anfang schnell wachsen (schneller als 0,5) und dann langsam fallen (weniger als 0,5). D.h. es wird ein solches Pokerface erreicht. Eine andere Sache ist, dass die lineare Regression in diesem Fall zeigen wird, was zum Teufel es ist, und deshalb sollte man sich die Rückstände ansehen, wenn man diesen Indikator ernsthaft verwenden will.
Die Wissenschaft kann eine Menge Gyntik machen, aber die mathematische Bedeutung der Frage ist mir nicht klar.
Wie bei jeder anderen Statistik - MoM, stddev, Korrelation - hat jede berechnete Zahl ihren Schatten: den Vertrauenskoeffizienten.
Wenn wir über das Konfidenzintervall sprechen, so hat das Konfidenzintervall in allen Studien, die ich für Hearst über Sachwerte gesehen habe, immer einen Wert von 0,5
Wenn wir über das Signifikanzniveau des Unterschieds zwischen Hearst und 0,5 sprechen, ist es wahrscheinlich nicht hoch, obwohl ich mich nicht an solche Studien erinnern kann.
sma, die immer noch die mnc eingebaut haben würde)
Wahrscheinlich handelt es sich um eine Art gewichteten gleitenden Durchschnitt, dessen Koeffizienten mit Hilfe der MNA berechnet werden.
Im Grunde handelt es sich um ein standardmäßiges lineares Vorhersageproblem, das jedoch in der Regel als Theorie formuliert wird, die im wirklichen Leben wahrscheinlich nicht benötigt wird.) Dies ist zum Beispiel ein Artikel von Kolmogorov, den Shurik früher trug)
sma, die auch einen eingebauten Mnc haben würde)
Gibt es eine Art Schieberegler in Matan, der sich selbst zentriert, wie eine Annäherung?
Wie dieses hier?
Wie dieses hier?
Mein Handelsroboter benötigt 10 Zeilen)
Zeichenketten von 1.000 Zeichen Länge?
Ja, gewissermaßen. Das hier ist allerdings schwierig - es konzentriert sich nur auf die Geschichte und entspricht dem üblichen lwma am rechten Rand.