Liga der Handelssysteme. Machen Sie weiter mit Ihrer guten Arbeit. - Seite 232
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Und was soll damit erreicht werden?
Das Ziel ist es, Systeme zu finden, die dem aktuellen realen Markt entsprechen, und nicht, das Verhalten dieses oder jenes MM-Algorithmus zu simulieren!
Ich bin mir sicher, dass es, egal welcher gemeinsame Gegenalgorithmus vorgeschlagen wird, immer TCs in der Liga geben wird, die unter diesen Bedingungen Geld verdienen werden. Aber es wird nichts nützen, denn in der Realität wird der Markt völlig andere Preismuster bieten, und um daraus Profit zu schlagen, braucht man völlig andere Systeme, die unter den Bedingungen dieses synthetischen MM funktionieren würden.
Und was ist der Sinn dieser Modellierung?
Die TC-Liga ist nur ein Indikator dafür, welche Arten von Systemen gerade mit welchem Symbol arbeiten. Viel mehr sollte man davon nicht erwarten.
Der Sinn des Experiments besteht darin, die Theorie zu beweisen. Wenn wir Murphys Gesetz neu formulieren, erklärt es das Experiment folgendermaßen: "Wenn das gefundene Modell der Marktumverteilung von Liquidität in einer Demo funktioniert, dann wird es auch in der realen Welt funktionieren").
Aber es ist sehr schwierig, das ganze System zu durchdenken und umzusetzen, und es wird sich sicher nicht auszahlen.
Bleiben Sie in der Liga, George.))
Der Sinn des Experiments besteht darin, die Theorie zu beweisen. Wenn wir Murphys Gesetz neu formulieren, würde es das Experiment wie folgt erklären: "Wenn das Modell der Marktumverteilung der gefundenen Liquidität in der Demo funktioniert, dann funktioniert es notwendigerweise auch in der realen Welt".
Das Problem ist nicht das Finden des Modells, sondern seine Nicht-Stationarität.
Es ist durchaus realistisch, ein Modell zu finden, das den Markt für einige Zeit korrekt beschreibt. Dies wird jedoch nicht lange anhalten. Wo wir ALLE möglichen Modelle haben - sobald eines von ihnen nicht mehr funktioniert, beginnt das andere zu funktionieren. Und wenn die Modelle ständig in Betrieb sind, können wir diese Veränderung sehen.
Das Problem ist nicht das Finden des Modells, sondern seine Nicht-Stationarität.
Es ist durchaus realistisch, ein Modell zu finden, das den Markt für einige Zeit korrekt beschreibt. Dies wird jedoch nicht von Dauer sein. Das Modell verliert seine Bedeutung. Wenn wir ALLE möglichen Modelle haben - sobald eines davon aufhört zu funktionieren - beginnt das andere Modell zu funktionieren. Und wenn die Modelle ständig in Betrieb sind, können wir diese Veränderung sehen.
Nach meiner Theorie gibt es absolut stationäre Handelsmuster auf dem Markt, die konstante Gewinne generieren. Sie werden von Teilnehmern mit SEHR großer Liquidität genutzt. Der Kern ihres Modells besteht darin, bei so vielen Geschäften wie möglich Gegenpartei zu sein. Dadurch wird die "Sichtbarkeit" des Marktes erhöht.
Beispiel: Ich habe 100 Millionen Dollar auf einem Depot. Ich befinde mich in einem Markt, in dem es etwa 1000 Händler mit $1000 Einlagen gibt, die mit 1 Lot handeln. Ich baue nacheinander zwei Positionen auf - eine zum Kauf (ich erfülle die Verkaufsaufträge des Marktes, d. h. ich kaufe so viel, wie sie verkaufen) und die andere zum Verkauf (ich verkaufe so viel, wie sie kaufen wollen). Ich kenne zu jedem Zeitpunkt die Anzahl deroffenen Kauf- undVerkaufspositionen, da ich deren Gegenpartei bin. Die Vereinbarungen wurden mit mir getroffen. Das bedeutet, dass ich zu jedem Zeitpunkt den genauen Betrag des offenen Interesses kenne. Dann sehe ich, dass die Anzahl meiner Kaufpositionen größer ist als die Anzahl meiner Verkaufspositionen. Das bedeutet, dass ich verdienen werde, wenn der Preis steigt. Wie wird sie steigen? Jemand muss meine Forderung erfüllen. Ich muss weiter kaufen und das Angebot absorbieren, und der Preis wird steigen. Indem ich mich nach oben bewege (indem ich das Angebotsvolumen absorbiere), verliere ich meine Verkaufspositionen, aber es gibt weniger von ihnen als Kaufpositionen, und außerdem werde ich mich wieder nach unten bewegen, nachdem die Kaufpositionen geschlossen wurden, wenn meine Gegenparteien im roten Bereich schließen und ihr Geld an mich geht. Das ist meine Aufgabe.
Dieses Modell (wenn es denn real ist) ist stationär und immer profitabel. Aus einem Grund: Die enorme Liquidität bietet die Möglichkeit, den Markt mit kleinen Einlagen zu manipulieren. Die 95/5-Statistiken lassen sich durch die unverhältnismäßig hohe Finanzkraft der Händler erklären. Es handelt sich jedoch um ein "selbstfressendes" Marktszenario, da ein Teil des Marktes vollständig ruiniert und vom anderen geschluckt wird.
Nach meiner Theorie gibt es absolut stationäre Handelsmuster auf dem Markt, die konstante Gewinne generieren. Sie werden von Teilnehmern mit SEHR hoher Liquidität genutzt. Der Kern ihres Modells besteht darin, bei so vielen Geschäften wie möglich Gegenpartei zu sein. Dadurch wird die "Sichtbarkeit" des Marktes erhöht.
Beispiel: Ich habe 100 Millionen Dollar auf einem Depot. Ich befinde mich in einem Markt, in dem es etwa 1000 Händler mit $1000 Einlagen gibt, die mit 1 Lot handeln. Ich baue nacheinander zwei Positionen auf - eine zum Kauf (ich erfülle die Verkaufsaufträge des Marktes, d. h. ich kaufe so viel, wie sie verkaufen) und die andere zum Verkauf (ich verkaufe so viel, wie sie kaufen wollen). Ich kenne zu jedem Zeitpunkt die Anzahl deroffenen Kauf- undVerkaufspositionen, da ich deren Gegenpartei bin. Die Vereinbarungen wurden mit mir getroffen. Das bedeutet, dass ich die genaue Höhe des offenen Interesses zu einem bestimmten Zeitpunkt kenne. Dann sehe ich, dass die Anzahl meiner Kaufpositionen größer ist als die Anzahl meiner Verkaufspositionen. Das bedeutet, dass ich verdienen werde, wenn der Preis steigt. Wie wird sie steigen? Jemand muss meine Forderung erfüllen. Ich muss weiter kaufen und das Angebot absorbieren, und der Preis wird steigen. Indem ich mich nach oben bewege (indem ich das Angebotsvolumen absorbiere), verliere ich meine Verkaufspositionen, aber es gibt weniger von ihnen als Kaufpositionen, und außerdem werde ich mich wieder nach unten bewegen, nachdem die Kaufpositionen geschlossen wurden, wenn meine Gegenparteien im roten Bereich schließen und ihr Geld an mich geht. Das ist meine Aufgabe.
Dieses Modell (wenn es denn real ist) ist stationär und immer profitabel. Aus einem Grund: Die enorme Liquidität bietet die Möglichkeit, den Markt mit kleinen Einlagen zu manipulieren. Die 95/5-Statistiken lassen sich durch die unverhältnismäßig hohe Finanzkraft der Händler erklären. Es handelt sich jedoch um ein "selbstfressendes" Marktszenario, da ein Teil des Marktes vollständig ruiniert und vom anderen geschluckt wird.
Nach meiner Theorie gibt es absolut stationäre Handelsmuster auf dem Markt, die konstante Gewinne generieren. Sie werden von Teilnehmern mit SEHR hoher Liquidität genutzt. Der Kern ihres Modells besteht darin, bei so vielen Geschäften wie möglich Gegenpartei zu sein. Dadurch wird die "Sichtbarkeit" des Marktes erhöht.
Beispiel: Ich habe 100 Millionen Dollar auf einem Depot. Ich befinde mich in einem Markt, in dem es etwa 1000 Händler mit $1000 Einlagen gibt, die mit 1 Lot handeln. Ich baue nacheinander zwei Positionen auf - eine zum Kauf (ich erfülle die Verkaufsaufträge des Marktes, d. h. ich kaufe so viel, wie sie verkaufen) und die andere zum Verkauf (ich verkaufe so viel, wie sie kaufen wollen). Ich kenne zu jedem Zeitpunkt die Anzahl der offenen Kauf- und Verkaufspositionen, da ich deren Gegenpartei bin. Die Vereinbarungen wurden mit mir getroffen. Das bedeutet, dass ich zu jedem Zeitpunkt den genauen Betrag des offenen Interesses kenne. Dann sehe ich, dass die Anzahl meiner Kaufpositionen größer ist als die Anzahl meiner Verkaufspositionen. Das bedeutet, dass ich verdienen werde, wenn der Preis steigt. Wie wird sie steigen? Jemand muss meine Forderung erfüllen. Ich muss weiter kaufen und das Angebot absorbieren, und der Preis wird steigen. Indem ich mich nach oben bewege (indem ich das Angebotsvolumen absorbiere), verliere ich meine Verkaufspositionen, aber es gibt weniger von ihnen als Kaufpositionen, und außerdem werde ich mich wieder nach unten bewegen, nachdem die Kaufpositionen geschlossen wurden, wenn meine Gegenparteien im roten Bereich schließen und ihr Geld an mich geht. Das ist meine Aufgabe.
Dieses Modell (wenn es denn real ist) ist stationär und immer profitabel. Aus einem Grund: Die enorme Liquidität bietet die Möglichkeit, den Markt mit kleinen Einlagen zu manipulieren. Die 95/5-Statistiken lassen sich durch die unverhältnismäßig hohe Finanzkraft der Händler erklären. Es handelt sich jedoch um ein "selbstfressendes" Marktszenario, da ein Teil des Marktes vollständig ruiniert und vom anderen geschluckt wird.
Erstens wird die Stationarität Ihres Modells durch die Tatsache bestimmt, dass Sie über vollständige Informationen verfügen, d. h. Sie betrachten den Markt als ein Schachspiel. Und das ist das Wesentliche einer Karte.
Zweitens: Selbst wenn Ihr Modell stationär ist, geht es davon aus, dass Ihre Ressourcen mit denen aller anderen Teilnehmer vergleichbar sind. Und das ist nicht einmal auf dem Aktienmarkt der Fall, wo die Liquidität für einige Vermögenswerte sehr begrenzt ist. Auf dem Devisenmarkt mit seiner enormen Liquidität ist das unrealistisch.
Was ist dann der Sinn eines solchen losgelösten Modells?
Peter, Sie begehen wieder den gleichen Fehler wie bei Ihrer Grafikbibliothek - Sie brauchen eine praktische Anwendung Ihrer Theorien und Bibliotheken.
Vladimir Baskakov:
Что мешает на демо это реализовать?. Там депо любой можно использовать
Virtuelle Transaktionen haben keinen Einfluss auf den realen Preis. Kaufen Sie Milliarden auf einer Demo - der Preis wird sich keinen einzigen Punkt bewegen. Es ist erstaunlich, dass die modernen Händler dies nicht verstehen.
...
George, lesen Sie meinen Beitrag noch einmal genau durch. Das ist überhaupt nicht Ihr Thema.
Sie sprechen von einem Handelsmodell, das beständige Gewinne erwirtschaftet. Ich habe die notwendigen Bedingungen und die Strategie für ein solches Modell beschrieben.
Virtuelle Transaktionen bewegen den realen Preis nicht. Kaufen Sie Milliarden auf einer Demo - der Preis wird sich keinen einzigen Punkt bewegen. Es ist erstaunlich, dass die modernen Händler dies nicht verstehen.
Da !!! Endlich hörte ich diese Worte
Virtuelle Transaktionen haben keinen Einfluss auf den realen Preis. Kaufen Sie Milliarden auf einer Demo - der Kurs wird sich keinen einzigen Punkt bewegen. Es ist erstaunlich, dass die modernen Händler dies nicht verstehen.
Das müssen wir nicht tun. Und woher wissen Sie, dass es 1000 Händler auf dem Markt gibt, die mit Losen handeln?
Es handelt sich um ein bedingtes, situationsbezogenes Modell.
Ich bin ein Milliardär mit 100 Millionen in einem Markt mit etwa 1000 Teilnehmern, mit einer Einlage von etwa 1000 Dollar. Ich habe eine Strategie beschrieben, die es mir ermöglicht, den Markt zu manipulieren und mit meinen Millionen immer schwarze Zahlen zu schreiben.