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1. Sie können den Preis nicht unbegrenzt nach oben oder unten treiben.
2. Sie können den Kurs unbegrenzt nach oben oder unten treiben, indem Sie mit sich selbst handeln, was eine "Falle" für Händler darstellt. Ein Beispiel: Sie biegen den Preis nach oben, wenn Sie bei sich selbst kaufen und darauf warten, dass Verkäufer auftauchen. Sie tauchen auf, treiben den Kurs wieder nach oben und schließen die Position mit Verlust. Dann senken Sie den Preis für sich selbst durch den gleichen Handel mit sich selbst. Warten auf Käufer usw.
Außerdem funktioniert diese Technik eher bei Termingeschäften, bei denen die Anzahl der Kontrakte nicht begrenzt ist und die Menschen nichts über Wertpapiere wissen. Bei Aktien sind die Techniken anders.
Nun, so steht es hier.
1. Den Preis nach oben zu treiben und den Preis nach unten zu treiben, indem man selbst handelt, bedeutet, dass man endlos einen Spread oder eine Kommission oder eine andere Gebühr für die Bedienung des Handels zahlt.
2. Sie treiben den Preis in die Höhe - wo ist die Garantie, dass die GESAMTE gekaufte Menge zu einem höheren Preis als dem des Gebots verkauft wird? Wer wird kaufen, und warum?
Ihr "Marktmodell" funktioniert in einem geschlossenen System, in dem ein Akteur einen ABSOLUTEN Kapital- und Informationsvorsprung gegenüber den anderen hat. Die Voraussetzung dafür ist, dass alle anderen Akteure, außer dem großen, KLINISCHE IDIOTEN sind.
Nun, so steht es hier.
1. Den Preis nach oben zu treiben und den Preis nach unten zu treiben, indem man mit sich selbst handelt, bedeutet, endlos einen Spread oder eine Provision oder eine andere Gebühr für die Bedienung des Handels zu zahlen.
2. Sie treiben den Preis in die Höhe - wo ist die Garantie, dass die GESAMTE gekaufte Menge zu einem höheren Preis als dem des Gebots verkauft wird? Wer wird kaufen, und warum?
3. Ihr "Marktmodell" funktioniert in einem geschlossenen System, in dem ein Akteur einen ABSOLUTEN Kapital- und Informationsvorsprung gegenüber den anderen hat. Die Voraussetzung dafür ist, dass alle anderen Akteure, außer dem großen, KLINISCHE IDIOTEN sind.
1. Wie hoch ist der Spread oder die sonstige Provision. Bei SME-Futures sind es 3,5 $. Ist das Geld für MM? Sie argumentieren wie eine Person, die eine Einlage von 100 Dollar hat. Versuchen Sie, wie eine Person zu denken, die 100 Millionen Dollar auf einem Konto hat. Über welche Provisionen würden Sie sich Sorgen machen? In jedem Fall wird die Strategie durch einen speziellen Handelsroboter umgesetzt, und sie ist gut durchdacht. Dort wird jede Handlung nur dann ausgeführt, wenn sie sich auszahlt. Dies ist ein Programm.
2. Wenn wir den Preis durch den Handel in die Höhe getrieben haben, verlieren wir nichts, selbst wenn wir im Minus abschließen. Das verlorene Geld wird auf dem zweiten Konto verbucht. Wir zahlen nur die Provision. Aber ganz oben werden die Verkäufer auf uns warten, die auf den Fall nach dem Anstieg setzen. Wir werden ihre Positionen übernehmen und weiterhin bei ihnen kaufen. Wir werden sie im Minus schließen und ihr Geld einsacken. Dann fangen wir selbst an, den Preis zu senken, ohne etwas zu verlieren, denn wenn wir mit uns selbst handeln, lassen wir einfach unsere Liquidität überlaufen.
3. MM ist ein solcher Akteur. Und er hat per Definition einen absoluten Vorteil. Er wird auf dem Markt platziert, um dort eine Volatilität zu erzeugen, diekleinere Händler nicht erzeugen. Und er hat besondere Rechte.
1. Wie hoch ist der Spread oder die sonstige Provision. Bei SME-Futures sind es 3,5 $. Ist das Geld für MM? Sie argumentieren wie eine Person, die eine Einlage von 100 Dollar hat. Versuchen Sie, wie eine Person zu denken, die 100 Millionen Dollar auf einem Konto hat. Um welche Provisionen müssen Sie sich kümmern? In jedem Fall wird die Strategie durch einen speziellen Handelsroboter umgesetzt, und sie ist gut durchdacht. Dort wird jede Handlung nur dann ausgeführt, wenn sie sich auszahlt. Es ist ein Programm.
2. Wenn wir den Preis durch den Handel in die Höhe getrieben haben, verlieren wir nichts, selbst wenn wir im Minus abschließen. Denn das verlorene Geld befindet sich auf dem zweiten Konto. Wir zahlen nur die Provision. Aber ganz oben werden die Verkäufer auf uns warten, die auf den Fall nach dem Anstieg setzen. Wir werden ihre Positionen übernehmen und weiterhin bei ihnen kaufen. Wir werden sie mit roten Zahlen abschließen. Dann werden wir selbst damit beginnen, den Preis zu senken. Ohne etwas zu verlieren, denn indem wir mit uns selbst handeln, lassen wir die Liquidität einfach überlaufen.
3. MM ist ein solcher Akteur. Und er hat per Definition einen absoluten Vorteil. Er wird auf dem Markt platziert, um dort eine Volatilität zu erzeugen, die von den kleinen Händlern nicht erzeugt wird. Und er hat besondere Rechte.
1. Vergessen Sie die CME - dieses Marktmodell ist nicht für Futures geeignet.
2. nichts verstehen. Er gab etwas Kapital für Provisionen aus. Er hat Verkäufe auf einem Konto und Käufe auf dem anderen. Was dann? Andere Spieler haben angefangen zu verkaufen und der Preis ist gesunken? GUT. Auf dem Konto, auf dem er kaufte, bildete sich ein Verlust, und auf dem zweiten Konto, auf dem er verkaufte, bildete sich ein Gewinn. Oder? Gleichzeitig steigen die Provisionskosten weiter an, wenn die Aufträge abgeschlossen werden.
3. Verwechseln Sie das MM auf dem realen Markt nicht mit diesem "Modell" - auf dem realen Markt ist die Höhe des Kapitals weder allgemein noch durch den Market Maker begrenzt. So kann er den Preis nicht beschleunigen
1. Vergessen Sie die CME - dieses Marktmodell ist nicht für Futures geeignet.
2. nichts verstehen. Er hat einiges an Kapital für Provisionen ausgegeben. Er hat Verkäufe auf einem Konto und Käufe auf dem anderen. Was dann? Andere Spieler haben angefangen zu verkaufen und der Preis ist gesunken? GUT. Auf dem Konto, auf dem er kaufte, bildete sich ein Verlust, und auf dem zweiten Konto, auf dem er verkaufte, bildete sich ein Gewinn. Oder? Gleichzeitig steigen die Provisionskosten weiter an, wenn die Aufträge abgeschlossen werden.
3. Verwechseln Sie das MM auf dem realen Markt nicht mit diesem "Modell" - auf dem realen Markt ist die Höhe des Kapitals weder allgemein noch durch den Market Maker begrenzt. Er kann den Preis nicht auf diese Weise beschleunigen.
1. ich habe dieses Modell gerade wegen des CME-Marktes entwickelt. Ich beobachte und analysiere sie seit langem und handle sie selbst. Aber mein Freund hat dort viel verloren. Das ist meine "Rache")).
2. Wenn ich 1 Kontrakt kaufe, zahle ich 3,5 $, und der erste Punkt zahlt das Dreifache der Provision. Je mehr Händler mich gegen sie vorgehen lassen, desto mehr verdiene ich an der Bewegung.
3. an der CME ist das reale Kapital nicht in der Lage, die MM-Limit-Barriere im Stack zu durchbrechen und den Preis um einen Pip zu bewegen. Das MM ist dort einfach außer Kontrolle geraten. Er jongliert so sehr mit dem Volumen des Bechers und mit dem Abschluss von Hunderten von Verträgen (wie in der Zeile zu sehen), dass nur ein Blinder oder ein Idiot nicht vermuten würde, dass etwas nicht stimmt. Besonders deutlich wird dies in Momenten geringer Volatilität, gefolgt von wildem und unnatürlichem Fuchteln. Ich habe jeden Handel in derTick-Historie analysiert und dort nichts Natürliches gefunden. Eine Abfolge von Geschäften mit 1 Kontrakt und Geschäften mit 200-300 Kontrakten, die nacheinander durchgeführt werden. Ich konnte mir das durch nichts anderes erklären als durch den Überfluss meiner eigenen Liquidität. Es ist also wahrscheinlich, dass dieses Modell (vielleicht mit etwas anderen Details) zutrifft.
1. ich habe dieses Modell gerade wegen des CME-Marktes entwickelt. Ich beobachte und analysiere sie schon seit langem. Aber mein Freund hat dort viel verloren. Das ist meine "Rache")).
2. Wenn ich 1 Kontrakt kaufe, zahle ich 3,5 $, und der erste Punkt zahlt das Dreifache der Provision. Je mehr Händler mich gegen sie vorgehen lassen, desto mehr verdiene ich an der Bewegung.
3) An der CME ist das reale Kapital nicht in der Lage, die MM-Limitbarriere im Stack zu durchbrechen und den Preis um einen Pip zu bewegen. Das MM ist dort einfach außer Kontrolle geraten. Er jongliert so sehr mit dem Volumen des Bechers und mit dem Abschluss von Hunderten von Verträgen (wie in der Zeile zu sehen), dass nur ein Blinder oder ein Idiot nicht vermuten würde, dass etwas nicht stimmt. Besonders deutlich wird dies in Momenten geringer Volatilität, gefolgt von wildem und unnatürlichem Fuchteln. Ich habe jeden Handel in der Tick-Historie analysiert und dort nichts Natürliches gefunden. Eine Abfolge von Geschäften mit 1 Kontrakt und Geschäften mit 200-300 Kontrakten, die nacheinander durchgeführt werden. Ich konnte mir das durch nichts anderes erklären als durch den Überfluss meiner eigenen Liquidität. Es ist also wahrscheinlich, dass dieses Modell (vielleicht mit etwas anderen Details) zutrifft.
Und was ist die "Rache"?
Dass es "sehr wahrscheinlich" ist?
1. ich habe dieses Modell gerade wegen des CME-Marktes entwickelt. Ich beobachte und analysiere sie schon seit langem. Aber mein Freund hat dort viel verloren. Das ist meine "Rache")).
2. Wenn ich 1 Kontrakt kaufe, zahle ich 3,5 $, und der erste Punkt zahlt das Dreifache der Provision. Je mehr Händler mich gegen sie vorgehen lassen, desto mehr verdiene ich an der Bewegung.
3. an der CME ist das reale Kapital nicht in der Lage, die MM-Limit-Barriere im Stack zu durchbrechen und den Preis um einen Pip zu bewegen. Das MM ist dort einfach außer Kontrolle geraten. Er jongliert so sehr mit dem Volumen des Bechers und mit dem Abschluss von Hunderten von Verträgen (wie in der Zeile zu sehen), dass nur ein Blinder oder ein Idiot nicht vermuten würde, dass etwas nicht stimmt. Besonders deutlich wird dies in Momenten geringer Volatilität, gefolgt von wildem und unnatürlichem Fuchteln. Ich habe jeden Handel in derTick-Historie analysiert und dort nichts Natürliches gefunden. Eine Abfolge von Geschäften mit 1 Kontrakt und Geschäften mit 200-300 Kontrakten, die nacheinander durchgeführt werden. Ich konnte mir das durch nichts anderes erklären als durch den Überfluss meiner eigenen Liquidität. Es ist also wahrscheinlich, dass dieses Modell (vielleicht mit etwas anderen Details) zutrifft.
Vergessen Sie auch die Provisionen. MM hat eine besondere Vereinbarung mit der Börse.
Aus diesem Grund hat das MM immer ein Minus in der einen oder anderen Position, aber seine Aufgabe ist es, das Gleichgewicht zu halten und die Gewinne zu steigern, indem es weiterhin in beide Richtungen manipuliert und handelt. Und es funktioniert.
Wenn Sie verstehen, dass die Positionen von Händlern immer ungleich sind, sollte er gegen mehr offene Positionen vorgehen. Wenn mehr im Kaufbereich offen sind, geht er in den Verkaufsbereich und andersherum.
Er ist also immer mehr im Plus als im Minus.
1. ich habe dieses Modell gerade wegen des CME-Marktes entwickelt. Ich beobachte und analysiere sie schon seit langem. Aber mein Freund hat dort viel verloren. Das ist meine "Rache")).
Wenn wir an der Demo arbeiten - dann ist es unklar, warum dieses ganze Gerede über die Anzahl der Teilnehmer.
Die Demo ist nur dann sinnvoll, wenn wir das System an die Kursentwicklung anpassen wollen. Und in diesem Fall spielt die Anzahl der Teilnehmer keine Rolle. Es gibt viele von ihnen, und unser Kapital ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein.
Wenn wir anfangen, die Teilnehmer zu zählen - wie können wir dann nicht die Preisbewegungen berücksichtigen, die sich aus unseren Geschäften ergeben? (Und übrigens, woher bekommen wir all das Geld, das wir brauchen, um den Preis zu erhöhen?
Übrigens, was kann Ihr Money Management (MM) mit der Börse vereinbaren"?
Und woraus besteht die "Rache"?
Ist es "höchstwahrscheinlich"?
Glauben Sie, dass 95 Prozent des auf dem Markt verlorenen Kapitals bei den 5 Prozent der Genies verbleiben, die ein besonders gutes Verständnis von TA haben?)))
Schauen Sie sich die Statistiken über die jährliche Rentabilität von Hedgefonds an.