Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 684

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Renat Akhtyamov:
der Preis ist also kein zufälliger Wert

Und die Zeit? Ich bin es langsam leid, dieses Wort zu wiederholen.

 
Alexander_K2:

Und die Zeit? Ich bin es langsam leid, dieses Wort zu sagen.

hat die Frage nicht verstanden.

die Zeit vergeht, man kann sie nicht aufhalten

 
Mihail Marchukajtes:

Deshalb ist die Zeitleiste nicht so interessant....

Ich bleibe bei meiner Meinung - sie ist äußerst wichtig.

 
Dr. Trader:

Ich habe dieses Modell noch nicht in die Realität umgesetzt, aber hier ist der bisherige Stand des Testers.

Dies ist das Lernen auf 10 000 Bars von eurusd m5, Tiefe der Vorhersage = 1 Bar vorwärts. Bei jedem neuen Balken nach der Vorhersage wird entweder die alte Position belassen oder rückwärts geöffnet, und zwar ohne Stopps oder Takeoffs.
Es sieht traurig aus, der durchschnittliche Verlust pro Handel beträgt -0,02 Dollar. Aber beim zufälligen Handel im Tester waren es etwa -0,04 pro Handel. Also, ich würde $0,02 pro Handel mit diesem Expert Advisor ohne Spread und Kommissionen erhalten. Es wird auch in der Vorausschau verwendet; aus irgendeinem Grund habe ich sogar mehr Glück als beim Backtest. Und auch der Prozentsatz der Gewinntrades liegt bei über 55 %. Das ist alles ziemlich verlockend, aber bis jetzt habe ich diese Grenze erreicht. Hoffentlich wird neuronka eines Tages aus diesem Loch herausklettern.

Neuronka nimmt Preiserhöhungen (open[0]-open[1], open[1]-open[2], etc.) und seine Vorhersage aus der Vergangenheit (insgesamt 6 Inputs), es gibt 100 Neuronen in der versteckten Schicht. Liefert eine Vorhersage der Preiserhöhung pro neuem Barren.
Geschätzter MAE = 0,00019 (die durchschnittliche Vorhersage ist um 19 Pips falsch). Schätzung R2 = 0,001124151.

Es ist lustig, dass man mit gbm auch ohne Rekursion ähnliche Ergebnisse erzielen kann.


Welche Art von Netzwerken ist so hässlich? Ein normales Netzwerk mit 100 Neuronen würde sich alles auswendig merken und es würde keinen Unterschied machen, was man eingibt. Sie haben überhaupt keine Ausbildung.

Beschäftigen Sie sich zunächst mit dem neuronalen Netz und versuchen Sie dann, ihm etwas beizubringen.

 
Alexander_K2:

Und die Zeit? Ich bin es langsam leid, dieses Wort zu sagen.

Die Zeit spielt beim Handel keine Rolle, man braucht sich nicht an sie zu klammern.

 

Das Werk von Simeon Denis Poisson"Studien über die Wahrscheinlichkeit von Urteilen in Straf- und Zivilsachen", in dem diese Verteilung eingeführt wurde, wurde 1837 veröffentlicht....

 
Eidechse_:

Ich dachte, Doc hätte dir einen Konverter gebaut.

Und er benutzt sie nicht selbst! Ich bin erstaunt...

 
Alexander_K2:

Betrachten Sie dies als eine Wahrheit, die keines Beweises bedarf.

Genau diesen Punkt berücksichtigt niemand, und alle brechen erschöpft und mittellos vor Erschöpfung zusammen. Wie schade! So viele kluge Leute sind so arm wie Kirchenmäuse, weil sie nicht wissen, wie man Daten aufbereitet. Was wollen Sie in den Archiven finden? Haben Sie sich jemals die Zeit zwischen den Zecken angesehen? Die Intensität der Berufe? Ich bin sicher, dass Sie das nicht getan haben.

Hören Sie auf, sich mit hochtrabenden wissenschaftlichen Begriffen, die nichts anderes als hypertrophe Einbildung sind, etwas vorzumachen. Beweisen Sie Ihre Behauptungen mit Ihrem eigenen oder einem anderen maßgeblichen Artikel. Sonst ist es nur Lärm, und zwar ein sehr unangenehmer.

Eher bescheiden...

 
Mihail Marchukajtes:

Leider kann man auf dem Markt kein Geld auf Zeit verdienen. Die Zeit selbst spielt also keine Rolle auf dem Markt. Was zählt, ist die Veränderung der Preisskala, die zu Gewinn oder Verlust führt. Eine Position kann 24 Stunden lang gehalten werden und Groschen einbringen, während eine andere minutenlang gehalten werden kann und mehr einbringt. Daher ist es besser, den Faktor Zeit auf dem Markt zu ignorieren. TC fängt an, sich anders zu verhalten, wenn der Dienst anfängt, ihm das Profil der Lautstärke und des Deltas für die Eingabe zu geben. So beginnt TS, den Markt aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Und es wird Zeit für eine sehr lustige Anekdote.

Estnische Händler investierten Geld und begannen, den Markt seitwärts zu treiben :-)

Wir sind keine estnischen Händler, also sind wir nicht daran interessiert, den Markt seitwärts zu treiben. Deshalb ist die Zeitleiste nicht so interessant....

Ich bin fast einverstanden. Es besteht jedoch eine gewisse Korrelation mit der Zeit.

Der Devisenmarkt, der Aktienmarkt, Futures und Optionen werden durch den so genannten risikofreien Zinssatz unter Druck gesetzt.

Wenn das Risiko/Gewinn-Verhältnis schlechter wird als der risikofreie Zinssatz, verlässt das Geld den Markt.

Der risikofreie Zinssatz ist zeitabhängig. Daraus ergibt sich eine berechnete Zahl, unter der sich die Notierungen nicht bewegen können.

Wir können uns also nicht völlig von der Zeitabhängigkeit befreien.

 
Eidechse_:

Währenddessen fiel Fa im Obstgarten vor Erschöpfung auf die Knie und begann, auf dem Boden herumzukriechen und Früchte zu pflücken...

Auf dem Boden lagen vergiftete Napfschnecken und gute Äpfel. Wenn Fa einen Apfel aß, genoss er ihn,

ein Lispeln - erbrochen...)))

https://cs.stanford.edu/people/karpathy/convnetjs/demo/rldemo.html

ich brauche ein Beispiel für einen Funktionswürfel und einen Link zu ns )) ich habe keine Lust, ihn selbst zu schreiben

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