Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 463

 
Alexander Iwanow:

Hallo an alle unsichtbaren Kämpfer!


Hat noch niemand einen Forex-Roboter mit neuronalem Netzwerk entwickelt?

Ich glaube, das habe ich bereits getan. Allerdings in Form eines Mehrwährungsroboters.

Es wird berechnet, dass man Dollar kauft und Euro verkauft.


Jeder hat bereits einen neuronalen Netzwerkroboter, während diejenigen, die noch keinen haben, sich mit der Hoffnung beschäftigen.

Können Sie die Berechnungen beweisen?

Oder haben Sie mehr Geld als die Zentralbank?
 

Ich verstehe nicht, warum Sie alle so begeistert von GARCH sind?

Hat jemand irgendwelche Ergebnisse zu GARCH?

An dieser Stelle kann ich Links (die in diesem Thread veröffentlicht wurden) zu Hunderten von Veröffentlichungen über die Anwendung von GARCH auf den Finanzmärkten, einschließlich des Devisenmarktes, wiedergeben.

Und was können Sie, außer leeren Worten...


PS.

Ich habe einen funktionierenden EA, bei dem ein Teil der Entscheidungsfindung auf Random Forest basiert.

Vor einem Jahr lud ich mit diesem Berater zu PAMM ein - Schweigen.

Also decken wir uns mit Lappen ein, und zwar in einem Lappen, still und leise, ohne ein Forum.


ISP

GARCH ist wie alles andere - für mich ist es ein Hobby, niemand wird es verstehen. Ich habe es gemeistert, als ob ich etwas anderes im Leben erreicht hätte. Dann MO, dann Artikel, dann Berater, dann ein Buch.... Und so lebe ich mein Leben und gebe jedem Ratschläge. Andernfalls wird der ganze Teig, der Teig.... sind unglücklich.

 
SanSanych Fomenko:

Ich verstehe nicht, warum Sie alle so begeistert von GARCH sind?

Hat jemand irgendwelche Ergebnisse zu GARCH?

An dieser Stelle kann ich Links (die in diesem Thread veröffentlicht wurden) zu Hunderten von Veröffentlichungen über die Anwendung von GARCH auf den Finanzmärkten, einschließlich des Devisenmarktes, wiedergeben.

Und was können Sie, außer leeren Worten...


PS.

Ich habe einen funktionierenden EA, bei dem ein Teil der Entscheidungsfindung auf Random Forest basiert.

Vor einem Jahr lud ich mit diesem Berater zu PAMM ein - Schweigen.

Also decken wir uns mit Lappen ein, und zwar in einem Lappen, still und leise, ohne ein Forum.


ISP

GARCH ist wie alles andere - für mich ist es ein Hobby, niemand wird es verstehen. Ich habe es gemeistert, als ob ich etwas anderes im Leben erreicht hätte. Dann MO, dann Artikel, dann Berater, dann ein Buch.... Und so lebe ich mein Leben und gebe jedem Ratschläge. Andernfalls wird der ganze Teig, der Teig.... sind unglücklich.


Hier die Formeln

https://basegroup.ru/community/glossary/garch-mod

Gründen Sie einen Zweig und arbeiten Sie daran. Es gibt noch eine Menge zu tun. Vertrauen Sie mir. Aber Sie müssen mit dem Kopf arbeiten, nicht mit sinnlosen Leerläufen in Ihrem geliebten R.

Machen Sie sich an die Arbeit, und dann werden sich schon ein paar sachkundige Leute finden.

Модель GARCH
Модель GARCH
  • basegroup.ru
Модели, используемые для прогнозирования ситуации на финансовых рынках в условиях нестабильности (волатильности). Когда ситуация на финансовых ранках нестабильна и характеризуется высокой изменчивостью значений различных показателей (курсов валют, акций, биржевых индексов, ставок по кредитам и т.д.), имеет место изменчивость дисперсии на...
 
Oleg Avtomat:

Hier sind die Formeln

https://basegroup.ru/community/glossary/garch-mod

Gründen Sie einen Zweig und arbeiten Sie daran. Es gibt eine Menge zu tun. Vertrauen Sie mir. Aber Sie müssen mit dem Kopf arbeiten, nicht mit sinnlosen Leerläufen in Ihrem geliebten R.

Fangen Sie an zu arbeiten, und Sie werden sehen, dass sich einige sachkundige Leute finden werden.

Das ist ein Kinderspiel. Es gibt weitaus seriösere Veröffentlichungen mit Ergebnissen zu echten Währungspaaren.

Wir sprechen hier von stupider Arbeit an den Anpassungsparametern. Es gibt drei Gruppen von ihnen:

  • Trend (ARIMA)
  • Volatilität (eine Menge GARCH. Sie können APGARCH variieren, um verschiedene Arten von GARCH zu erhalten)
  • Verteilungen (hier verschiedene Verteilungen, aber mit Variationen in der Fase)

Jede davon hat einige Varianten. Wenn man einmal gut zu einer Gruppe passt, kann man nicht mehr zu einer anderen passen.

Man muss einfach arbeiten, und das tue ich auch.

 
SanSanych Fomenko:

Überanpassung verstehen: ein ungenaues Mem beim überwachten Lernen

Guter Artikel, auch ich kämpfe in ähnlicher Weise mit der Überanpassung von Modellen.
Aber für Forex teile ich die zu verfolgenden/prüfenden Daten nicht nach dem Zufallsprinzip, sondern nach aufeinanderfolgenden Chunks.
Wenn eine Tabelle zum Beispiel 100 Zeilen hat, dann trainiere ich bei 10 Fehlern zehn Modelle -
1) Training auf den Zeilen 11-100; Test auf den Zeilen 1-10
2) Ausbildung 1-10 und 31-100; Test 11-20
3) Ausbildung 1-20 und 41-100; Prüfung 21-30
usw.
Als Ergebnis werden die Testergebnisse in einem Vektor zusammengefasst, den ich mit den erforderlichen Werten vergleiche

Hier ist ein Beispiel in atache.
Je mehr Kreuzvalidierungsfehler, desto besser, aber desto mehr Zeit würde für die Erstellung von Modellen aufgewendet werden.

Dateien:
 
Dr. Trader:

Guter Artikel, ich kämpfe auch auf ähnliche Weise mit Model-Overfits.
Aber für Forex teile ich die Daten nicht zufällig in Trainings/Tests auf, sondern nach aufeinanderfolgenden Abschnitten.
Wenn eine Tabelle beispielsweise 100 Zeilen hat, dann trainiere ich mit 10 Fehlern zehn Modelle -
1) Training auf den Zeilen 11-100; Test auf den Zeilen 1-10
2) Training 1-10 und 31-100; Test 11-20
3) Training 1-20 und 41-100; Test 21-30
usw.
Als Ergebnis kombiniere ich die Testergebnisse in einem Vektor, den ich dann mit den erforderlichen Werten vergleiche

Hier ist ein Beispiel in atache.
Je mehr Kreuzvalidierungsfehler, desto besser, aber desto mehr Zeit wird auch für die Erstellung von Modellen aufgewendet.


Was mir an MO nicht gefällt, ist, dass es die Nuancen des Input-Quotienten nicht berücksichtigt. Das größte Problem besteht darin, die störenden Prädiktoren von den für das Ziel relevanten Prädiktoren zu trennen. Dabei werden die statistischen Merkmale der Eingabedaten völlig außer Acht gelassen. Ich habe schon oft darüber geschrieben, und Sie wissen es so gut wie jeder andere in diesem Forum. Ich schreibe nicht für Sie darüber, sondern für andere Menschen.


Die Idee von GARCH gefällt mir sehr gut: Nicht-stationäre Zeitreihen sind nicht vorhersagbar. Wir beginnen also mit der Identifizierung von Nicht-Stationen in den ursprünglichen Zeitreihen und modellieren diese.

Wir differenzieren - viel besser als die Originalserie.

Verbleibend:

  • Es gibt immer noch einen Trend
  • variable Streuung.
  • dicke Schwänze.

Beginnen wir mit dem Modellieren. In rugarch gibt es direkt drei unabhängige Teile: den Trend, GARCH (Volatilität) und die Verteilung dieser Volatilität.

Ich denke, dieser Ansatz hat etwas für sich. Und es ist erstaunlich, dass die Zahl der Veröffentlichungen über GARCH für Finanzreihen im Vergleich zu MO enorm ist. Warum?

 
SanSanych Fomenko:

Das ist ein Kinderspiel. Es gibt weitaus seriösere Veröffentlichungen mit Ergebnissen zu echten Währungspaaren.

Wir sprechen hier von einer dummen Aufgabe, die Parameter anzupassen. Es gibt drei Gruppen von ihnen:

  • Trend (ARIMA)
  • Volatilität (eine Menge GARCH. Sie können APGARCH variieren, um verschiedene Arten von GARCH zu erhalten)
  • Verteilungen (hier verschiedene Verteilungen, aber mit Variationen in der Fase)

Jede dieser Möglichkeiten hat einige Variationen. Wenn man einmal gut zu einer Gruppe passt, kann man nicht mehr zu einer anderen passen.

Man muss nur daran arbeiten, und das tue ich auch.


Sehen Sie... Sie tun es sofort als "Kinderspiel" ab... Aber das ist nur eine Fixierung von Formeln, nichts weiter, ohne jegliches "Geplapper".

Aber dann erwähnen Sie einige "viel seriösere Veröffentlichungen mit Ergebnissen zu echten Währungspaaren". Aber Sie haben keinen Nutzen daraus gezogen. Allerdings haben Sie bereits verstanden, dass diese "viel schwerwiegenderen" Fälle nur eine Verlegenheitslösung sind. Dieses Verständnis ist bereits ein gutes Ergebnis und ein Zeichen für den Fortschritt auf dem Weg der Erkenntnis.

Ich sage Ihnen, dass Sie Ihren Kopf einschalten und mit Ihrem Kopf arbeiten sollten, um aus diesen "viel ernsteren" Rahmenbedingungen herauszukommen, anstatt sich im Kreis zu drehen und auf "viel ernster" fixiert zu sein.

 
Oleg Avtomat:

Siehst du... du tust es sofort als "kindisches Geschwätz" ab... Aber dies ist nur eine Fixierung von Formeln, nichts weiter, ohne jegliches "Geplapper".

Aber dann erwähnen Sie einige "viel seriösere Veröffentlichungen mit Ergebnissen zu echten Währungspaaren". Aber Sie haben keinen Nutzen daraus gezogen. Das heißt, Sie haben bereits verstanden, dass diese "viel schwerwiegenderen" Fälle nur eine verblüffende Anpassung sind. Dieses Verständnis ist bereits ein gutes Ergebnis und ein Zeichen für den Fortschritt auf dem Weg der Erkenntnis.

Ich fordere Sie auf, Ihren Kopf einzuschalten und mit Ihrem Kopf zu arbeiten, um aus diesen "viel ernsteren" Rahmenbedingungen herauszukommen, anstatt sich im Kreis zu drehen und auf das "viel Ernstere" zu fixieren.


Oleg!

Früher hast du ernsthafte Sachen geschrieben, aber jetzt irgendwie, na ja, einfach nichts.

Entschuldigung.

 
SanSanych Fomenko:

Oleg!

Früher hast du ernsthafte Sachen geschrieben, aber jetzt ist es so, na ja, einfach nichts.

Es tut mir leid.


Offensichtlich hast du noch nicht genug gespielt, du bist noch nicht im Kreis gelaufen...

 
Maxim Dmitrievsky:
Es treibt mir Tränen in die Augen...

Was du nicht sagst :) Hohe Ablehnungsquote. Meine Anforderungen sind für viele unerschwinglich, ich arbeite nach Larry Williams, Larry hat keine Verlustgeschäfte, in ML kann dies nicht erreicht werden, aber es kann durch das Verständnis der Motivationen der verschiedenen Gruppen von Anlegern mit unterschiedlichen Handelshorizonten erreicht werden, dafür brauche ich ML, es gibt viele Studenten, aber nicht jeder will arbeiten, ich habe versucht, den Gewinner zu zwingen, aber er widersteht so weit, das ist vorübergehend.