Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 3346

Neuer Kommentar
 
Um einen Zwischenschluss zu ziehen, werden sowohl bei Kozula und Variationsverfahren als auch in allen anderen Richtungen, wie Bayes'sche Klassifikatoren und verallgemeinerte lineare Modelle, wie sie bei MO angewendet werden, Ensembles verwendet.

In Kozul sind sie aus irgendeinem Grund in der Regel auf einen Klassifikator oder Regressor (oder zwei) beschränkt, auch bekannt als Meta-Lerner. In dem Papier über catbust und andere Libs werden hingegen Ensembles verwendet. Warum genau dies in Kozula nicht offengelegt wird, ist etwas seltsam. Sie verallgemeinern nicht auf den Fall von Ensembles. Es ist im Grunde nur Statistik über Modelle. Das ist keine besondere Magie, aber die Ergebnisse sind manchmal erfreulich.

Ich habe noch kein allgemeines Nachschlagewerk zu diesem Thema gesehen. Es ist ein bisschen wie ML.

Außerdem gibt es eine Weggabelung, bei der es darum geht, wie man all dies auf die Klassifizierung von Zeitreihen und auf einen speziellen Fall - die Klassifizierung von BP für den Handel - anwenden kann.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Die Besonderheit besteht darin, dass auch ohne Kenntnis des tatsächlichen Spreads ein Teil der Geschäfte wegfällt, wenn man ihn im Tester künstlich erhöht.

In dem Maße, in dem sich der Spread erhöht, sinkt auch die Erwartung für die Matrix. Ich habe das Problem mit dem Spread nicht verstanden.

 
Maxim Dmitrievsky # : Das neue Produkt von Google , TSMixer, scheint TimeGPT in Benchmarks zu übertreffen, ich habe gerade angefangen, es zu lesen.

NHITS und lightGBM haben auch einen niedrigeren RMS als TimeGPT in täglichen und stündlichen Daten. https://valeman.medium.com/what-truly-works-in-time-series-forecasting-the-results-from-nixtlas-mega-study-78eda5133622



Haben Sie Conformal Prediction ausprobiert ?

https://valeman.medium.com/how-to-predict-full-probability-distribution-using-machine-learning-conformal-predictive-f8f4d805e420

https://github.com/valeman/awesome-conformal-prediction#papers-time-series

GitHub - valeman/awesome-conformal-prediction: A professionally curated list of awesome Conformal Prediction videos, tutorials, books, papers, PhD and MSc theses, articles and open-source libraries.
GitHub - valeman/awesome-conformal-prediction: A professionally curated list of awesome Conformal Prediction videos, tutorials, books, papers, PhD and MSc theses, articles and open-source libraries.
  • valeman
  • github.com
A professionally curated list of awesome Conformal Prediction videos, tutorials, books, papers, PhD and MSc theses, articles and open-source libraries. - GitHub - valeman/awesome-conformal-predicti...
 
fxsaber #:

In dem Maße, in dem die Streuung zunimmt, nimmt auch die Matrixerwartung ab. Ich verstehe das Problem der Streuung nicht.

Wenn es ein Modell gibt, das unter Gewächshausbedingungen funktioniert. Ich würde es gerne an jedes Maklerhaus mit beliebigem Spread anpassen. Es scheint einfacher zu sein, einen größeren Spread in den Handelsaufschlag zu setzen und ihn neu zu trainieren, aber das hilft nicht. Es weigert sich, bei einem größeren Spread am Ausgang einen Gewinn zu erzielen.

Es stellt sich also heraus, dass das Muster selbst auf der Ebene des Spreads liegt, oder wie ist es zu interpretieren? Das heißt, es deckt nicht die Handelskosten.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Wenn es ein Modell gibt, das unter Gewächshausbedingungen funktioniert. Ich würde es gerne an jedes Brokerhaus mit einem beliebigen Spread anpassen. Es scheint einfacher zu sein, einen größeren Spread in den Aufschlag der Trades zu setzen und es neu zu trainieren, aber es hilft nicht. Es weigert sich, einen Gewinn bei einem größeren Spread am Ausgang zu geben.

Unter Gewächshausbedingungen ist die Erwartung also niedrig. Genau dort ist das Alpha.

Ersetzen wir das Wort Modell durch Scalper. Nehmen wir an, er ist bei einigen Kursen tatsächlich profitabel. Alpha ist in niedriger Erwartung.

Wir machen die Kurse schlechter. Trainieren Sie ihn auf OOS. Denn das Alpha ist zerstört. Während des Trainings kann es nach außen hin auch tausende von Geschäften geben. Aber es gibt kein Alpha - verdammt.


ZY Warum sollte man mit schlechten Kursen Gewinn machen, wenn bereits alles vorhanden ist, um mit guten Kursen Gewinn zu machen?

 
fxsaber #:

Unter Gewächshausbedingungen ist die Erwartungsmatrix also niedrig. Genau da, wo das Alpha ist.

Ersetzen wir das Wort Modell durch Scalper. Nehmen wir an, er ist bei einigen Kursen tatsächlich profitabel. Alpha ist in niedriger Erwartung.

Wir machen die Kurse schlechter. Trainieren Sie ihn auf OOS. Denn das Alpha ist zerstört. Während des Trainings kann es auch tausende von Trades geben. Aber es gibt kein Alpha - zum Scheitern verurteilt.


ZY Warum sollte man mit schlechten Kursen Gewinn machen, wenn bereits alles vorhanden ist, um mit guten Kursen Gewinn zu machen?

Nun, irgendwie hasse ich die Vorstellung, dass schlechte Handelsbedingungen keine Chance lassen. Ich wollte, dass es auch für sie funktioniert. Warum zum Beispiel fasst sich da ein kleines Muster nicht zusammen und schwappt nicht auf andere Zeitrahmen in ein größeres über, wo der Spread nicht so entscheidend ist. Ich kann mich nicht orientieren.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Es stellt sich also heraus, dass das Muster selbst auf der Ebene des Spreads liegt, oder wie ist es zu interpretieren? Das heißt, es deckt nicht die Handelskosten.

Handelskosten - Slippage, Liquidität, Kommission, Swap. Der Spread ist der Wert (ich habe die Differenz absichtlich nicht geschrieben) zwischen Geld- und Briefkurs im Moment.

Zwischen Mitternacht und 1 Uhr morgens ist der minimale Spread beim EURGBP dutzendfach größer als der maximale Spread vor Mitternacht.


Und für einige Scalper ist dies die interessanteste Stunde des Tages.

 
fxsaber #:

Handelskosten - Slippage, Liquidität, Kommission, Swap. Der Spread ist der Wert (ich habe die Differenz absichtlich nicht geschrieben) zwischen Geld- und Briefkurs im Moment.

Von Mitternacht bis 1 Uhr morgens ist der minimale Spread für EURGBP dutzendfach größer als der maximale Spread vor Mitternacht.


Und für einige Scalper ist dies die interessanteste Stunde des Tages.

Dennoch handeln wir das Muster - Spread - andere Kosten
 
Maxim Dmitrievsky #:
Wir handeln immer noch das Muster - Spread - andere Kosten

Keiner meiner TS's irgendwo in der Logik (auch nicht indirekt) verwendet den Spread-Wert. Ich bin nicht der Einzige.

Warum die Rohdaten in Form von zwei Geld-/Briefkursen in Preis/Spanne umgewandelt werden und dann nach Alpha im Preis gesucht wird, ist mir ein Rätsel.

Wenn man über Spread, Zeitrahmen und japanische Candlesticks spricht, geht es um dasselbe.

 

"Hallo Welt!" im Bereich des Verstehens der Quelldaten - um ein Skript zu schreiben, das den maximal möglichen Gewinn im historischen Intervall anzeigt.

Wenn Sie das nicht haben, dann ist es unklar, was Sie tun.

1...333933403341334233433344334533463347334833493350335133523353...3399
Neuer Kommentar