Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 3094
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MT-Formeln sind einfach, alles von hier kann herausgezogen und repliziert werden
https://www.mql5.com/ru/articles/1486
MT gab eine seltsame Formel:
Expected Payoff =(ProfitTrades / TotalTrades) * (GrossProfit / ProfitTrades) -(LossTrades / TotalTrades) * (GrossLoss / LossTrades) reduzieren Sie die hervorgehobene Farbe, Sie erhalten dann
Erwartete Auszahlung = BruttoGewinn / TotalTrades - BruttoVerlust / TotalTrades = (BruttoGewinn - BruttoVerlust / TotalTrades)
(BruttoGewinn - BruttoVerlust) / GesamtGeschäfte = Saldo / GesamtGeschäfte
Und das war's!!! ))
Untere Zeile
Bilanz*EP = Bilanz * fabs( Bilanz / Anzahl der Trades)
Andere 2 Indikatoren (mit ProfitFactor und MaximalDrawDown ) in Analogie.
Wenn Sie vergleichen - es wäre interessant, das Ergebnis zu erfahren
Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass man das Gleiche mit einer primitiven Formel berechnen könnte, z. B.
Saldo*EP = Saldo * fabs( Saldo / Anzahl der Geschäfte)
niemand würde Schulungen, Gegenprüfungen und viele andere Dinge durchführen. Sie erfinden das alles nicht aus dem süßen Leben heraus.
MT-Formeln sind einfach, alles von hier kann herausgezogen und repliziert werden
https://www.mql5.com/ru/articles/1486
https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/algotrading/testing_report#recovery_factor
https://www.mql5.com/ru/forum/4485
Was ich in #30913 beschrieben habe, ist in Metaquotentestern prinzipiell nicht realisierbar. Beim Metaquotentester geht es gar nicht um Umschulung, man kann leicht einen umgeschulten TC bekommen.
Was ich in #30913 beschrieben habe, ist bei Metaquotentestern prinzipiell nicht realisierbar. Bei Metaquot-Testern geht es überhaupt nicht um Umschulung, man kann sich einfach einen umgeschulten TC besorgen.
Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass, wenn man dasselbe mit einer primitiven Formel wie der folgenden berechnen könnte
Saldo*EP = Saldo * fabs( Saldo / Anzahl der Geschäfte)
dann würde niemand Schulungen, Gegenprüfungen und viele andere Dinge machen. Sie erfinden das alles nicht aus dem süßen Leben heraus.
Dieses Paket berechnet nach Sharpe, aber sie schreiben, dass man jede andere Metrik verwenden kann.
Und der Vorschlag war, sie zu vergleichen, um zu sehen, was am besten ist.
Ich spreche nicht über den Tester, sondern über Formeln zur Bewertung des erzielten Ergebnisses. Man kann sie leicht in R schreiben und mit ihnen das beste Modell auswählen. Das ist viel besser als ein Klassifizierungsfehler, denn es berücksichtigt den Gewinn, und Bal*RF zeigt auch das Modell mit dem geringsten Drawdown bei guter Balance.
Sie haben oben geschrieben, dass R entfernt wurde.
Es gibt überhaupt keine Probleme mit R als Instrument. Probleme mit dem Verstand.
Gehirnprobleme.
Loyalere und freundlichere Definitionen wären schön.))))) Die Moschis sind alle unterschiedlich)))) Und das Gewicht spielt keine Rolle)
Es wäre schön, wenn es mehr loyale und freundliche Definitionen gäbe.))))) Moshi ist für jeden anders)))) Und das Gewicht spielt keine Rolle)
Ich spreche von meinem eigenen Gehirn, nicht vom Gehirn anderer Leute.
Nun, ich habe endlich den Code geschrieben...
Die ersten Tests zeigen, dass es tatsächlich funktioniert...
Es wäre schön, wenn es mehr loyale und freundliche Definitionen gäbe.))))) Moshi ist für jeden anders)))) Und das Gewicht spielt keine Rolle)
Das nennt man aggressives Marketing, was verstehst du überhaupt?