Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2629

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Aleksey Nikolayev #:

Das Wort "suchen" kann in diesem Zusammenhang auf unterschiedliche Weise verstanden werden. Zumindest in zweierlei Hinsicht. Man kann entweder versuchen, manuell Zeichen zu finden, die die "Physik" des Marktes erfassen, oder man kann versuchen, sie mit Hilfe von MO aus den Rohpreisen zu konstruieren.

Suchen bedeutet, die Werte der Vorhersagekraft zu vergleichen.


Aber "Catching" ist eher eine Dating-Website.

 
Maxim Dmitrievsky #:

eine Empfehlung auf Medium zu Ihrem Thema, es könnte nützlich sein, ich habe mich nicht damit befasst

Ich war an diesem Ansatz interessiert, weil die trainierten Modelle leicht auf das Terminal übertragen werden können (denke ich)

https://medium.com/@james_laidler/generating-a-rules-based-system-using-iguanas-762843dd1418

Nicht Max, das ist der falsche Mantel
 
СанСаныч Фоменко #:

Suchen bedeutet, die Werte der Vorhersagekraft zu vergleichen.

Man kann nicht etwas vergleichen, das man nicht gefunden hat.

SanSanych Fomenko #:

Aber "hooking" ist eher mit einer Dating-Website vergleichbar.

Ich will mich nicht streiten - jeder hat seine eigenen Assoziationen.

 

Nach meiner Beobachtung ist das gleitende Feature-Fenster kein absolutes Übel, da es für vorhersehbare Serien funktioniert

Das absolute Übel ist die Überdifferenzierung bei den schwach vorhersehbaren Werten, die die Informationen über die Preisniveaus tötet, die selbst eine gewisse Information enthalten.

Das maschinelle Lernen ist jedoch daran gewöhnt, nur mit stationären Merkmalen zu arbeiten, mit Ausnahme der linearen Regression

 
Maxim Dmitrievsky linearen Regression
Beide sind böse.
Und die Ebenen müssen gespeichert werden und zeitlich unveränderlich sein
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Übrigens hatten Sie eine interessante Idee, die TS von einem Markt zu kopieren. Das ist naiv, aber es kann ein Kriterium für die Intellektualität des Algorithmus bei der Lösungssuche sein. Wenn der Algorithmus die Regeln der TS erraten kann, bedeutet das, dass er etwas weiß... Generell ist es sinnvoll, die Frage zu diskutieren: Welcher Algorithmus sollte in der Lage sein, die TS anderer zu entschlüsseln?
 
mytarmailS #:
Beide sind böse.
Und die Niveaus müssen gespeichert werden und zeitlich unveränderlich sein
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Übrigens hatten Sie eine interessante Idee zum Kopieren von TS vom Markt. Es ist eine naive Idee, aber es könnte ein Kriterium für die Intellektualität des Suchalgorithmus sein. Wenn der Algorithmus die Regeln der TS-Operation herausfinden kann, bedeutet das, dass er etwas weiß... Im Allgemeinen ist es nützlich, die Frage zu diskutieren: Wie sollte der Algorithmus aussehen, um die TS anderer entschlüsseln zu können?

Sie müssen nur die Berichte des MT5-Testers herunterladen, sie liegen im xlsx-Format vor. Dort wird alles, Zeit und Gewinn Trades von jedem Bot aus dem Markt (Sie können jeden bezahlten Bot kostenlos testen, dann speichern Sie den Bericht).

aber es gibt eine Menge unnötiger Informationen wie Tabellen und Diagramme darüber.

d.h. zuerst einen praktischen Bot-Bericht herunterladen und dann über den Lernalgorithmus nachdenken

Die Ironie ist, dass es nicht viele lohnende Bots auf dem Markt gibt, sie strömen auch nach einer Weile ein

 
Maxim Dmitrievsky #:

Sie müssen nur die Berichte des MT5-Testers herunterladen, sie liegen im xlsx-Format vor. Da alles, Zeit und Gewinn von jedem Bot aus dem Markt (Sie können jeden bezahlten Bot kostenlos testen, dann speichern Sie den Bericht)

aber es gibt eine Menge unnötiger Informationen wie Tabellen und Diagramme darüber.

d.h. zuerst einen praktischen Bot-Bericht herunterladen und dann über den Lernalgorithmus nachdenken

Die Ironie ist, dass es nicht viele Bots auf dem Markt gibt, die auch einige Zeit einbringen

Ja, zu spar ist Unsinn, meine Botschaft ist es, einen Algorithmus zu denken, der die TS lösen kann, Sie verstehen, dass nur ein MOSHKA zu trainieren wird nicht funktionieren

1. Wir müssen herausfinden, wie sich der Algorithmus die Stufen merken wird

2. Wie werden Regeln erstellt, die sowohl auf Indizes als auch auf Ereignissen (ohne Indizes) basieren?

Automatische Erstellung und Aufzählung von Milliarden von Attributen

4. Das Lösen von TC ist keine Annäherung, keine Annäherung an das Ergebnis, es ist eine klare Lösung, wie das Passwort in Enigma. Dies ist ein anderes Paradigma



 
mytarmailS #:
Ich versuche gerade, mir einen Algorithmus auszudenken, der den TS lösen könnte, Sie verstehen, dass es nicht ausreicht, nur die MO zu lehren.
Wenn es eine Million Beispiele gäbe, könnte MO vielleicht Beispiele für jede Logik oder Kombination von Indikatoren usw. mitteln. Wenn es 1000 Beispiele gäbe, wäre es bereits etwas sehr Durchschnittliches und würde wahrscheinlich nicht dem ursprünglichen EA entsprechen.
 
mytarmailS #:
Ja, Sparsamkeit ist Unsinn, meine Botschaft ist es, über einen Algorithmus nachzudenken, der den TS enträtseln könnte, du verstehst, dass es nicht funktionieren wird, einfach den MOSHka zu lehren

1. Sie müssen herausfinden, wie sich der Algorithmus die Stufen merken wird

2. Wie man Regeln sowohl auf der Grundlage von Indizes als auch von Ereignissen (ohne Indizes) erstellt

Automatische Erstellung und Aufzählung von Milliarden von Attributen

4. Die Entschlüsselung des TS ist keine Annäherung, keine Annäherung an das Ergebnis, sondern eine klare Lösung, wie das Passwort im Rätsel. Dies ist ein anderes Paradigma
Es ist irgendwie kreativ, man weiß ja nie.
Die Trades eines profitablen TS sollten auf ein Muster hinweisen. Wenn sie nur Preis/Zeit verwendet, scheint eine Auswahl/Annäherung möglich zu sein.
 
Ich denke, der beste Weg ist, den Indikator im Tester auf allen möglichen Instrumenten für die ganze Zeit laufen zu lassen, und auf einem benutzerdefinierten Symbol, das vom GSC generiert wird. Sammeln Sie Millionen von Trades auf allen möglichen Kombinationen des Charts und trainieren Sie damit. Dies ist die einzige Möglichkeit, sich der Logik des Expert Advisors zu nähern.
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