Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 258
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SanSanych Fomenko:
Ich habe mir überlegt, dass diese intuitive Beschreibung auf den Finanzmärkten ZZ................
zick-zack-förmig....
Ich habe ein kleines Experiment gemacht...
Wie beim IR-Training üblich, machen wir eine Probe, machen ein Ziel und verschieben dann das Ziel um einen Schritt nach hinten, um zu lernen, den zukünftigen Wert des Ziels auf der Grundlage der aktuellen Werte der Probe vorherzusagen. Ich habe das Ziel 10 Schritte von der Probe nach vorne verschoben und es stellte sich heraus, dass das IR wusste, was passieren würde, wenn ich das zukünftige Ziel sah. Was meinen Sie dazu? Mit den neuen Daten liegt das Maximum, das die MO zeigte, bei 75 % richtigen Antworten, obwohl es bei 100 % liegen sollte.
Schlussfolgerungen...
1) zick-zackbullshit....
2) ein schlechtes Ziel kann sogar 25% des MO-Fehlers auffressen
3) Finden Sie eine Möglichkeit, das Ziel auf Lousiness zu testen.
4) Sie sollten solche Ziele als globales Minimum oder Maximum festlegen und nicht irgendwelche subjektivenZiele wie zzz usw. erfinden. Das ist eine Utopie, aber R ist so beliebt, dass es keine solchen Ziele hat, und das macht mich traurig.
Meine Überlegungen, wie man mit der Nicht-Stationarität der Märkte umgehen kann.
1)Wir haben ein Handelssystem - TS. TS ist ein Objekt, das bestimmte, vom Markt abhängige Einstellungen übernimmt und Handelssignale erzeugt.
Nehmen wir der Einfachheit halber das primitivste Modell von TS, nämlich den RCI-Indikator
1)Der Indikator hat einen Zeitraum - das sind einige Einstellungen, deren optimale Parameter vom Markt abhängen
2.wir werden auch eine Handelsregel erstellen, wenn PCI von oben nach unten den Nullpunkt kreuzt, dann ist es ein Verkaufssignal im Gegenteil - ein Kaufsignal
Hier haben wir eine solche TS, sehr primitiv, aber wir brauchen nicht mehr für das Beispiel, in der realen TS können wir hundert Einstellungen aus dem Markt, das gleiche mit den Handelsregeln haben
2)Man muss kein Genie sein, um zu verstehen, dass dieser TS zum Absturz verurteilt ist, weil sich die Markteigenschaften ständig ändern und der Zeitraum des Indikators festgelegt ist und er einfach nicht angemessen auf die verschiedenen Marktschwankungen reagiert
Dies führt zu zwei Überlegungen:
3)Sie können die Marktcharakteristiken mit Hilfe der Spektrumanalyse mit Hilfe von nur drei Parametern extrahieren
1. dieHäufigkeit der Schwankungen (man kann sagen, die Periode, die den Markt objektiv im Moment beherrscht)
Amplitude der Oszillation (dies ist auch wichtig, um zu wissen, ob der Preis in einem Bereich von 30 oder 300 Pips schwankt)
3. diePhase (d. h. die Position, von der aus wir die Schwingungen berechnen).
Das ist alles, mit diesen Parametern können wir absolut jede Zeitreihe und den Markt im Besonderen beschreiben
4)Nun müssen wir die optimale Periode für den Indikator für jede spektrale Eigenschaft des Marktes finden - das sind die optimalen Einstellungen für den TS. Um solche optimalen Parameter zu finden, braucht man wahrscheinlich das MO.
5)Das endgültige Schema für die Arbeit mit Echtzeitdaten sieht für mich wie folgt aus:
1.Wir nehmen spektrale Merkmale aus dem Echtzeitmarkt
Wir leiten es an den trainierten IL weiter, der IL gibt optimale Eigenschaften für den TS zum aktuellen Zeitpunkt. 3.
3. dieoptimalen Merkmale auf den TS übertragen
4.das Geld abfließen lassen :)
Lasst uns nachdenken, kommentieren, wie das umgesetzt werden kann, wer weiß was, wer weiß was?
4) Jetzt müssen wir nur noch die optimale Periode für jede spektrale Charakteristik des Marktes finden - d.h. die optimalen Einstellungen für den TS finden. Um solche optimalen Parameter zu finden, braucht man wahrscheinlich ein MO.
Aber wir können den besten Zeitraum für den Indikator durch den Strategietester suchen - um einen Expert Advisor auf diesem Indikator zu erstellen, wird der Parameter für den Zeitraum zu den Einstellungen des Expert Advisors hinzugefügt, und dann wird er genetisch optimiert.
Übrigens, ein solcher EA ist nicht profitabel, ich habe ihn tausende Male mit verschiedenen Indikatoren ausprobiert.
Ich habe es nicht ausprobiert, aber ich glaube nicht, dass es den rsi verändern und Gewinn bringen wird.
Ich habe das später fertiggestellt.
Im Allgemeinen basiert die Möglichkeit, mit dem RSI zu handeln, auf der Hoffnung, dass dieser RSI einige interne Marktprozesse widerspiegelt, dass es tatsächlich überkaufte und überverkaufte Märkte gibt und dass der Indikator diese korrekt erkennt.
Ich habe keinen Zweifel daran, dass solche Marktphänomene in den 80er Jahren auf Tages-Charts existierten, sonst wäre der Indikator nicht populär gewesen. Aber jetzt ist von diesen Mustern nichts mehr übrig.
Es kann genauso gut eine Formel vom Typ (H+L)/O sein, mit der man versucht, etwas vorherzusagen. Der rsi hat jetzt nicht mehr Macht als solche Zufallsformeln.
Die Bestimmung der spektralen Merkmale des Marktes ist wahrscheinlich eine gute Sache, sie klingt stark. Bereits diese Merkmale selbst können als Prädiktoren für den Wald oder die Neuronen verwendet werden, und ihre Vorhersage für den Handel nutzen, ohne rsi und andere Indikatoren.
Wir müssen jedoch sicherstellen, dass die Spektralanalyse stationäre Prädiktoren liefert (es ist allgemein anerkannt, dass die Antwort für Devisen "nein" lautet, obwohl ich keine Beweise oder Beispiele gesehen habe, was die Sache vielleicht nur verkompliziert).
Ich habe den Eindruck, dass die Fourier-Zerlegung Rohdaten nimmt und sie nach bestimmten Formeln und Operationen transformiert, um einen neuen Datensatz zu erhalten - dann haben die neuen Daten keine neuen Muster speziell für den Forex-Bereich, und die Effektivität eines Modells, das auf ihnen trainiert wird, wird nicht besser sein als beim Training auf Preisen.
Und ich würde gerne einige neue logische Regeln für die Preisbildung bei der Vorverarbeitung von Daten und dem Modelltraining erhalten.
Ein Beispiel: Clusternetzwerke und Bilderkennung. Durch die Analyse der Daten einzelner Neuronen können Sie die Art der Oberfläche des Bildes, alle Arten von Objektgrenzen usw. bestimmen. Das Netz findet zunächst einfache Linien, Ecken usw., dann verwendet es Kombinationen solcher Primitive, um die Konturen von Objekten zu erkennen, dann eine Kombination von Objekten, Farben usw., um die Art des Objekts zu bestimmen (tatsächlich gibt es mehr Zwischenschritte, ich habe es nur allgemein beschrieben).
Etwas Ähnliches muss für Forex getan werden - zunächst erkennt das Modell Preisanstieg und -rückgang, dann bildet es Trends, bildet Muster unter Verwendung von Trends und trifft Entscheidungen auf der Grundlage der Muster. Solche Ergebnisse können mit Cluster- oder Deep Nets erzielt werden, aber es gibt so viele Details beim Training, dass es beängstigend ist, es zu versuchen, und es ist unklar, wo man anfangen soll.
Oben habe ich versucht, einige Gedanken anhand von ZZ auszudrücken, um den Punkt zu veranschaulichen. Leider wurden alle meine Gedanken mit der Begründung abgetan, ZZ sei Schrott.
Aber es geht nicht um ZZ.
Der Punkt ist, dass wir zunächst auf einer beschreibenden Ebene definieren müssen, was wir auf dem Markt modellieren.
Jedes Mal, wenn etwas erörtert wird, das angeblich verblüffend ist, aber es wird nicht spezifiziert, WAS wir modellieren werden, welche Nuance des Marktes
Zurück zu ZZ, das wir nur benutzen, um das Problem irgendwie zu strukturieren. Und das ist ganz klar.
Zeichnen wir ein Diagramm und was sehen wir?
1. Es gibt Trends
2. Es gibt Abweichungen vom Trend - Rauschen
3. Die Periodizität ist deutlich zu erkennen, aber sie ist etwas seltsam: Die Abstände zwischen den Spitzen auf BEIDEN Achsen sind immer variabel. Fourier hat eine solche Periodizität nicht einmal in einem Alptraum gesehen.
Nachdem wir uns all dies angesehen haben, sollten wir entscheiden, was wir modellieren wollen und wie sich dies auf den Handelsgewinn auswirkt.
Und erst danach beginnen wir, Werkzeuge zu definieren, indem wir vorläufig untersuchen, zu welchem Zweck und unter welchen Bedingungen diese Werkzeuge entwickelt wurden, d.h. wir begründen die Anwendbarkeit der Werkzeuge.
PS.
Und klären Sie mich nicht mehr über den Phasenindikator auf. Ist das in Ordnung?
Aber Sie können den besten Zeitraum für den Indikator durch den Strategietester suchen - machen Sie einen Expert Advisor auf diesem Indikator, den Parameter für den Zeitraum in den Einstellungen des EA, und dann optimieren Sie es mit Genetik.
Diese Art von Expert Advisor bringt übrigens keinen Gewinn, ich habe es tausende Male mit verschiedenen Indikatoren ausprobiert.
Nun, das ist die Optimierung, sie ist nicht einmal relevant für dieses Thema, es ist klar, dass sie scheitern wird, und ich verstehe warum.
Ich habe es nicht ausprobiert, aber ich glaube nicht, dass es den rsi beleben und Gewinne bringen wird.
Was sind Ihre Zweifel, die ich überhaupt nicht verstehe?
Die Spektralanalyse dient dazu, die Eigenschaften von Signalen zu erfassen: Amplitude, Frequenz und Phase - das ist alles, sonst nichts, verstehen Sie?
Im Allgemeinen basiert die Fähigkeit, mit dem RSI zu handeln, auf der Hoffnung, dass dieser RSI eine Art interner Marktprozesse widerspiegelt, dass überkaufte und überverkaufte Bedingungen tatsächlich existieren und dass der Indikator sie korrekt erkennt.
OMG )) Ich glaube nicht, so :) Ich habe zweimal geschrieben, dass RSI ist nur ein Allegorie für ein Handelssystem, um die Wahrnehmung zu vereinfachen, die TS hat auch bestimmte Einstellungen, die auf dem Markt und die Ausgabe des Handelssignals abhängen, nicht wahr? Ich selbst verwende keine Indikatoren (Standardindikatoren) und habe schon mehr als 5 Mal darüber geschrieben.
Wenn es für Sie einfacher ist, dann ersetzen Sie den RSI durch eine zweischenklige Arbitrage, deren Einstellungen nicht festgelegt sind, sondern sich im Laufe der Zeit ständig ändern, je nach den objektiven spektralen Merkmalen, die der Markt hier und jetzt aufweist. So ist es besser :) ??
Man kann genauso gut eine Menge Formeln wie (H+L)/O erfinden, eine Menge Gewichte hinzufügen und versuchen, damit etwas vorherzusagen. Der rsi hat jetzt nicht mehr Macht als solche Zufallsformeln.
100%, aber das bestreitet ja auch niemand.)
Bereits diese Merkmale selbst können als Prädiktoren für Wälder oder Neuronen verwendet werden und ihre Vorhersage für den Handel nutzen, ohne rsi und andere Indikatoren.
Das kann man nicht, das sind nur Eigenschaften und nichts weiter, MO wird nicht verstehen, was man mit ihnen anfangen soll...
Sie müssen ein vereinfachtes Modell des Marktes oder des TS erstellen und dieses Modell an den Markt anpassen, indem Sie die Merkmale des Spektrums berücksichtigen, die jetzt auf dem Markt vorhanden sind, so dass Sie Statstyonalität erhalten, und dann können Sie die IR direkt darauf aufsetzen.
Erinnern Sie sich an das Video aus dem Internet, in dem der Panzer mit hoher Geschwindigkeit durch die großen Löcher fährt und rutscht und der Turm gleichzeitig unbeweglich ist! Wenn wir Parallelen ziehen, sind "Hügel und Gruben" Marktleute, die versuchen, den Markt mit festen Parametern des TC zu handeln, so dass der "Lauf des Revolvers") nicht in Bewegung war - ist Ihnen klar, wie idiotisch das ist?
Zwischen dem Markt und dem MO in der Mitte müssen Sie eine Ebene einfügen, die die Daten statisch macht (oder den Revolverlauf beim Fahren unbeweglich macht)
Allerdings muss man sich vergewissern, dass die Spektralanalyse stationäre Prädiktoren liefert (es wird angenommen, dass die Antwort für Forex "nein" lautet, obwohl ich keine Beweise oder Beispiele gesehen habe, vielleicht verwirren sie nur das Wasser).
Sie trüben das Wasser nicht, 99% von ihnen haben den Markt einfach dummerweise durch Fourier approximiert, und das ist nicht das, wovon ich spreche, deshalb sind sie gescheitert, was sie getan haben, ist genau das, was man mit irgendeinem Mashka oder Rsi oder anderem Unsinn vergleichen kann
zick-zack ist ein Schummler....
Ich habe ein kleines Experiment gemacht...
Wie normalerweise trainiert MI, tun Probe, tun Ziel, dann verschieben Ziel einen Schritt zurück, die MI lehren würde, um zukünftige Wert des Ziels mit aktuellen Werte der Probe vorherzusagen, verschoben ich Ziel 10 Schritte nach vorne von der Probe, so dass es sich herausstellte, dass MI wusste im Voraus, was passieren würde, indem sie die Zukunft Ziel. Was meinen Sie dazu? Mit den neuen Daten liegt das Maximum, das die MO zeigte, bei 75 % richtigen Antworten, obwohl es bei 100 % liegen sollte.
Schlussfolgerungen...
1) zick-zackbullshit....
2) ein schlechtes Ziel kann sogar 25% des MO-Fehlers auffressen
3) Finden Sie eine Möglichkeit, das Ziel auf Lousiness zu testen.
4) ist es notwendig, solche Ziele, die selbst während der Ausbildung IR erstellt werden, dh machen sie als eine Suche nach einem globalen Minimum oder Maximum, und nicht erfinden alle Arten von subjektivenZiele wie zzz, usw. Dies ist Utopie imho, aber gelobt R ist so poppy, die nicht mit solchen Zielen, und ich bin traurig ( (
In der Tat: "Der menschliche Verstand ist begrenzt, die Dummheit ist grenzenlos".
Woher kommt dieser Narzissmus Ihrer Dummheit? Sie formulieren Ihre Gedanken richtig: "Ich verstehe nicht, ich kann nicht, ich verstehe nicht".
Ihre kategorischen Bewertungen machen die Leser mit Ihrem jugendlichen Maximalismus traurig.
Sei bescheiden...
Ich habe den Eindruck, dass die Fourier-Zerlegung Rohdaten nimmt und sie nach bestimmten Formeln und Operationen transformiert, um einen neuen Datensatz zu erhalten. Die neuen Daten enthalten keine neuen Muster, die speziell für den Devisenhandel gefunden wurden, und die Effektivität des Modells, das darauf trainiert wurde, wird nicht besser sein als beim Training auf dem Preis.
Es ist nicht besser, es ist die gleiche Information in anderer Form, aber das ist nicht das, was ich vorschlage.
Ein Beispiel dafür sind Clusternetzwerke und Bilderkennung. Durch die Analyse der Daten einzelner Neuronen können Sie die Art der Oberfläche eines Bildes, alle Arten von Objektgrenzen usw. bestimmen. Das Netz findet zunächst ein Bild einer einfachen Linie, von Ecken usw., dann sieht eine Kombination solcher Primitive die Konturen von Objekten, dann eine Kombination von Objekten, Farben usw. - und bestimmt die Art des Objekts (eigentlich gibt es mehr Zwischenschritte, ich habe es nur allgemein beschrieben).
Für Forex sollte es etwas Ähnliches geben - zuerst erkennt das Modell Preisanstieg und -rückgang, dann bildet es Trends, dann bildet es Muster unter Verwendung von Trends und trifft Entscheidungen auf der Grundlage von Mustern. Solche Ergebnisse können mit Cluster- oder Deep Nets erzielt werden, aber es gibt so viele Nuancen beim Training, dass es beängstigend ist, es zu versuchen, und es ist unklar, wo man anfangen soll.
All dies wird nicht funktionieren, wenn die Daten nicht stationär sind und sich die Marktgeschichte in der Zukunft nicht wiederholt.
Ich entschuldige mich für meine abrupte Aussage, falls ich jemanden beleidigt oder traurig gemacht habe, aber ich habe meinen Standpunkt nicht geändert, ich habe ein Experiment gemacht und Ergebnisse erhalten.
Ich bin bereit, es zurückzunehmen, wenn du mich im Gegenteil überzeugst ...
Oben habe ich versucht, einige Gedanken anhand von ZZ auszudrücken, um den Punkt zu veranschaulichen. Leider wurden alle meine Gedanken mit der Begründung abgetan, ZZ sei Schrott.
Aber es geht nicht um ZZ.
Der Punkt ist, dass wir zunächst auf einer beschreibenden Ebene definieren müssen, was wir auf dem Markt modellieren.
Jedes Mal, wenn etwas erörtert wird, das angeblich verblüffend ist, aber es wird nicht spezifiziert, WAS wir modellieren werden, welche Nuance des Marktes
Zurück zu ZZ, das wir nur benutzen, um das Problem irgendwie zu strukturieren. Und das ist ganz klar.
Zeichnen wir ein Diagramm und was sehen wir?
1. Es gibt Trends
2. Es gibt Abweichungen vom Trend - Rauschen
3. Die Periodizität ist deutlich zu erkennen, aber sie ist etwas seltsam: Die Abstände zwischen den Spitzen auf BEIDEN Achsen sind immer variabel. Fourier hat eine solche Periodizität nicht einmal in einem Alptraum gesehen.
Nachdem wir uns all dies angesehen haben, sollten wir entscheiden, was wir modellieren wollen und wie sich dies auf den Handelsgewinn auswirkt.
Und erst danach beginnen wir, Werkzeuge zu definieren, indem wir vorläufig untersuchen, zu welchem Zweck und unter welchen Bedingungen diese Werkzeuge entwickelt wurden, d.h. wir begründen die Anwendbarkeit der Werkzeuge.
PS.
Und klären Sie mich nicht mehr über den Phasenindikator auf. Ist das in Ordnung?