Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 263
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Ich persönlich habe es mit dtw gelöst, jetzt habe ich eine interessante Sache mit der Spektralanalyse gefunden, insbesondere "SSA", obwohl, wenn man weiß, wie man es macht, denke ich, dass Fourier oder "PCA" ausreichen.
Sie sehen, ich versuche nicht, den Preis stationär zu machen, ich verwende nur die Methoden, die "immun" gegen Nicht-Stationarität sind.
Lösung der Nicht-Stationarität einer Zeitreihe mit der dtw-Methode
Wie kann der dynamische Zeittransformationsalgorithmus eine nichtstationäre Zeitreihe stationär machen?
Wie kann eine Methode zum Vergleich und zur Synchronisierung zweier Reihen im Allgemeinen eine Reihe stationär machen?
Lösung der Nicht-Stationarität von Zeitreihen durch dtw???
Wie kann ein dynamischer Zeitumwandlungsalgorithmus eine nichtstationäre Zeitreihe stationär machen?
Wie kann der Vergleich und die Synchronisierung von zwei Reihen aus einer Reihe eine stationäre Reihe machen?
Wie wird die Sprache bei dtw erkannt? :)
Nun, wie wird Sprache mit dtw erkannt? :)
DTW wird nicht für die Spracherkennung verwendet. Dieser Algorithmus wird verwendet, um Sequenzen von Klängen unterschiedlicher Länge zu vergleichen.
Zum Beispiel sprechen Sie und ich dasselbe Wort unterschiedlich schnell aus.
Mit DTW wird die Sprache nicht erkannt. Dieser Algorithmus wird verwendet, um Sequenzen von Klängen unterschiedlicher Länge zu vergleichen.
Sie und ich sprechen zum Beispiel das gleiche Wort unterschiedlich schnell aus.
Während wir unsere Weisheit teilen, würde ich sagen, die erste Frage, die wir stellen sollten, ist
1) was den Markt im Allgemeinen antreibt
2) wie sie vorhergesagt werden kann
3) Wie man die Nicht-Stationarität bekämpft
Aber alle Indikatoren, die nicht funktionieren, in einen Topf zu werfen, und das MOE selbst wird es nicht verstehen, glaube ich, nicht einmal ..... (Außerdem habe ich sehr gut funktionierende "Funktionen", aber ich kann dem MO noch nicht beibringen, diese "Funktionen" zu verstehen). ganz zu schweigen von Indikatoren, die keine Vorhersageeigenschaften haben
1) Angebot und Nachfrage, die sich aus der Reaktion vieler Marktteilnehmer auf neueInformationen ergeben.
2) Mit Hilfe von Statistiken und MO
3) Nicht-stationärer Preis, Vorzeichen sind ziemlich stationär, es gibt keine Notwendigkeit, nicht-stationären Preis zu "bekämpfen", wir sprechen nicht über mittelalterliche Kanalstrategien.
Man muss nicht stapeln, man kann als Zeichen einfach eine Anzahl von Impulsen in verschiedenen Zeitintervallen verwenden, pro Minute, 2,5,10,30,60......., aber solche Zeichen werden verrauscht sein, so dass TRIXs besser sind, wegen der Glätte, aber in Wirklichkeit hat es wenig Wirkung. Und verwenden Sie anstelle von ZZ für die Zielsetzung ein Momentum-Zeichen mit einer halben Periode Vorausschau.
1) Angebot und Nachfrage, als Ergebnis der Reaktion vieler Marktteilnehmer auf neueInformationen*.
Es handelt sich um ein nachträgliches Ereignis, der Preis ist bereits sichtbar, und es ist zu spät zum Handeln.
2) Mit Hilfe von Statistiken und MO
Ich bin gescheitert, aber ich habe es viele Male versucht.
3) Der Preis ist nicht stationär, die Vorzeichen sind ziemlich stationär, es besteht keine Notwendigkeit, den nicht-stationären Preis zu "bekämpfen", wir sprechen nicht von mittelalterlichen Kanalstrategien.
Man muss nicht stapeln, man kann als Zeichen einfach eine Anzahl von Impulsen in verschiedenen Zeitintervallen verwenden, pro Minute, 2,5,10,30,60......., aber solche Zeichen werden verrauscht sein, so dass TRIXs besser sind, wegen der Glätte, aber in Wirklichkeit hat es wenig Wirkung. Und verwenden Sie anstelle von ZZ für die Zielsetzung ein Momentum-Zeichen mit einer halben Periode Vorausschau.
Zeigen Sie mir, was Sie haben, ich bin sehr neugierig
mytarmailS:
Zeigen Sie mir, was Sie haben, ich bin sehr neugierig, was Sie haben.
Ich habe den Handel seit mehr als 10 Jahren, seit 2005, verstehen Sie, dass nur ein Narr ehrlich ihre Geheimnisse aussetzen würde, durch zehn Jahre und Hunderttausende von Dollar auf dem Markt für die Wissenschaft gegeben erhalten und wenn nur Geld könnte es messen, wie viel Nerven es kostet und vor allem Zeit, die in der Zeit kann man nicht kaufen. Entschuldigen Sie also, wenn ich mir nicht die Mandeln rausreißen werde, um jedem die Details meines Portfolios an algorithmischen TS zu erzählen. Ich kann nur allgemein, auf abstrakter Ebene sprechen.
Und ich habe Ihnen das Schema tatsächlich angeboten. Die Tatsache, dass Sie es vielleicht schon irgendwo gehört haben, bedeutet nicht, dass es nicht funktioniert.
Ich habe den Handel seit mehr als 10 Jahren seit 2005, Sie verstehen, dass nur ein Narr ehrlich ihre Geheimnisse durch zehn Jahre und Hunderttausende von Dollar auf dem Markt für die Wissenschaft gegeben erhalten offenbaren würde und wenn nur Geld könnte es messen, wie viel Nerven es dauerte, und vor allem Zeit, die nicht zu kaufen ist überhaupt. Entschuldigen Sie also, wenn ich mir nicht die Mandeln rausreißen werde, um jedem die Details meines Portfolios an algorithmischen TS zu erzählen. Ich kann nur allgemein, auf abstrakter Ebene sprechen.
Ich habe Ihnen das Schema angeboten. Die Tatsache, dass Sie es vielleicht schon woanders gehört haben, bedeutet nicht, dass es nicht funktioniert.
Ich muss Ihre Systeme und Portfolios mit algorithmischen Strategien nicht offenlegen, ich bin kein Sucher, Gott sei Dank....
Zeigen Sie mir einfach, wie Ihr Neuronennetz auf Momentum oder was auch immer es heute ist, gehandelt hat, nur ein Diagramm und einige Trades, ohne jede Erklärung oder Nuancen und es wird genug für mich sein.
Was beweist das für Sie? Was ist, wenn ich einige der Geschäfte herausfiltere und noch profitablere übrig lasse, so dass die Sharpe Ratio nicht 5, sondern 50 beträgt? Ehrlich gesagt, ist das eine seltsame Forderung, haben Sie noch nie Aktien gesehen? Zumal meine Software exklusiv ist. Ich könnte Ihnen sogar eine Simulation des Eigenkapitals geben, aber Sie würden mir nicht glauben.
А... Jetzt verstehe ich, Sie kommen aus der Ukraine und sind nicht wirklich an der Suche nach der Wahrheit interessiert, Sie haben andere Sorgen...
Menschen, die in Bezug auf ihren Erfolg im Algotrading fragen: "Zeig mir, was du hast", wollen einfach nur sichergehen, dass sie aus gutem Grund in diesem Geschäft sind. Für sie ist der Blick auf schöne Aktien wie ein Aufatmen: Es ist vielleicht doch möglich! Und wenn es keine Anzeichen dafür gibt, dass die Handelstätigkeit erfolgversprechend ist, verschwindet der eigentliche Grund.
Es geht um Folgendes.
Was beweist das für Sie? Was ist, wenn ich einige der Geschäfte herausfiltere und noch profitablere übrig lasse, so dass die Sharpe Ratio nicht 5, sondern 50 beträgt? Ehrlich gesagt, ist das eine seltsame Forderung, haben Sie noch nie Aktien gesehen? Außerdem ist meine Software exklusiv, ich könnte Ihnen sogar eine Simulation des Eigenkapitals geben, Sie würden mir sowieso nicht glauben.
Ich habe nur um ein unverblümtes Bild der gestrigen Geschäfte gebeten und das war's!!! .... keine Sharps, Aktien, Portfolios und anderen Unsinn, es ist, als wüssten Sie nicht, wovon ich spreche, Sie "loopen" nur oder übersetzen das Thema, warum??? :) Wir beide kennen die Antwort auf diese Frage, und jeder, der denkt, hat sie auch verstanden.