Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2535
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Renditen (Renditen) sind etwas für Theoretiker. Die Praktiker haben ihre eigenen Methoden.
Stichproben von Preislogarithmusschritten
Versuchen Sie dennoch eine Stichprobe d[i]=log(bid[i]/bid[i-1])=log(bid[i])-log(bid[i-1]).
Sie können auch eine Annäherung ohne Logarithmen versuchen d[i]=bid[i]/bid[i-1]-1
Überraschenderweise funktionieren diese Formeln nicht
Gebot[i]/Gebot[i-1]-1 log(Gebot[i]/Gebot[i-1])
Und das Ergebnis ist sehr ähnlich, selbst wenn man die Augen zusammenkneift, kann man den Unterschied nicht sehen. Die Achsen sind um ein paar Pixel versetzt. Ich habe es mehrmals überprüft.
Renditen (Renditen) sind etwas für Theoretiker. Die Praktiker haben ihre eigenen Methoden.
Dann verstehe ich nicht, worüber wir reden
Als Theoretiker verstehe ich das auch nicht wirklich.
Und das Ergebnis ist sehr ähnlich, selbst wenn man die Augen zusammenkneift, kann man den Unterschied nicht sehen. Die Achsen sind um ein paar Pixel versetzt. Mehrmals überprüft.
Dies sollte der Fall sein, denn wenn x klein ist, ist ungefähr log(1+x)~x. In diesem Fall ist x=bid[i]/bid[i-1]-1
Überraschenderweise funktionieren diese Formeln nicht.
Möglicherweise zeigt sich hier der bekannte "thick-tailed"-Effekt der Verteilung der Rückkehrer. Größere Rücklaufwerte treten häufiger auf, als dies bei einer Normalverteilung der Fall sein sollte.
Der Preis von Währungen ändert sich nicht dramatisch, warum sollte er einen Logarithmus benötigen? Aber die Abstufungen ändern sich.
Ein angesehener Wissenschaftler schrieb, dass der Preis logarithmisch sein muss, und alle Theoretiker halten blindlings daran fest.
Ein seriöser Wissenschaftler schrieb, dass der Preis logarithmisch sein muss, und alle Theoretiker tun dies blindlings weiter.
Er muss also über Aktien geschrieben haben.
Ich habe es nicht gelesen, aber die Bleck-Scholes-Formel ist davon abgeleitet, und es heißt nicht, dass es nur um Aktienoptionen geht. Natürlich gilt das nicht für alles, aber es wird als Ausgangspunkt für alle Optionstheorien verwendet.