Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2467
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Dieses Forum ist bereits tot, weil es von Faulpelzen und Faulenzern geprägt ist.
Ein interessanter Dienst für alle, die sich für den "Handel gegen die Masse" interessieren
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Dieses Forum ist bereits tot, weil es von Müßiggängern und Faulpelzen geprägt ist.
Die Sache ist die, dass alle in Telegrammsekten sind, da ist die ganze Aufregung und das geheime Wissen, und die Foren sind leider fast am Aussterben 😕.
Weiß jemand, wie man solche Diagramme auswertet?
Weiß jemand, wie man solche Diagramme auswertet?
Ihnen ist doch klar, dass die Devisenkurse nicht von den Kunden dieser "Makler" bestimmt werden, oder?
Die Stichprobe ist nicht repräsentativ.
Ihnen ist doch klar, dass die Devisenkurse nicht von den Kunden dieser "Makler" bestimmt werden, oder?
Es handelt sich nicht um eine repräsentative Stichprobe.
Ich verstehe das sehr gut.
Die Sache ist die, dass alle schon lange in Telegrammsekten sind, die ganze Action und das geheime Wissen ist dort, und die Foren sind leider fast am Aussterben 😕.
Hier haben wir ein solches Schema, oder vielmehr könnten es zwei sein.
Ja, ich stimme Ihnen zu - es ist nicht so, dass wir uns eine Wahrscheinlichkeitsverteilung aus dem Kopf ausdenken - es ist verständlich, dass auf lange Sicht viele/einige (Poisson-, Binomial- und andere symmetrische Verteilungen) zu normal führen - aber das ist ein Mangel an Handelsmöglichkeiten (wenn die Wahrscheinlichkeiten normal verteilt sind)... Richtig: die Nullhypothese einer bestimmten/beliebigen Verteilung auf Plausibilität prüfen (durch Vergleich der vorhandenen Verteilung mit der theoretischen/Standardverteilung), wenn die Statistik versagt, dann die Alternativhypothese annehmen... Sie werden (vorerst, wenn ich anfange) nur begraben, um zu bestimmen, welche Verteilung (z.B. Optionspreise), wenn Sie sich auf Statistiken verlassen, und Sie können nicht nach Wahrscheinlichkeiten ohne sie suchen...
Ich habe es übrigens gefunden(etwas, an das ich mich vor 2 Seiten zu erinnern versuchte - als niemand es widerlegte - aber danke für die Erinnerung):
schließlich ist die Preisverteilung normal, und der Gewinn hat eine lognormale Verteilung(d.h. hohe Wahrscheinlichkeit für kleine Lose und geringe Wahrscheinlichkeit für große Gewinne) - im Allgemeinen asymmetrisch - ich habe versucht, mich zu erinnern... Ich habe versucht, mich zu erinnern... Im Allgemeinen hat die Black-Sholes-Formel eine Binomialverteilung, aber es heißt, sie funktioniert nicht... Verarbeitung - ein bisschen lang (um alle Nullhypothesen zu beweisen, bis man entweder die Poisson-Verteilung oder die Lognormalverteilung oder irgendeine andere Verteilung mit erwiesener Zuverlässigkeit der Wahl zumindest nach dem Fisher-Kriterium erhält, um schließlich diese Verteilung für die Interpretation der Wahrscheinlichkeiten zu verwenden)...
also bin ich immer noch misstrauisch gegenüber Statistiken und theoretischen Überzeugungen - obwohl ich an SKEW CBOE interessiert bin - es gibt einen Link zu Cboe SKEW Index Whitepaper - meine Berechnungen sind ein bisschen schwankend... (
aber ich würde gerne die Term-Struktur in der Perspektive sehen (obwohl dieser SKEW für S&P berechnet wird und spike-up sagt über den Rückgang, aber ich würde gerne sehen, wie es sich für die Währung verhält)... imho (zumindest in Bezug auf die Geschichte)