Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 236
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Was ist ein U-Turn? Ein Takt wie in ZZ?
Ja, eine Bar.
Wie wäre es mit dem, was ich oben geschrieben habe?
Wir nehmen eine ZZ und setzen darin einen Parameter, z.B. 50 Pips. Lasst uns bauen. Auf dem realen Chart sind Umkehrungen von 50 Pips ZZ mit dem Parameter von 50 Pips sehr selten. Vor dem Reversal und nach dem Reversal an der Grenze von 50 Pips markieren wir es als das vorherige Reversal...
Wenn wir einen PZ mit dem Parameter 70 Pips bilden und die Grenze bei 50 Pips setzen, wird es noch mehr solcher als "Umkehr" markierter Balken geben als im vorherigen Fall.
PS.
Ich habe hier an diesem Thema mitgearbeitet. Es ist nicht gelungen, ein anständiges Modell zu bauen. Dieser Misserfolg kann jedoch nicht als Beweis dafür angesehen werden, dass die Idee an sich falsch ist - es handelt sich lediglich um einen Sonderfall.
Trainierte RF auf kumulative Zufälligkeit,
Dieser Zufall sieht so aus:
Kann jemand anhand des Preises erkennen, dass es sich um ein Produkt handelt?
Zielumkehrungen
eine Umkehrung nach unten ist ein Punkt, der größer ist als 10 vorherige Punkte und größer als 20 folgende Punkte
Wir überprüfen das auf dem Zufallsprinzip trainierte Modell anhand echter Notierungen
Ein und dasselbe Modell wurde mehrmals trainiert (Versuche) und im Handel getestet.
RTS-Instrument
Medianpreis (hoch+tief)/2
Stopp und Take waren identisch - 50 Ticks
Provisionen berücksichtigt werden, so dass die Haltestelle in Wirklichkeit sogar niedriger ist als die Haltestelle
Haltestellen und T-Stücke sind repariert, nichts bewegt, nur ein dummes Muster, dummes TS
Versuch eins
Versuch zwei
Versuch drei
Versuch vier.
und dann geht es so weiter....
AusbildungsordnungmytarmailS:
ja, eine Bar.
========================================
1-2 Takte vor der Spitze der ZZ und 1-2 Takte danach. Sie müssen andere Modelle verwenden.
Das Training von Deep NNs besteht aus zwei Phasen, wie Sie wissen.
1. ein Pre-Training ohne Lehrer mit einer möglichst großen Menge an unbeschrifteten Daten (ich nehme 5-6 Tausend Balken) und
2. eine kleinere Stichprobe nur an den Spitzen der (1-2) Takte stimmen.
Das Ergebnis ist besser als bei einem Rennen mit der gesamten Stichprobe.
Viel Glück!
Trainierte RF auf kumulativem Zufall,
sieht so aus:
Kann jemand anhand des Preises erkennen, dass es sich um ein Produkt handelt?
Zielumkehrungen
Eine Umkehrung nach unten ist ein Punkt, der größer ist als 10 vorherige Punkte und größer als 20 folgende Punkte
Wir überprüfen das auf dem Zufallsprinzip trainierte Modell anhand echter Notierungen
Ein und dasselbe Modell wurde mehrmals trainiert (Versuche) und im Handel getestet.
RTS-Instrument
Medianpreis (hoch+tief)/2
Stopp und Take waren identisch - 50 Ticks
Provisionen berücksichtigt werden, so dass die Haltestelle in Wirklichkeit sogar niedriger ist als die Haltestelle
Haltestellen und T-Stücke sind repariert, nichts bewegt, nur ein dummes Muster, dummes TS
einmal versuchen
Versuchspersonen
Versuch drei
Probe 4
und der Rest in dieser Vene....
AusbildungsordnungWas steht also nicht in den echten Zitaten?
wie genau das gleiche Modell(mit den gleichen Parametern) echte Kurse erkennt und auch auf echten Kursen und nicht auf zufälligen trainiert wird
1
2
3
4
Lassen Sie mich noch einmal erklären
Im ersten Fall wurde das Modell auf der Basis von Zufallsdaten trainiert und auf den realen Kursen überprüft, die Bilder zeigen den Handel auf den realen Kursen
Im zweiten Fall wurde das Modell sowohl trainiert als auch im Handel mit realen Daten getestet
Alles, was Sie wissen, warum fragen ist nicht klar. Nur auf das, was sie verlangen und trainieren, und keine Alchemie. Metric, natürlich auf den Amateur, ich in der Regel nicht uzuyu ihr.
Mein Prozess sieht folgendermaßen aus. Und die Ausbildung eines oder mehrerer Modelle ist jedem selbst überlassen))) Mit dieser Aufgabe in dieser Branche werden wohl viele Leute gut zurechtkommen...
wie genau das gleiche Modell(mit den gleichen Parametern) reale Kurse erkennt und auch auf realen Kursen und nicht auf zufälligen trainiert
Keiner hat sich dazu geäußert?
Ich persönlich bin, gelinde gesagt, schockiert...
Gibt denn niemand einen Kommentar dazu ab?
Ich persönlich bin, gelinde gesagt, schockiert...