Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2336
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Wenn die durchschnittliche Positionshaltezeit für den TS 10 Minuten beträgt. Und die aktuelle Position hat 10 Stunden lang geschwebt, dann ist ihr Ergebnis ein Zufall (völlig unsystematisch)?
Was ist der Grund für die Praxis, das TS (wenn nicht die Nachrichten) vor den Nachrichten abzuschalten? Meine Antwort lautet, dass wir uns vom Glück der Auslosung lösen müssen.
Wenn z.B. der TS die meisten Geschäfte am Morgen tätigt. Dann sind die Positionen, die am Abend eingenommen werden, nicht systematisch. Ihr Ergebnis ist ein Zufall. Weil der TS nicht auf die Muster am Abend abgestimmt war, denn die Backtests haben Ineffizienzen am Morgen gezeigt.
Wenn die durchschnittliche Positionshaltezeit für den TS 10 Minuten beträgt. Und die aktuelle Position hängt seit 10 Stunden, dann ist ihr Ergebnis eine Spielerei (völlig unsystematisch)?
Was ist ein "systematisches Ergebnis"?
Wenn es sich um ein Systemergebnis handelt, dann ist jeder Handel, den es auslöst, systemisch. Und die Wartezeit spielt überhaupt keine Rolle.
In diesem Fall kann man nur von einer unsystematischen Situation sprechen, in der ein Geschäft wegen höherer Gewalt (verpasster Rückzug) für 10 Stunden ausgesetzt wird.
Außerdem sehe ich keinen Unterschied zwischen Testern und echten Personen. Wie wir uns aufstellen, so gehen wir. Welchen Sinn hat es, sich ohne Rücksicht auf bestimmte Geschäfte einzurichten, wenn es diese im realen Konto geben wird? Sie können sie dort nicht herausschneiden.
Ich halte es für das einzig Vernünftige, die zufälligen Übergewinne auf den Bolzen herauszufiltern, die im realen Konto nicht vorkommen würden.
Wenn wir uns einige Systeme ansehen, werden wir feststellen, dass 95 % der Geschäfte Verluste oder geringe Gewinne (Break-even oder Short Trailing) bringen, während die restlichen 5 % riesige Gewinne erzielen. Sie auszuschließen, nur weil es wenige sind, und das System so zu konfigurieren, dass die Gewinne bei den wenig profitablen 95 % maximiert werden? Das ist dumm.
Was ist der Grund für die Praxis, den TS (wenn es sich nicht um eine Nachricht handelt) vor den Nachrichten zu deaktivieren?
Wenn Nachrichten bei der Prüfung berücksichtigt werden, wird gleichzeitig die Entscheidung getroffen, sie zu deaktivieren oder nicht. Aber die Antwort liegt auf der Hand - man schaltet es aus (oder nicht), wenn es mehr Gewinn bringt.
Dasselbe gilt für die Schließung von Positionen vor dem Wochenende.
Und warum wird sie von denen praktiziert, die den Einfluss dieser Faktoren auf die Geschichte nicht überprüft haben? Wahrscheinlich Herdenmentalität.
Wie ein Streufilter, der überall dort eingesetzt wird, wo er gebraucht wird und wo er nicht gebraucht wird.
Wenn z.B. TC die meisten Geschäfte am Morgen tätigt. Dann sind die Positionen, die am Abend eingenommen werden, unsystematisch. Ihr Ergebnis ist ein Zufall. Weil der TS nicht auf die Muster am Abend abgestimmt war, weil die Backtests Ineffizienzen am Morgen zeigten.
Wenn der TS nicht die Schließung von Geschäften bis zum Nachmittag vorschreibt, sind die Positionen, die bis zum Abend überlebt haben, ziemlich systematisch.
Oder der TS ist unvollständig und das morgendliche Muster wird nicht vollständig ausgenutzt.
Ein Grund mehr, keinen Unterschied zwischen den Testern und dem echten Produkt zu sehen. Wie wir uns aufstellen, so gehen wir. Welchen Sinn hat es, sich einzurichten, ohne sich mit den einzelnen Geschäften zu befassen, falls es in der realen Welt welche geben wird? Man kann sie dort nicht herausschneiden.
Sie ist zweideutig.
Ich habe gegoogelt, was sie über "Marktineffizienzen" schreiben - 99 % der Informationen sind übliche Spitzfindigkeiten, die auf Bestellung von Werbetextern geschrieben wurden.
aber es gibt ein mehr oder weniger eindeutiges Konzept eines "effizienten Marktes" - im Allgemeinen wird definiert, dass "der Preis alles berücksichtigt" und "der Marktpreis den tatsächlichen Wert eines Vermögenswertes widerspiegelt".
Wenn wir jedoch in die entgegengesetzte Richtung gehen - und dem Begriff "effizienter Markt" die Vorsilbe "nicht" hinzufügen, um ein Antonym zu erhalten, das die Definition des Begriffs "effizienter Markt" verwendet - werden wir meiner Meinung nach nicht in der Lage sein, eine formalisierte Beschreibung der "Marktineffizienz" zu erhalten - ein weiteres Rätsel bei der Formalisierung des Problems
Ich spreche nicht von einem allgemeinen Konzept, sondern von einem bestimmten Konzept, das im Mittelpunkt eines bestimmten TS steht. Wenn es gut genug ausgedrückt ist, um einen darauf basierenden Expert Advisor zu schreiben, dann sollte es nicht schwierig sein, einen darauf basierenden Trade-Tracking-Algorithmus zu entwickeln.
Was ist der Grund für die Praxis, das TS (wenn nicht die Nachrichten) vor den Nachrichten abzuschalten? Meine Antwort ist, dass wir uns vom Glück der Auslosung lösen müssen.
Wenn z.B. der TS die meisten Geschäfte am Morgen tätigt. Dann sind die Positionen, die am Abend eingenommen werden, nicht systematisch. Ihr Ergebnis ist ein Zufall. Weil der TS nicht an die Muster am Abend angepasst wurde, weil die Backtests Ineffizienzen am Morgen gezeigt haben.
Aus praktischer Sicht sollte der Filter bei Long-Positionen die Gewinnwachstumsrate sein.
Hat jemand angefangen, Prado zu lesen? Er hat ein interessantes Thema, wie man die Kovarianzmatrix vom Rauschen befreit
Sie sollten die Daten vom Rauschen befreien.