Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2334
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In der Frage wird nicht angegeben, worauf sich Zufall und Systematik beziehen sollen. Wenn auf TK, dann hängt es von der TK ab, wenn auf äußere Bedingungen, dann sind seltene Fälle von Natur aus nicht systematisch. Und es kann Ausnahmen von der Regel geben. Eurodollar 14 von Mai bis März '15. Es handelt sich nicht um einen systematischen Fall.
Apropos repräsentative TK-Statistiken. Im Allgemeinen sollten wir weitermachen.
Wenn die durchschnittliche Positionshaltezeit für den TS 10 Minuten beträgt. Und die aktuelle Position ist für 10 Stunden eingefroren, dann ist das Ergebnis ein zufälliges (völlig unsystematisch)?
Und wenn überhaupt, dann sollte sie aus der Ergebnisanalyse herausgenommen werden. Wenn die aktuelle Position jedoch das Ergebnis einer Systemoperation ist, dann sollte sie berücksichtigt werden).
. Eurodollar '14 von Mai bis März '15. Kein systemisches Ereignis
Alle "Zwischenfälle" auf dem Markt sind systembedingt. Das ist der richtige Weg, um es zu betrachten.
Wenn die durchschnittliche Positionshaltezeit für den TS 10 Minuten beträgt. Und die aktuelle Position bleibt 10 Stunden lang hängen, dann ist ihr Ergebnis ein Zufall (völlig unsystematisch)?
Eine absolut eindeutige Antwort ist im Prinzip unmöglich - nur relativ zum gewählten Wahrscheinlichkeitsmodell.
Nehmen wir zum Beispiel an, die Zeit sei normalverteilt:
1) Schätzen Sie anhand einer großen Stichprobe, ob diese Annahme grundsätzlich richtig ist.
2) Anhand einer durchschnittlichen Stichprobe schätzen wir die Parameter einer Normalverteilung - der Durchschnitt reicht nicht aus, wir benötigen auch die Varianz und den Umfang der Stichprobe
3) Anhand einer kleinen (jüngsten) Stichprobe wird abgeschätzt, ob es zu einer erheblichen Abweichung von den berechneten Parametern gekommen ist.
Wenn die durchschnittliche Positionshaltezeit für den TS 10 Minuten beträgt. Und die aktuelle Position bleibt 10 Stunden lang bestehen, dann ist ihr Ergebnis ein Gambit (völlig unsystematisch)?
Wenn die Logik des Systems zur Eröffnung von Geschäften an die systemeigene Marktzeit gebunden ist, ist das in Ordnung. Nur um zu sehen, ob die "Bindung" in diesem "Fall" korrekt war. Für den Fall der Fälle. Und wenn sie nicht angebracht ist... Niemand kann hier etwas Sinnvolles sagen, denn alles kann passieren.
Eine absolut eindeutige Antwort ist im Prinzip unmöglich - nur in Bezug auf das gewählte Wahrscheinlichkeitsmodell.
Nehmen wir zum Beispiel an, dass die Zeit normal verteilt ist:
1) Beurteilen Sie anhand einer großen Stichprobe, ob diese Annahme prinzipiell richtig ist.
2) Anhand einer durchschnittlichen Stichprobe schätzen wir die Parameter einer Normalverteilung - der Durchschnitt reicht nicht aus, wir benötigen auch die Varianz und den Umfang der Stichprobe
3) Anhand der kleinsten (neuesten) Stichprobe wird abgeschätzt, ob es eine wesentliche Abweichung von den berechneten Parametern gegeben hat.
Es wäre gut, ein Beispiel zu haben, bei dem 10 Stunden mit einem Durchschnitt von 10 Minuten systematisch sind.
Ein gutes Beispiel wäre, wenn 10 Stunden mit einem Mittelwert von 10 Minuten systematisch sind.
Rein theoretisch könnte es sich um eine "thick-tailed"-Verteilung (z. B. nach Cauchy) handeln, die keinen Erwartungswert hat, so dass das arithmetische Mittel der Stichprobe wenig Sinn macht.
In der Praxis wäre ein offensichtliches Beispiel ein Trendwechsel durch einen Kanal (für ein Trendsystem). Theoretisch bedeutet dies unterschiedliche Verteilungen in der Stichprobe, was auch den Wert des Stichprobenmittelwerts als eine Art Richtwert für die Korrektheit verringert.
PS. Bei einem Random Walk scheint die Erwartung der Zeit bis zum Erreichen des Niveaus nicht definiert zu sein (das arithmetische Mittel der Stichprobe konvergiert also nicht zu irgendetwas).
Ein gutes Beispiel: 10 Stunden mit einem Durchschnitt von 10 Minuten sind systematisch.
10 Stunden im Durchschnitt 1 Mal pro Jahr. 10 Minuten im Durchschnitt N-mal pro Stunde.
Ein gutes Beispiel wäre 10 Stunden mit einem Durchschnitt von 10 Minuten ist systemisch.
Ein Urlaub jeglicher Art. Der Markt kann für einige Tage einfrieren.
Ein Urlaub jeglicher Art. Der Markt kann ein paar Tage lang gefrieren.
Nun, wir wissen, worüber wir von Anfang an gesprochen haben. Ich habe keine Vorbehalte aus formalen Gründen gemacht.