Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1598

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Boris:

Kommunikation ist der größte Wert!


Es ist zu beobachten, dass einige Paare bereits einen "Rutsch" aufweisen, d.h. ein lokales Hoch, nach dem die Gleichgewichtskurve nach unten zu gehen beginnt.

Ich würde es so verstehen, dass jemand bereits damit begonnen hat, diesen Prozess zu steuern, und früher oder später werden alle anderen Paare das gleiche Schicksal erleiden.

In dieser Hinsicht ist es besser, nach Lösungen zu suchen, die keine "Rutschbahn" haben, diese aber nicht der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Entweder das, oder man gruppiert sie in Modi und schaut, wie sie auf die neuen Daten reagieren. Ändern Sie z. B. Einkäufe in der Zeit auf Verkäufe zu bestimmten Stunden oder ähnliches.

Normalerweise halten die Modi sehr lange an, das Wichtigste ist, rechtzeitig zu wechseln.

 
Maxim Dmitrievsky:

entweder das oder Cluster auf Modi und sehen, wie sie auf die neuen Daten umschalten. Zum Beispiel kann man zu bestimmten Zeiten vom Kauf zum Verkauf wechseln oder ähnliches.

Normalerweise halten die Modi sehr lange an, das Wichtigste ist, rechtzeitig zu wechseln.

Normalerweise teste ich alle Ergebnisse bei einem Wechsel zwischen Kauf und Verkauf.

funktioniert das normalerweise nicht.

Ich muss sehen, ob ich es auf Kunststoffe anwenden kann und dorthin gehen

d.h. es gibt auf einer solchen Karte nichts zu fangen


 

Nein, im Ernst, nur Glück.... Ich meine, alle MOs haben entweder Glück oder kein Glück. Nur die Entfernung ist bei jedem anders.

Dieser ist fast vorbei :-(

 
Maxim Dmitrievsky:

entweder das oder Cluster auf Modi und sehen, wie sie auf die neuen Daten umschalten. Zum Beispiel kann man zu bestimmten Zeiten vom Kauf zum Verkauf wechseln oder ähnliches.

Normalerweise halten die Modi sehr lange an, das Wichtigste ist, rechtzeitig zu wechseln.

es funktioniert monatelang nicht.

und in den Wochen gibt es zu wenig Daten, und es ist schwer zu wissen, wie man sie sortieren soll

Wochen keine Freitage oder Dienstage haben ))

 

Hallo! Ich bin überzeugt, dass die Zukunft in neuronalen Netzen liegt. Ein Beispiel für dieses Konto ist ...

Aber ich habe eine andere Idee zu neuronalen Netzen ...

Lassen Sie uns einen EA schreiben, der auf Faltungsneuronalen Netzen basiert.

In Python unter Verwendung der Bibliotheken Keras und Tensorflow 2.

Wir laden Screenshots von Charts hoch und lassen das Netzwerk Vorhersagen machen, die auf vergangenen Screenshots basieren, wenn der Preis steigt oder fällt!

Ich bin leider kein Programmierer, ich hätte alles selbst gemacht, ich muss es aus Interesse mal ausprobieren ...

 
mtyvnel:

Hallo! Ich bin überzeugt, dass die Zukunft in neuronalen Netzen liegt. Ein Beispiel für dieses Konto ist ...

Aber ich habe eine andere Idee zu neuronalen Netzen ...

Lassen Sie uns einen EA schreiben, der auf Faltungsneuronalen Netzen basiert.

In Python unter Verwendung der Bibliotheken Keras und Tensorflow 2.

Wir laden Screenshots von Charts hoch und lassen das Netzwerk Vorhersagen machen, die auf vergangenen Screenshots basieren, wenn der Preis steigt oder fällt!

Ich bin leider kein Programmierer, ich hätte es selbst gemacht, ich muss es einfach mal ausprobieren ...

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0212320

Forecasting stock prices with a feature fusion LSTM-CNN model using different representations of the same data
Forecasting stock prices with a feature fusion LSTM-CNN model using different representations of the same data
  • journals.plos.org
Forecasting stock prices plays an important role in setting a trading strategy or determining the appropriate timing for buying or selling a stock. We propose a model, called the feature fusion long short-term memory-convolutional neural network (LSTM-CNN) model, that combines features learned from different representations of the same data...
 
Boris:

dieser Ansatz funktioniert seit Monaten nicht mehr

und in Wochen gibt es zu wenig Daten, und es ist nicht klar, wie man sie sortieren soll

Wochen keine Freitage oder Dienstage haben ))

Es ist verständlich, wenn Sie das wollen.

 
Maxim Dmitrievsky:

Alles ist klar, man muss nur den Willen haben, es zu tun.

es gibt Nuancen im Zusammenhang mit Datumsübergängen, z. B. um 21-22 Uhr in London, denn zum Zeitpunkt der Datumsübergänge scheint der Wert des Eröffners etwas Interessantes zuzulassen, aber wie wir wissen, kann der Spread zu diesem Zeitpunkt "über das Limit" hinaus ausgeweitet werden, was verhindern kann, dass diese Interessantheit in der Praxis realisiert wird
 

und hier gibt es nichts zu sehen, so scheint es mir

Es ist jedoch möglich, nach Erreichen des "Regals" )))) eine gewisse "Stationarität" des Prozesses zu erkennen.

 
Ein bisschen was über Terver oder zufälliges Umherwandern oder was immer Sie wollen. Wir nehmen eine unbekannte Wahrsagerin und setzen ihr ein Auge vor die Nase. Wir stellen eine ganz bestimmte Frage, die uns interessiert - was wird in der Zukunft passieren. Es gibt 140 Karten im Deck (oder so). Die Wahrsagerin zieht 3 Karten, die die Details der aktuellen Situation, von der sie nichts wusste, vollständig beschreiben, und sagt, was in der Zukunft passieren wird (dies kann noch nicht überprüft werden). Wir beobachten die weitere Arbeit der Wahrsagerin mit anderen Fremden, auch sie sind begeistert. Alles ist transparent, die Menschen sind anonym, niemand weiß etwas über irgendjemanden, auch nicht der Wahrsager, die Sitzung ist kostenlos. Nach 5-7 Beobachtungen brach mein Gehirn zusammen und ich ging. Ist die Stichprobe repräsentativ genug?
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