Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1596
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Lernen Sie die Grundlagen der Matstat kennen. Verstehen Sie dann genau, welche Hypothese des Dickey-Fuller-Tests die Nullhypothese und welche die Alternativhypothese ist.
Lernen Sie die Grundlagen der Matstat kennen. Verstehen Sie dann genau, welche Hypothese des Dickey-Fuller-Tests die Nullhypothese und welche die Alternativhypothese ist.
Sie können es also nicht.
danke
Du erinnerst mich an eine Figur vom Anfang des Threads, die sich dadurch auszeichnet, dass sie andere beleidigt, wenn sie eine einfache Frage nicht beantworten kann
und denkt natürlich, dass er schlauer ist als alle anderen.
Möchten Sie ein Zeugnis/Diplomspiel haben?
Ich ziehe es vor, die Stationarität ab der signifikanten inkrementellen Verzögerung zu betrachten, wie im letzten Artikel. Eine Verzögerung von ~24 für stündliche Inkremente ist zum Beispiel robust. Dann gibt es keine Unsicherheit bei der Wahl des Fensters.
Ist das nicht das Verhältnis/die Differenz des Preises zu dem, was er vor 24 Stunden war? Tatsächlich ist es fast dasselbe wie die Analyse der Tage?
Ist das nicht das Verhältnis/die Differenz zum Preis von vor 24 Stunden? Ist das nicht fast dasselbe wie die Analyse der Tage?
Der Artikel ist ausführlich. Es besteht eine Nettoabhängigkeit bestimmter Uhren von ihren verzögerten Werten, die über Jahre hinweg anhält. Tagelang können Sie nach anderen suchen. Kurz gesagt, die Zitate sind voller Abhängigkeiten.
Sie halten also den Gral in Ihren Händen.
Fast fertig, muss nur noch die Modi fertigstellen
Der Artikel ist ausführlich. Es gibt reine Abhängigkeiten bestimmter Uhren von ihren verzögerten Werten, die jahrelang anhalten. Tagelang können Sie nach anderen suchen. Kurzum, die Zitate sind voller Abhängigkeiten. Lediglich die Änderung des Vorzeichens der Durchschnittsinkremente ist hinderlich.
Wenn wir das Vorzeichen des Anstiegs nicht zu erraten brauchten, hätten wir den Gral in unserer Tasche.
Der Gral ist seit langem auf dem Modul der Gradienten bekannt.