Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1491
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https://radfiz.org.ua/files/temp/Lab1_16/alglib-3.4.0.csharp/csharp/manual.csharp.html#example_mcpd_simple1
Hier sind einige Beispiele, suchen Sie nach "markov".
https://radfiz.org.ua/files/temp/Lab1_16/alglib-3.4.0.csharp/csharp/manual.csharp.html#example_mcpd_simple1
Beispiele finden Sie hier, suchen Sie nach "markov".
Die Hauptsache ist, dass sie für die Modelle nützlich ist.
Großartig!
Die Hauptsache ist, dass sie für die Modelle nützlich ist.
Ich werde es mir ansehen. Ich beobachte den Regimewechsel + ML schon seit langem, habe aber noch nichts Konkretes unternommen.
Ich werde es mir ansehen. Ich beobachte den Regimewechsel + ML schon lange, habe aber noch nichts Konkretes unternommen
Was macht diese Markov-Kette im Allgemeinen? Sie wird im Artikel von Pererwenko als Glättungsfunktion beschrieben und korrigiert das Ergebnis der NS-Operation.
Möchten Sie auch eine Serie glätten? Nach der Reihenfolge des Schreibens zu urteilen ( Regimewechsel + ML) - vor der Ausbildung?
Was macht diese Markov-Kette überhaupt? In dem Artikel von V. Perervenko wird sie als Glättungsfunktion beschrieben und korrigiert das Ergebnis der NS.
Möchten Sie die Serie auch glätten? Nach der Reihenfolge des Eintrags zu urteilen (Regimewechsel + ML) - vor der Ausbildung?
die obigen Artikel, wenn nicht in 2 Worten
Erkennung der Marktphase als Option. Wechsel zwischen den Handelsmodellen
Was ist los, Max? Hast du versucht, das, was ich geschrieben habe, mit meinen Daten zu machen?
Was macht diese Markov-Kette überhaupt? In dem Artikel von V. Perervenko wird sie als Glättungsfunktion beschrieben und korrigiert das Ergebnis der NS.
Wollen Sie die Serie auch abflachen? Nach der Reihenfolge der Einträge zu urteilen ("regime switching + ML") - vor der Ausbildung?
Meine Güte, Leute... was zum Teufel ist Glätten? Wem hörst du zu... Du redest Blödsinn, ZZ ist in den Zielen, jetzt stellt sich heraus, dass hmm die Serie glättet)))) Markovchain ist ziemlich mittelmäßig vorhersagen Sequenzen als Wahrscheinlichkeiten von Änderungen in den Zuständen, können Sie sicherlich anpassen, es war sogar auf der Website Fischman Stiftung (Quanten-Gehirne Kapital) sie schrieb, dass sie Markovchain etwa 6 Jahren verwenden. Jetzt verwenden sie dafür LSTM.
Lesen Sie die Artikel. Der eine nutzt es auch für Anpassungen, der andere für den Handel.
Irgendetwas an Markov-Ketten erinnerte mich an Clustering (auch ohne Lehrer, und man kann mehrere Modi/Cluster zur Auswahl haben).
Haben Sie das, was ich geschrieben habe, mit meinen Daten ausprobiert?
Noch nicht, ich beschäftige mich mit der Theorie.
weil es im RL ein bisschen anders funktioniert.
Lesen Sie die Artikel. Der eine nutzt es auch für Anpassungen, der andere für den Handel.
Irgendetwas an Markov-Ketten erinnerte mich an Clustering (auch ohne Lehrer und man kann mehrere Modi/Cluster zur Auswahl haben).
Ja, dann erkennen Sie sie in der Zukunft und wählen ein Modell, das in diesem speziellen Cluster gut funktioniert