Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1495
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Ich habe den Indikator fractional.mq5 getestet. Die Ergebnisse waren nicht wesentlich besser als bei den Rückkehrern. Unrealistisch gute Ergebnisse bei Verwendung des RVI-Indikators series[i] = iRVI(NULL, 0, 14, MODE_MAIN, i+1) - iRVI(NULL, 0, 14, MODE_MAIN, i+2). Das Diagramm des Aktienwachstums ist in der nachstehenden Abbildung dargestellt. Diese Ergebnisse wurden im Bereich der Beobachtung erzielt, aber das Überraschende ist, dass das Lernen auch ohne Lehrer stattfindet. Nun gilt es, die Leistung im Testgerät zu überprüfen. Ich habe es mir angesehen und bin zu dem Schluss gekommen, dass ldhmm ein umfassenderes HMM-Paket mit vielen nützlichen Hilfsfunktionen für die Analyse von Finanzzeitreihen ist.
Ich habe den Indikator fractional.mq5 getestet. Die Ergebnisse sind nicht viel besser als die, die mit Rückkehrern erzielt wurden. Unglaublich gute Ergebnisse bei der Trainingsstichprobe unter Verwendung des RVI-Indikators series[i] = iRVI(NULL, 0, 14, MODE_MAIN, i+1) - iRVI(NULL, 0, 14, MODE_MAIN, i+2). Diese Ergebnisse wurden im Bereich der Beobachtung erzielt, aber überraschend ist, dass das Lernen ohne Lehrer stattfindet. Nun gilt es, die Leistung im Testgerät zu überprüfen. Ich habe es mir angesehen und bin zu dem Schluss gekommen, dass ldhmm ein umfassenderes HMM-Paket mit vielen nützlichen Hilfsfunktionen für die Analyse von Finanzzeitreihen ist.
Schön, ich wünschte, ich hätte mehr Beispiele für Oos, sonst könnte es ein Platzhalter sein.
Welche fraktionierten Parameter haben Sie verwendet? Haben Sie versucht, sie beispielsweise auf 0,1 zu reduzieren? und treshhold 1e-05 ist optimal.
eigentlich sind sie gar nicht so unterschiedlich :) die erste ist empfindlicher
Schön, ich wünschte, ich hätte eine Probe oder so etwas, das könnte eine wilde Fahrt werden.
und welchen fraktionalen Parameter haben Sie verwendet? haben Sie ihn z.B. auf 0,1 reduziert? und treshhold 1e-05 ist optimal?
Ja, ich habe versucht, Grad und Treshhold zu ändern. Die Signalfrequenz war bei allen Einstellungen niedrig. Ich werde jetzt sehen, was es in ldhmm zeigt.
Ich poste einen mq4-Indikator für das ldhmm-Paket.
Und niemand hat irgendetwas an meinen Daten ausprobiert(( aber eine Menge leeres Zeug ist darauf geschrieben worden(
Es wäre toll, wenn Sie den Code auch auf der P
Und niemand hat irgendetwas mit meinen Daten versucht(( aber es wurde so viel leeres Zeug aufgeschrieben(
Es wäre toll, wenn Sie auch den P-Code veröffentlichen könnten
Ich habe noch keine Zeit, ich habe zwar Literatur über Schaltkreise heruntergeladen, aber ich habe sie noch nicht gelesen.
Sehen Sie sich den Quellcode an
+ was für einen Datensatz Sie da haben, ein paar Zahlen. Ich weiß nicht, warum ich mein Modell auf irgendwelche seltsamen Zahlen festlegen sollte.
Wäre es nicht toll, wenn Sie auch den P-Code veröffentlichen könnten?
Es ist ein Indikator mit dem Code beigefügt. Der Code ist wirklich nicht gekämmt und archaisch, aber er funktioniert.
+ welche Art von Datensatz Sie dort haben, einige Zahlen.
Sie berechnen ein Ereignis, das fast alle Umkehrungen auf dem Markt erklärt (und vorhersagt), wenn man den Datensatz mit dem Preis vergleicht, ist es deutlich sichtbar, aber niemand hat das getan, aber es gibt eine Menge von Zurückgebliebenen, die anfangen, alle Arten von Unsinn zu schreiben wie - "ja, der gleitende Durchschnitt ist besser",
"Es ist alles ein Blick in die Zukunft" yeah....
Welchen Sinn hat es, das Modell an unverständliche Zahlen anzupassen?
Ich habe lediglich darum gebeten, das Gleiche wie ich in einem anderen Paket zu tun, zum Beispiel mit Python. Es dauert 4 Minuten und 4 Zeilen Code.
Aber Sie haben angefangen, etwas zu lesen, etwas Theorie zu lernen, darüber zu schreiben und zu kommunizieren.
Infolgedessen haben Sie tonnenweise Seiten geschrieben und vergessen, worum Sie gebeten wurden) und wurden gebeten,4 Minuten auf 4 Zeilen Code zu verwenden
Es ist eine Schande...
Es ist ein Indikator mit dem Code beigefügt. Der Code ist wirklich nicht gekämmt und archaisch, aber er funktioniert.
Die Berechnung irgendeines Ereignisses, das fast alle Umkehrungen des Marktes erklärt (und vorhersagt), wenn man den Datensatz mit dem Preis vergleicht, ist deutlich sichtbar, aber niemand hat es getan, aber es gab einen Haufen von Zurückgebliebenen, die anfingen, allen möglichen Unsinn zu schreiben wie - "ja, ein gleitender Durchschnitt ist besser",
"Das ist alles ein Blick in die Zukunft." Yeah....
Ich habe lediglich darum gebeten, das Gleiche wie ich in einem anderen Paket zu tun, zum Beispiel mit Python. Es handelt sich um eine 4-minütige Übung mit 4 Codezeilen.
Aber Sie haben angefangen, etwas zu lesen, etwas Theorie zu lernen, darüber zu schreiben und zu kommunizieren.
Infolgedessen haben Sie tonnenweise Seiten geschrieben und vergessen, worum Sie gebeten wurden) und wurden gebeten,4 Minuten für 4 Codezeilen zu verwenden
was eine Schande ist...
Ich weiß nicht, µl, ich habe versucht, es herauszufinden, aber es gibt eine Menge durcheinander, es wäre besser, wenn Sie nur den Code und R, es gibt nur ein paar Zeilen Code und alles wäre klar, was ist wo und wo.denn selbst dieses Python-Paket funktioniert nicht so, man muss Übergangswahrscheinlichkeitsmatrizen, Matrizen von Durchschnittswerten und anderes eingeben. Woher beziehen Sie sie? Ich verstehe nicht, wie das im Handumdrehen funktioniert, also muss ich den ganzen Algorithmus lesen
und Sie haben wirklich zwei Codezeilen da drin.
und überhaupt, nur damit Sie es verstehen, werden Zustandsraummodelle in Markov-Prozess und Markov-Entscheidungsprozess unterteilt. Ich habe mit der zweiten Variante gearbeitet, und die erste Variante ist Ihr Fall. Und auch dort gibt es Unterarten von Algorithmen.
Asaiulenka ist die ganze Zeit über Feuer und Flamme.
und Sie haben dort wirklich zwei Zeilen Code.
Nun, grob gesagt, ja. Hier ist der Artikel, aus dem die Grundlage für alles, washttp://gekkoquant.com/2014/09/07/hidden-markov-models-examples-in-r-part-3-of-4/, entnommen wurde.
Und hier ist ein Codeschnipsel aus dem Beispiel in dem Artikel.
Wenn Sie die Datenverarbeitung und Visualisierung entfernen, ist der Code drei Zeilen lang.