Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1346
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Lernen Sie den Theoretiker nicht aus den Reden Ciceros, sondern aus Lehrbüchern. Schauen Sie sich zum Beispiel den von Ihnen empfohlenen Koroljuk an.
Warum sind Sie auf den Theoretiker fixiert... Wahrscheinlich, weil der Kreis Ihres Wissens dadurch begrenzt ist.
Ich sehe, dass Sie mit den Konzepten nicht vertraut sind:
1) verallgemeinerte Spektren;
2) momentane Spektren;
3) Spektrale Struktur eines instationären Prozesses.
Sie wissen nicht, wie nicht-stationäre Prozesse analysiert werden. Sie wissen nicht einmal, wie Sie es angehen sollen.
Schlagen Sie im Internet nach und lesen Sie es gründlich. Und sagen Sie keine dummen Dinge.
Wie kann man ein normales Schiebefenster für ein Feature erstellen?
Nehmen wir an, der Preis ist ein Merkmal.Wenn man über die Preisspanne hinausgeht, wird das Modell auf dem Testmuster langweilig, da es diese Dinge noch nie gesehen hat. Gleichzeitig werden durch die Umwandlung von Kotierdaten wichtige Informationen entfernt. Nehmen wir an, dass die Standardisierung und Normalisierung über die gesamte Stichprobe das Problem nicht löst, weil sie immer noch neu berechnet wird, wenn der Bereich verlassen wird, zumal die Teilstichprobe für die Ausbildung nur einen kleinen Teil der gesamten Tabelle ausmacht. Ich spreche nicht einmal von allen möglichen Oszillatoren und Inkrementen, das ist kein Zeug, das ist Müll für NS.
Das Entfernen von Stacheln kann helfen. In den Artikeln von Perervenko finden sich einige Informationen dazu.
Natürlich werden die notwendigen Informationen entfernt, aber es ist mir egal, ob das Modell durch einen 1000-Punkte- oder 2000-Punkte-Auswurf ruiniert wird. Bei solchen Sprüngen ist es mir egal, ob er tot ist oder nicht.
Warum sind Sie auf den Theoretiker fixiert... Wahrscheinlich, weil es den Umfang Ihres Wissens einschränkt.
Ich sehe, dass Sie mit den Begriffen nicht vertraut sind:
1) verallgemeinerte Spektren;
2) momentane Spektren;
3) Spektrale Struktur eines instationären Prozesses.
Sie wissen nicht, wie nicht-stationäre Prozesse analysiert werden. Sie wissen nicht einmal, wie Sie es angehen sollen.
Schlagen Sie im Internet nach und lesen Sie es gründlich. Und sagen Sie keinen Unsinn mehr.
Für die zufälligen Vorgänge, mit denen Funkamateure zu tun haben, können diese Konzepte wahrscheinlich manchmal sinnvoll sein. Für Preise, kaum.
Betrachten wir dies am Beispiel des Wiener Prozesses, der seit Bachelier als erste Annäherung an die Preise gilt.
Für die zufälligen Prozesse, mit denen Funkamateure zu tun haben, können diese Konzepte wahrscheinlich manchmal sinnvoll sein. Bei den Preisen ist das kaum der Fall.
Betrachten wir dies am Beispiel eines Wiener Prozesses, der seit Bachelier als erste Annäherung an die Preise gilt.
1) Ist diese "Für Preise - unwahrscheinlich"-Sache von Ihnen ausreichend und überzeugend für Sie?
2) Sie sind in der Zeit von Bachelier stecken geblieben.
SO
Ihr - über die Lippen kommender - abfälliger Begriff "Funkamateure" verleiht Ihnen kein Gewicht und macht Ihnen keine Ehre, sondern zeigt nur, dass Sie auf diesem Gebiet völlig unwissend sind.
Ein Dutzend Beiträge und nicht ein einziger Gedanke außer "Ihr seid alle Sch..."
Wie machen Sie das?
das Diagramm in viele Teile (Stufen) unterteilen und beim Wechsel zu einer anderen Stufe nur die Preise innerhalb dieser Stufe normalisieren? D.h. die Preisspanne wird immer normalisiert, wenn man auf eine andere "Ebene" wechselt. Vielleicht gibt es ja Namen für solche Methoden
Das klingt nach großformatigen Riegeln. Nehmen Sie zum Beispiel einen 100 p (4-stelligen) Rangbalken, beginnen Sie die Berechnung von einem kreisförmigen Niveau aus - es wird eine natürliche Aufteilung von 100 p Niveaus sein. Innerhalb dieses Rangbalkens untersuchen wir die Bewegungen des Kurses - autonom für jeden Balken, aber unter Berücksichtigung eines großräumigen Trends.
Aber auch hier stellt sich die Hauptfrage - was soll man handeln - Ausbruch oder Rückkehr? Fast jeder Händler, der zum Forex kommt, beginnt mit dem Versuch, mit der Schaukel zu handeln, d.h. mit dem Trendhandel, und wechselt nach dem Fiasko mit der Schaukel zu Bollinger - d.h. dem Umkehrhandel. Die Kunst, diese Methoden zu kombinieren, zeigt imho, wie reif ein Händler ist. Dementsprechend kann man innerhalb dieser Niveaus trendfolgenden Handel betreiben oder vom Rand zur Mitte der Spanne zurückkehren. Wie kann man entscheiden, was in der aktuellen Situation besser ist? Vielleicht ist die NS in der Lage, dies zu tun.
Ich habe versucht, ein neuronales Netz in Python zu trainieren. Das Paket ist scikit-learn, der NS selbst ist sklearn.neural_network.MLPRegressor. Neuronen über 100, versteckte Schichten -7, Eingänge -19, Ausgang - 1. Die Aufgabe besteht darin, einen Zufallsprozess vorherzusagen.
Und haben Sie überprüft, was der Booster mit diesen Daten machen kann?
Können Sie Beispiele für CatBoost-Experimente veröffentlichen?
Wie kann man ein normales Schiebefenster für ein Feature erstellen?
Nehmen wir an, der Preis ist ein Merkmal. Wenn man über die Preisspanne hinausgeht, wird das Modell auf dem Testmuster langweilig, da es diese Dinge noch nie gesehen hat. Gleichzeitig werden durch die Umwandlung von Kotierdaten wichtige Informationen entfernt. Nehmen wir an, dass die Standardisierung und Normalisierung über die gesamte Stichprobe das Problem nicht löst, weil sie immer noch neu berechnet wird, wenn der Bereich verlassen wird, zumal die Teilstichprobe für die Ausbildung nur einen kleinen Teil der gesamten Tabelle ausmacht. Ich spreche nicht einmal von allen Arten von Oszillatoren und Inkrementen - sie sind nicht nützlich, sondern eher Müll für NS.
Wie kann man ein Diagramm in viele Teile (Niveaus) unterteilen und beim Übergang zu einem anderen Niveau die Preise nur innerhalb dieses Niveaus normalisieren? D.h. die Preisspanne wird beim Übergang zu einer anderen "Ebene" immer normalisiert. Vielleicht gibt es ja Namen für solche Methoden.
Auch hier gilt, dass alle "klassischen" Transformationen nicht für Unstetigkeit geeignet sind, so dass das, was ich oben vorgeschlagen habe, auf den ersten Blick vernünftig erscheintWas gefällt Ihnen an meiner Variante mit ATR der oberen TF nicht?
1) Ist Ihr "Für Preise - unwahrscheinlich" für Sie ausreichend und überzeugend???
2) Sie sind in der Zeit von Bachelier stecken geblieben.
SO
Ihr - über die Lippen kommender - herablassender Begriff "Funkamateure" verleiht Ihnen weder Gewicht noch Glaubwürdigkeit, sondern zeigt nur Ihren völligen Mangel an Wissen auf diesem Gebiet.
1) Um es mit Tolstoi zu sagen: Jeder unstete Prozess ist auf seine eigene Weise unstet. Die Preise und Signale sind sehr unterschiedlich.
2) Die moderne Finanzmathematik beginnt mit Bachelier.
3) Dies ist das Ergebnis der anhaltenden Versuche, die Signaltheorie ohne Begründung auf die Preise anzuwenden.
1) Um es mit Tolstoi zu sagen: Jeder unstete Prozess ist auf seine eigene Weise unstet. Preise und Signale sind sehr unterschiedlich.
2) Die moderne Finanzmathematik begann mit Bachelier.
3) Dies ist das Ergebnis der Beobachtung, dass immer wieder versucht wird, die Signaltheorie in unangemessener Weise auf die Preise anzuwenden.
:))) Alexius! Du, ich verstehe - du weißt schon. Ich möchte jedoch darauf hinweisen, dass der Markt nicht allein von Theoretikern beherrscht werden kann. Aus einem Grund - sie berücksichtigen so etwas wie "Zeit" nicht. Ja, ja, die normale Zeit - Sekunden, Stunden, ... Ohne das Verständnis für die Rolle der Zeit und ihre Berücksichtigung ist auch die ganze Macht von TViMS machtlos.