Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 670

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Renat Akhtyamov:
i=i+2, nicht i++

Nun, bei jedem Tick habe ich gerade einen Null-Indikator-Puffer neu berechnet und das war's

 
Maxim Dmitrievsky:

Nun, bei jedem Tick habe ich gerade einen Null-Indikator-Puffer neu berechnet und das war's

Unsinn, das ist mir bei diesem Layout noch nicht aufgefallen

 
Renat Akhtyamov:

Unsinn, habe nicht gesehen, dass

vielleicht, weil die Antwort vom Gerüst langsam ist und während die Puffer gefüllt werden, gibt es keine Werte aus? ich weiß es nicht

Nicht kritisch, aber unangenehm.

 
Nikolay Demko:

Zeigen Sie mir den Code.

Ich habe es in meiner persönlichen Nachricht verschickt, damit niemand es kopiert)

 
Maxim Dmitrievsky:

und was ist der Backtest- und Forward-Bot?

Ich teste mit virtuellem Handel, ich habe Ihnen die Lib einmal geschickt. Ich teste es nun schon die zweite Woche und bin mit den Ergebnissen zufrieden. Aber ich werde sie Ihnen nicht zeigen, um kein Unglück zu stiften).

Elibrarius:
Und es ist noch interessanter, das Signal zu sehen).

Das Signal wurde vorhin gezeigt. Es ist der MA der 2. Periode auf den Umkehrungen plus eine Modifikation in Form eines Filters.
Bei der Zwei-Klassen-Klassifizierung gibt die Vorhersage ebenfalls Signale, aber es lohnt sich, nur zu handeln, wenn Umkehrungen herausgefiltert werden.
Die Einstufung in drei Klassen erfolgt nicht sofort. Das Ergebnis ist jedoch deutlicher, wie Sie sehen können. Die Anzahl der Klassen ist zwar nicht gleich, aber ähnlich groß.
Code:

double iBouncedMA(const int bar, 
                  const string symbol = NULL, const int period = PERIOD_CURRENT,
                  const int mode = MODE_EMA, const int emaPeriod = 2)
{   // Generate signals for ML ©Aleksey Terentyev 2017-2018
    if( bar >= Bars-2 || 2 >= bar ) {
        return 0.0;
    }
    double ema1, ema0, ema_1, ema_2, result = 0.0;
    ema1 = iMA(symbol, period, emaPeriod, 0, mode, PRICE_OPEN, bar+1);
    ema0 = iMA(symbol, period, emaPeriod, 0, mode, PRICE_OPEN, bar);
    ema_1 = iMA(symbol, period, emaPeriod, 0, mode, PRICE_OPEN, bar-1);
    ema_2 = iMA(symbol, period, emaPeriod, 0, mode, PRICE_OPEN, bar-2);
    if( ema0 < ema_1 ) {
        result = 1.0;
        if( ema1 < ema0 ) {
            result = 0.95; // 0.5
        }
        if( ema_1 > ema_2 ) {
            result = 0.0;
        }
    } else if( ema0 > ema_1 ) {
        result = -1.0;
        if( ema1 > ema0 ) {
            result = -0.95; // -0.5
        }
        if( ema_1 < ema_2 ) {
            result = -0.0;
        }
    }
    return result;
};

double iBouncedMAFiltered(const int bar, 
                          const string symbol = NULL, const int period = PERIOD_CURRENT,
                          const int mode = MODE_EMA, const int emaPeriod = 2,
                          const int filterPeriod = 5)
{   // Generate signals for ML ©Aleksey Terentyev 2017-2018
    double bounce = iBouncedMA(bar, symbol, period, mode, emaPeriod);
    double filter0 = iMA(symbol, period, filterPeriod, 0, MODE_SMA, PRICE_CLOSE, bar-2);
    double filter1 = iMA(symbol, period, filterPeriod, 0, MODE_SMA, PRICE_CLOSE, bar-1);
    if( bounce > 0.0 ) {
        if( filter1 < filter0 || MathAbs(bounce) == 1.0 ) {
            return bounce;
        }
    } else if( bounce < 0.0 ) {
        if( filter1 > filter0 || MathAbs(bounce) == 1.0 ) {
            return bounce;
        }
    }
    return 0.0;
};
 
Aleksey Terentev:

Ich teste mit virtuellem Handel, ich habe Ihnen die Lib einmal geschickt. Ich habe die zweite Woche getestet, und die Ergebnisse gefallen mir. Aber ich werde sie noch nicht zeigen, um sie nicht zu verraten).

Ich wünschte, ich hätte dich nicht mit meinen Photonen gestört :)

Ich habe auch den Indikator nach meinem Geschmack fertiggestellt, so dass ich den Bot bald testen werde

 

Ich lese gerade ein Buch.

Elliott_Timmermann.Ein_Handbuch_der_Wirtschaftsprognose

Ich habe gelesen:

1. Warum Schwierigkeiten bei der Vorhersage?

  • Modellunsicherheit
  • Parameterinstabilität


2. Was ist zu tun?

  • Ökonomisch sinnvolle Beschränkungen der Modellparameter
  • Kombinierte Prognosen
  • Hinzufügen von synthetischen Werkzeugen (im Buch - Hauptkomponenten, Indizes)
  • Modusverschiebungen
 
SanSanych Fomenko:

Ich lese gerade ein Buch.

Elliott_Timmermann.Ein_Handbuch_der_Wirtschaftsprognose

Ich habe gelesen:

1. Warum Schwierigkeiten bei der Vorhersage?

  • Modellunsicherheit
  • Parameterinstabilität


2. Was ist zu tun?

  • Ökonomisch sinnvolle Beschränkungen der Modellparameter
  • Kombinierte Prognosen
  • Hinzufügen von synthetischen Werkzeugen (im Buch - Hauptkomponenten, Indizes)
  • Modusverschiebungen.

Auf dem Aktienmarkt funktioniert alles reibungsloser, und es gibt gute interdirektionale Korrelationen.

der Devisenmarkt ist in dieser Hinsicht der engste Markt

 
Maxim Dmitrievsky:

Der Aktienmarkt/die Indizes sind gleichmäßiger verteilt, und es gibt gute Korrelationen zwischen den Richtungen.

Der Devisenmarkt ist in dieser Hinsicht der engste Markt.

Warum sich die Mühe machen, wenn der Aktien-/Indexmarkt einfacher ist? Gehen Sie an die Börse - Futures, Optionen. Alles ist einfacher, sagen Sie. Oder können Sie sich nicht von MT trennen? ))

Es gibt viele, die sagen, dass die Bedingungen an der Börse schlechter sind. Wissen Sie, warum? Die Hebelwirkung ist geringer, d.h. mit $.00 ist dort nichts zu machen. Ich glaube, mit 100 Dollar kann man auch im Devisenhandel nichts anfangen). Wenn Sie hingegen verlieren, wird es Ihnen nicht leid tun.) Und wenn du gewinnst, ist es ein kleiner Betrag, aber nett.

 
Ich weiß nicht, welche Art von Stein sie haben:

Warum sich die Mühe machen, wenn der Aktien-/Indexmarkt einfacher ist? Gehen Sie an die Börse - Futures, Optionen. Alles ist einfacher, das sagst du selbst. Oder können Sie sich nicht von MT trennen? ))

Es gibt viele, die sagen, dass die Bedingungen an der Börse schlechter sind. Wissen Sie, warum? Die Hebelwirkung ist geringer, d.h. mit $.00 ist dort nichts zu machen. Ich glaube, mit 100 Dollar kann man auch im Devisenhandel nichts anfangen). Wenn Sie hingegen verlieren, wird es Ihnen nicht leid tun.) Und wenn man gewinnt - eine Kleinigkeit, aber angenehm.

Es gibt also auch Forex-Instrumente in MT, kein Problem, ich teste das System auf verschiedenen) und ich habe erst vor kurzem begonnen, mich mehr oder weniger bewusst mit dem Handel in mehreren Währungen zu beschäftigen.

Ich teste verschiedene Systeme, ich habe erst vor kurzem begonnen, mich mehr oder weniger bewusst mit Mehrwährungssystemen zu beschäftigen.

Yuriy Asaulenko: Erst vor kurzem habe ich angefangen, mit Mehrwährung zu handeln, nicht sehr sinnvoll, im Allgemeinen ist MO durch Mehrwährung vorgeschrieben, weil die Zeichen sehr stabil und fundamental sind... Wenn Sie mit AMP-Futures an der CME handeln wollen, sollten Sie MT5 verwenden, um Positionen zu eröffnen... Aber der Einstieg ist nicht für Plankton, sie vorzugsweise von 10k$... Natürlich ist dort alles unklar, MT5 ist mit dem europäischen CQG verbunden, aber AMP hat Server in Amerika und nicht in Kolonie mit der Börse... Also, totales Chaos und nicht sehr schnelle Ausführung

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