Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 3346
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Die Besonderheit besteht darin, dass auch ohne Kenntnis des tatsächlichen Spreads ein Teil der Geschäfte wegfällt, wenn man ihn im Tester künstlich erhöht.
In dem Maße, in dem sich der Spread erhöht, sinkt auch die Erwartung für die Matrix. Ich habe das Problem mit dem Spread nicht verstanden.
NHITS und lightGBM haben auch einen niedrigeren RMS als TimeGPT in täglichen und stündlichen Daten. https://valeman.medium.com/what-truly-works-in-time-series-forecasting-the-results-from-nixtlas-mega-study-78eda5133622
Haben Sie Conformal Prediction ausprobiert ?
https://valeman.medium.com/how-to-predict-full-probability-distribution-using-machine-learning-conformal-predictive-f8f4d805e420
https://github.com/valeman/awesome-conformal-prediction#papers-time-series
In dem Maße, in dem die Streuung zunimmt, nimmt auch die Matrixerwartung ab. Ich verstehe das Problem der Streuung nicht.
Wenn es ein Modell gibt, das unter Gewächshausbedingungen funktioniert. Ich würde es gerne an jedes Brokerhaus mit einem beliebigen Spread anpassen. Es scheint einfacher zu sein, einen größeren Spread in den Aufschlag der Trades zu setzen und es neu zu trainieren, aber es hilft nicht. Es weigert sich, einen Gewinn bei einem größeren Spread am Ausgang zu geben.
Unter Gewächshausbedingungen ist die Erwartung also niedrig. Genau dort ist das Alpha.
Ersetzen wir das Wort Modell durch Scalper. Nehmen wir an, er ist bei einigen Kursen tatsächlich profitabel. Alpha ist in niedriger Erwartung.
Wir machen die Kurse schlechter. Trainieren Sie ihn auf OOS. Denn das Alpha ist zerstört. Während des Trainings kann es nach außen hin auch tausende von Geschäften geben. Aber es gibt kein Alpha - verdammt.
ZY Warum sollte man mit schlechten Kursen Gewinn machen, wenn bereits alles vorhanden ist, um mit guten Kursen Gewinn zu machen?
Unter Gewächshausbedingungen ist die Erwartungsmatrix also niedrig. Genau da, wo das Alpha ist.
Ersetzen wir das Wort Modell durch Scalper. Nehmen wir an, er ist bei einigen Kursen tatsächlich profitabel. Alpha ist in niedriger Erwartung.
Wir machen die Kurse schlechter. Trainieren Sie ihn auf OOS. Denn das Alpha ist zerstört. Während des Trainings kann es auch tausende von Trades geben. Aber es gibt kein Alpha - zum Scheitern verurteilt.
ZY Warum sollte man mit schlechten Kursen Gewinn machen, wenn bereits alles vorhanden ist, um mit guten Kursen Gewinn zu machen?
Handelskosten - Slippage, Liquidität, Kommission, Swap. Der Spread ist der Wert (ich habe die Differenz absichtlich nicht geschrieben) zwischen Geld- und Briefkurs im Moment.
Zwischen Mitternacht und 1 Uhr morgens ist der minimale Spread beim EURGBP dutzendfach größer als der maximale Spread vor Mitternacht.
Und für einige Scalper ist dies die interessanteste Stunde des Tages.
Handelskosten - Slippage, Liquidität, Kommission, Swap. Der Spread ist der Wert (ich habe die Differenz absichtlich nicht geschrieben) zwischen Geld- und Briefkurs im Moment.
Von Mitternacht bis 1 Uhr morgens ist der minimale Spread für EURGBP dutzendfach größer als der maximale Spread vor Mitternacht.
Und für einige Scalper ist dies die interessanteste Stunde des Tages.
Wir handeln immer noch das Muster - Spread - andere Kosten
Keiner meiner TS's irgendwo in der Logik (auch nicht indirekt) verwendet den Spread-Wert. Ich bin nicht der Einzige.
Warum die Rohdaten in Form von zwei Geld-/Briefkursen in Preis/Spanne umgewandelt werden und dann nach Alpha im Preis gesucht wird, ist mir ein Rätsel.
Wenn man über Spread, Zeitrahmen und japanische Candlesticks spricht, geht es um dasselbe.
"Hallo Welt!" im Bereich des Verstehens der Quelldaten - um ein Skript zu schreiben, das den maximal möglichen Gewinn im historischen Intervall anzeigt.
Wenn Sie das nicht haben, dann ist es unklar, was Sie tun.