Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 3218

[fxsaber]

СанСаныч Фоменко #:

Noch einmal: GARCH ist die Theorie, auf die sich der weltweite Handel in allen professionellen Büros stützt, im Wert von Billionen von Dollar.

Woher stammen die Informationen? Und warum glauben Sie sie? Bitte, lassen Sie uns ohne Autorität vorgehen. Unterziehen Sie Ihre Wahrnehmungen zumindest einer minimalen Hinterfragung.

[Valeriy Yastremskiy]

Maxim Dmitrievsky #:

Fortgeschrittenes Resampling im Vergleich zu GMM und anderen generativen Modellen erfüllt die Aufgabe gut.

Ich habe synthetische Merkmalswerte aus den Originaldaten gewonnen, das Modell damit trainiert und es hat mit den Originaldaten funktioniert.

Auf Renaissance gibt es ein ganzes Video darüber, wie Daten generiert werden, wenn nicht genügend Daten vorhanden sind.

[Maxim Dmitrievsky]

Valeriy Yastremskiy #:

Auf Renaissance gibt es ein ganzes Video darüber, wie sie die Daten generiert haben, falls es nicht genug davon gibt.

Wo

[Valeriy Yastremskiy]

Maxim Dmitrievsky #:
Wo

https://www.youtube.com/watch?v=K10PVDm0LVw

Dies ist die letzte, aber die oben ist auch schön, einige Gedanken))))))

Hier))

[Maxim Dmitrievsky]

Valeriy Yastremskiy #:

https://www.youtube.com/watch?v=K10PVDm0LVw

Dies ist die letzte, aber die oben ist auch schön, einige Gedanken))))))

Hier))

Nun, da ist Monte Carlo.

[Valeriy Yastremskiy]

Maxim Dmitrievsky #:

Sie wissen schon, Monte Carlo.

Es sieht aus wie in den späten 90ern.)

Nehmen Sie eine Reihe und verrauschen Sie sie, das erste, was Ihnen einfällt).

Erhalte ein mathematisches Modell, indem du das Rauschen entfernst und es anders rauschst.

Welche anderen Ideen kann es geben, wenn die Aufgabe darin besteht, annähernd die gleiche Reihe zu erhalten, aber anders).

[mytarmailS]

In der Handelssimulation sehe ich zwei Möglichkeiten.

1. Sie können den TS in Bezug auf die Daten ändern

2. Man kann die Daten in Bezug auf den TS verändern.

Im Prinzip spricht nichts dagegen, beide Möglichkeiten zu kombinieren.

De Prado hat sich in seinem Artikel über die Umschulung für die erste Methode entschieden, Saber für die zweite.

Ich würde vorschlagen, zunächst diese beiden Methoden zu vergleichen, die beste zu wählen und sich dann mit den Einzelheiten einer bestimmten Umsetzung zu befassen.

Die erste Methode scheint mir richtiger zu sein, denn wir kennen die Parameter des TS und sie sind objektiv, aber es gibt viele Unsicherheiten in der Frage der Preissimulation

[Valeriy Yastremskiy]

mytarmailS #:
In der Handelssimulation sehe ich zwei Möglichkeiten, dies zu tun.

1. Sie können den TS in Bezug auf die Daten ändern

2. Sie können die Daten in Bezug auf die TS ändern.

Im Prinzip steht der Zusammenführung nichts im Wege.

De Prado hat sich in seinem Artikel über die Umschulung für den ersten Weg entschieden, Saber für den zweiten.

Ich würde vorschlagen, diese beiden Methoden zu vergleichen, sich für die beste zu entscheiden und sich dann mit den Einzelheiten einer bestimmten Umsetzung zu befassen.

Der erste Weg scheint mir richtiger zu sein, da wir die TK-Parameter verstehen und sie objektiv sind, aber es gibt eine Menge Fragen zur Preissimulation

Es ist eine Aufgabe, die Daten zu ändern, wenn nicht genügend Daten vorhanden sind. Und für ein vollständigeres Verständnis der TS-Operation. Außerdem erfordern Stresstests bestimmte Daten, die möglicherweise nicht zur Verfügung stehen.

[mytarmailS]

Valeriy Yastremskiy #:

Es ist eine Aufgabe, die Daten zu ändern, wenn nicht genügend Daten vorhanden sind. Und für ein vollständigeres Verständnis des TK-Betriebs. Außerdem werden für Stresstests bestimmte Daten benötigt, die möglicherweise nicht zur Verfügung stehen.

Wir haben kein Problem mit einem Mangel an Daten

[СанСаныч Фоменко]

mytarmailS #:
Wir haben kein Problem mit der Datenknappheit

Es gibt eine arima.sim, die arima-Parameter modelliert .

Und für andere Funktionen fallen mir keine ein. Kennen Sie andere? Für MO-Funktionen? Wenn sie nicht in den R-Paketen enthalten sind, müssen Sie das nicht tun, aber wenn sie es sind, können Sie es fertig machen.