Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 3151
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die Größe des Verlaufsfensters ist nur eine große Einschränkung für klassische MOs mit tabellarischen Daten
AS (asoc. rules) leiden nicht an einer solchen Krankheit, sie verarbeiten perfekt unstrukturierte Daten, außerdem kann jede Beobachtung eine beliebige Größe haben.
Und das "Sichtfenster" (Verlaufsfenster) selbst kann nur durch die Rechenleistung begrenzt werden. oder den gesunden Menschenverstand.
Ihr Beispiel mit der Größe des Verlaufsfensters ist also nur ein Votum für AC und gegen MO.
Geben Sie mir ein paar mehr Argumente, ich bin neugierig, ob ich wirklich etwas übersehe.
Und noch eine Frage: Wie sehr interessieren Sie sich für die AU?
Ich habe mich nicht mit den Regeln beschäftigt. Ich habe bereits geschrieben, dass ich zur Anwendung formaler Grammatiken von der anderen Seite gekommen bin - ich habe mir den Preis angesehen, wie er von der stochastischen Grammatik konstruiert wird. Ich habe diesen Ansatz gerade wegen seiner Schwerfälligkeit aufgegeben, was vor allem deshalb schlecht ist, weil es zu Übertraining führt.
Jetzt vermeide ich schwere Modelle. Die wichtigste informelle Regel ist für mich, dass die Schwere des Modells der Schwere der Informationen in der Stichprobe entsprechen sollte.
Ihr Modell ist schwer genug für ein vollwertiges Preismodell, aber die tatsächliche Preisstichprobe, die wir haben (selbst wenn wir andere Informationen hinzufügen), reicht für ein solches Modell nicht aus.
Natürlich, IMHO
Wie findet AMO also ein Muster in diesem Beispiel?
Ich habe das Ganze der Klarheit halber sehr bescheiden beschrieben, in Wirklichkeit sieht es eher so aus.
Und Ihr Modell sieht nur dies: (die letzten 5 nicht stündlichen Kerzen).
Beachten Sie auch, dass es keine Verbindung zum Index gibt, wenn ein wichtiges Ereignis gestern vor 200 Kerzen war, kann dasselbe Ereignis heute bereits 1555 Kerzen oder 12 Kerzen her sein, zum Beispiel....
AC wird ein solches Muster finden, AMO nicht!
AMO benötigt für jedes Merkmal immer die gleiche Spalte in der Tabelle, so dass es immer unter dem gleichen Index ausgelöst wird.
oder so, was auch sehr anschaulich ist.
und der Modellierer sieht es.
Wie auch immer, ich hoffe, ich habe meinen Standpunkt klar gemacht.
Übrigens, wie läuft es mit der Pythonstudie?
Übrigens, wie läuft es mit der Pythonstudie?
Es ist eine gute Sprache, aber ab einem gewissen Niveau wird sie für einen Nicht-Programmierer zu kompliziert. Zum Beispiel ist es viel schwieriger, Erweiterungen in C zu schreiben als in R. Ich mochte die Tabellen in Numpy sehr.
Ich habe mich nicht mit den Regeln beschäftigt. Ich habe bereits geschrieben, dass ich die Anwendung formaler Grammatiken von der anderen Seite her angegangen bin - ich habe mir den Preis so angesehen, wie er von der stochastischen Grammatik konstruiert wurde. Ich habe diesen Ansatz gerade wegen seiner Schwerfälligkeit aufgegeben, was vor allem deshalb schlecht ist, weil es zu Übertraining führt.
Jetzt vermeide ich schwere Modelle. Die wichtigste informelle Regel für mich ist, dass die Schwere des Modells der Schwere der Informationen in der Stichprobe entsprechen sollte.
Ihr Modell ist schwer genug, um ein vollwertiges Preismodell zu sein, aber die tatsächliche Preisstichprobe, die wir haben (selbst wenn wir andere Informationen hinzufügen), reicht für ein solches Modell nicht aus.
Natürlich, IMHO
100%
Beachten Sie auch, dass es keine Verbindung zum Index gibt. Wenn ein wichtiges Ereignis gestern vor 200 Kerzen stattfand, kann das gleiche Ereignis heute bereits 1555 Kerzen oder 12 Kerzen zurückliegen. ....
AC wird ein solches Muster finden, AMO nicht!
AMO benötigt für jedes Merkmal immer die gleiche Spalte in der Tabelle, so dass es immer unter dem gleichen Index ausgelöst wird.
oder so, was auch sehr anschaulich ist.
Neugierig, genau das zu tun, was ich vor etwa einem halben Jahr beschrieben habe.
Ich verstehe nicht, wie Ihre Regeln für den Wert eines Merkmals vertikal ohne Bezug auf den Index zu suchen - in meinem Konzept sollte es einen Bereich der akzeptablen Suche sein - ich verstehe nicht, Ihre Implementierung.
Ich bin neugierig und mache genau das, was ich vor etwa einem halben Jahr beschrieben habe.
Ich verstehe nicht, wie Ihre Regeln für den Wert eines Merkmals vertikal ohne Bezug auf den Index suchen - in meinem Konzept sollte es einen Bereich der akzeptablen Suche sein - ich verstehe nicht, Ihre Implementierung.
Es ist eine gute Sprache, aber ab einem gewissen Niveau wird sie für einen Nicht-Programmierer zu kompliziert. Zum Beispiel ist es viel schwieriger, Erweiterungen in C zu schreiben als in R. Ich mochte die Tabellen in Numpy sehr.
heilige Frage)
für Marktforschung - R oder Python?
holivar-Frage)
für Marktforschung - R oder Python?
Für Marktforschung durch mich, im Moment - R. Ich bin nicht bereit, für andere oder mich selbst in der Zukunft zu bürgen).
Die üblichen Algorithmen der assoziativen Regeln, die je nach Problem unterschiedlich sind.
Ich weiß nicht einmal, über welchen Code wir reden - offenbar ist etwas nicht gelaufen. Über welchen Code reden wir?
Sie behaupten, dass die Tiefe nicht wichtig ist Ereignisse in der Zeit - und wie es von der Regel geschrieben wird - ich habe nicht verstanden.