Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 3059
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AI-Frage: Welche Währungspaare sind am besten zu kombinieren?
Woher stammt die Formel? Auch aus der Antwort?
Woher haben Sie die Formel? Auch aus der Antwort?
Nein, ich habe einfach mehrere Währungspaare zusammengestellt, so dass jeder Wert das gleiche Gewicht bei der Preisbildung hat.
Nein, ich habe nur einige Währungspaare zusammengestellt, so dass jeder Wert bei der Preisbildung gleiches Gewicht hat.
Das ist interessant.
aber es ist wahrscheinlich besser, die Formel auf die Stationarität der Reihen zu stützen als auf die Gleichgewichtung, haben Sie das ausprobiert?
Interessant...
aber es ist wahrscheinlich besser, die Formel auf die Stationarität der Reihen zu stützen als auf die Gleichgewichtung, haben Sie das ausprobiert?
Um ein maximal stationäres Zufallspreisdiagramm zu erstellen, können Sie sogenannte "schwach korrelierte" Währungspaare verwenden. Solche Währungspaare weisen eine geringe Korrelation untereinander auf, was sie unabhängiger voneinander macht.
Beispiele für solche Währungspaare sind AUD/USD, USD/CAD, USD/CHF, USD/JPY. Diese Paare weisen unterschiedliche Merkmale und Eigenschaften auf, die zu einem eher stationären Index beitragen können. Bedenken Sie jedoch, dass sich die Korrelation zwischen Währungspaaren im Laufe der Zeit und in Abhängigkeit von makroökonomischen Ereignissen ändern kann.
Ich denke, dass hier nur die Vorstellungskraft das Ergebnis begrenzen kann.
So erstellen Sie einen maximal stationären Zufallsgraphen
Ich wollte eine stationäre Reihe für Arbitrage erstellen.
Und um eine Zufallsreihe zu erstellen, sind Währungen im Prinzip nicht erforderlich)
Ich wollte eine stationäre Serie für Arbitrage erstellen
AI Antwort:
Um eine stationäre Reihe zu erstellen, die für Arbitragezwecke verwendet werden kann, müssen Sie Währungspaare auswählen, die hoch korreliert sind, aber vorübergehend voneinander abweichen können.
Die Korrelation zwischen Währungspaaren kann mithilfe des Pearson-Korrelationskoeffizienten gemessen werden. Je näher der Koeffizient bei 1 liegt, desto höher ist die Korrelation.
Zu den Währungspaaren mit hoher Korrelation gehören EUR/USD und GBP/USD, USD/CHF und USD/JPY, AUD/USD und NZD/USD, USD/CAD und AUD/USD, USD/JPY und EUR/JPY.
Bei der Arbitrage müssen Sie jedoch nicht nur die Korrelation berücksichtigen, sondern auch andere Faktoren wie die Volatilität und Liquidität der einzelnen Währungspaare, die Zinssätze der Zentralbanken und Wirtschaftsnachrichten.
Ich verwende es nicht selbst
AI Antwort:
Um eine stationäre Reihe zu erstellen, die für Arbitragezwecke verwendet werden kann, müssen Sie Währungspaare wählen , die stark korreliert sind, aber vorübergehend voneinander abweichen können.
AI ist inkompetent. Korrelation ist hier überhaupt nicht wichtig. Was benötigt wird, ist Kointegration.
Die KI ist inkompetent. Korrelation ist überhaupt nicht wichtig. Was benötigt wird, ist Kointegration.
Antwort der KI (aber nicht von ChatGPT):
Um festzustellen, welche Währungspaare am häufigsten einer Kointegration entsprechen, müssen Sie eine Studie auf der Grundlage relevanter Wechselkursdaten durchführen. Um die Kointegration zwischen zwei Zeitreihen, z. B. zwischen den Wechselkursen zweier Währungen, zu bestimmen, müssen Sie im Allgemeinen die folgenden Schritte durchführen:
Beschaffen Sie sich die Zeitreihen für die beiden Währungspaare, die Sie analysieren möchten.
Führen Sie einen Einheitswurzeltest durch, z. B. den Dickey-Fuller-Test, um festzustellen, ob die Reihe stationär ist.
Berechnen Sie den Kointegrationskoeffizienten für die Zeitreihe, z. B. mit der Johansen-Methode.
Schätzen Sie den Anteil der Gesamtvariation in der Zeitreihe, der durch Kointegration erklärt wird, z. B. mithilfe des Bestimmtheitsmaßes.
Wenn Kointegration festgestellt wird, nutzen Sie die Informationen, um geeignete Investitionsentscheidungen zu treffen.
Die vorherige Antwort stammt von ChatGPT.
AI Antwort:
Um eine stationäre Reihe zu erstellen, die für Arbitragezwecke verwendet werden kann, müssen Sie Währungspaare wählen, die stark korreliert sind, aber vorübergehend voneinander abweichen können.
Die Korrelation zwischen Währungspaaren kann mithilfe des Pearson-Korrelationskoeffizienten gemessen werden. Je näher der Koeffizient bei 1 liegt, desto höher ist die Korrelation.
Währungspaare mit hoher Korrelation sind beispielsweise EUR/USD und GBP/USD, USD/CHF und USD/JPY, AUD/USD und NZD/USD, USD/CAD und AUD/USD, USD/JPY und EUR/JPY.
Bei der Arbitrage müssen jedoch nicht nur die Korrelation, sondern auch andere Faktoren wie die Volatilität und Liquidität der einzelnen Währungspaare, die Zinssätze der Zentralbanken und Wirtschaftsnachrichten berücksichtigt werden.
Ich verwende sie nicht selbst
GBPUSD EURUSD GBPX EURX
Drei Jahre alte Protokolle.
Out-of-sample-Test auf neuen Daten, drei Monate alte Minuten
GBPUSD EURUSD GBPX EURX
Die Protokolle sind drei Jahre alt.
Out-of-sample-Test auf neuen Daten, Minuten drei Monate alt
Vielleicht wäre es richtig, zunächst aufzuschreiben, was hier berechnet wurde?
Korrelation? Kointegration? Modellfehler?