Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2673

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Maxim Dmitrievsky #:
Was haben sie mit Anführungszeichen zu tun?)
Sie werden verwendet, um Zeitkomponenten mit strenger Periodizität zu kodieren, sonst nirgends, glaube ich. Und selbst damit machen sie einen schlechten Job, rbf-Kerne sind besser.
Skizzieren Sie den Umfang der Anwendung. Es fühlt sich an, als sei man an die MOE-Decke gestoßen, habe festgestellt, dass nichts funktioniert, und beschlossen, mit dem Abbau zu beginnen, damit man sich mit neuer Kraft wieder von unten hochstemmen kann 🙄.
Der Anwendungsbereich ist breiter als neuronale Netze... Zum Beispiel die automatische Erstellung von Daten, auch von Zieldaten. Und tausend andere Bereiche.

Du solltest wenigstens etwas lesen, das von normalen Ingenieuren geschrieben wurde, die echte Probleme lösen, denn auf Blogs über Python, die von Elftklässlern geschrieben wurden, kommst du nicht weit.

Sie sollten lesen, was Filterung, adaptive Filterung, Spektrum ist, wozu es dient, warum es gebraucht wird usw.
 
mytarmailS #:
Der Anwendungsbereich ist breiter als neuronale Netze... Zum Beispiel die automatische Erstellung von Daten, einschließlich Zieldaten.

Sie sollten zumindest etwas lesen, das von normalen Ingenieuren geschrieben wurde, die echte Probleme lösen, denn mit Blogs über Python, die von Elftklässlern geschrieben wurden, werden Sie nicht weit kommen.
Ich habe bei Forex keine Ingenieure getroffen, nur Blogs und Bücher. Nein, es gab hier ein paar Wissenschaftler, die wussten über Sinusoid nicht nur vom Hörensagen Bescheid, aber das Ergebnis ihrer Arbeit blieb unklar.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Ich habe bei Forex keine Ingenieure getroffen, nur Blogs und Bücher. Und nein, es gab ein paar Wissenschaftler, die über Sinusoid nicht vom Hörensagen wussten, aber das Ergebnis ihrer Arbeit blieb unklar.
Wie bei neuronalen Netzen hängt alles vom Autor ab.
 
mytarmailS #:
Wie bei neuronalen Netzen ist das Sache des Autors.
Ich verstehe nicht, was Sie zu modellieren versuchen. Ich habe Ihnen die Transformation geschickt, sie ist besser als eine Sinuswelle, ich habe sie überprüft.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Ich verstehe nicht, was Sie zu modellieren versuchen. Ich habe Ihnen die Umwandlung geschickt, sie ist besser als eine Sinuswelle, ich habe sie überprüft.

Dekomposition ist natürlich ein anderer Weg, aber das Potenzial ist da. Eine diskrete Preisfunktion bietet natürlich nur unter ziemlich groben Annahmen die Möglichkeit der Zerlegung in kontinuierliche Funktionen, aber wenn die Annahmen, dass Impulse Wellen erzeugen, richtig sind und wenn man sie verfolgen und das Verhalten der Abklingrate und das Entstehen neuer Funktionen verstehen kann .... ist das Potenzial vorhanden. Allerdings ist dies eine andere Art der Suche nach Mustern durch Inkremente oder andere Ableitungen der Preisfunktion.

 
Valeriy Yastremskiy #:

Die Zersetzung ist natürlich ein anderer Weg, aber das Potenzial ist vorhanden. Eine diskrete Preisfunktion bietet natürlich nur unter recht groben Annahmen die Möglichkeit der Zerlegung in kontinuierliche Funktionen, aber wenn die Annahmen, dass Impulse Wellen erzeugen, richtig sind und wenn sie verfolgt werden können und das Verhalten der Abklingrate das Entstehen neuer Funktionen nachvollzogen werden kann.... ist das Potenzial vorhanden. Allerdings ist dies eine andere Art der Suche nach Mustern durch Inkremente oder andere Ableitungen der Preisfunktion.

Das alles gab es also schon, von Fourier über die Raupe bis zur Spektralanalyse

 
Maxim Dmitrievsky #:

Das gab es also alles schon, von Fourier über die Raupe bis zur Spektralanalyse

Fahren Sie fort.
 
Maxim Dmitrievsky #:

Das alles gab es also schon, von Fourier über die Raupe bis zur Spektralanalyse

Dort sind die Funktionen nicht diskret und ziemlich stationär (wenn auch mit Rauschen). Natürlich können wir die Grenzen und Bedingungen für eine stationäre Strömung für die Konfiguration von Strömung, Druck und Geschwindigkeit bestimmen, aber der Punkt des Auftretens von Turbulenzen wird auch probabilistisch bestimmt. Und das ist ein einfacheres oder, sagen wir, eindeutigeres Problem als bei diskreten Reihen, sogar mit SB .)))))) Niemand hat bisher bewiesen, dass Preisreihen Wellen im Sinne von physikalischen Wellen haben und die Regeln für sie dort funktionieren. Die Zerlegung einer beliebigen Funktion in einfachste Funktionen bedeutet nicht, dass von bestimmten Faktoren dieselben Sinuskurven ausgehen. Auch diese Annahme ist nicht immer gültig. Nur wenn sie richtig ist, ist das Problem gelöst.

 
Valeriy Yastremskiy #:

Niemand hat bisher bewiesen, dass es in Preisreihen Wellen im Sinne von physikalischen Wellen gibt und die Regeln dafür funktionieren. Die Zerlegung einer beliebigen Funktion in einfachste Funktionen bedeutet nicht, dass es ab bestimmten Faktoren die gleichen Sinuskurven gibt. Auch das ist nicht immer eine gültige Annahme.

Aber es ist eine Tatsache, dass man das Bewusstsein filtern muss.
Und das bedeutet, dass wir nach Spektrum filtern müssen, und Spektrum ist Amplitude, Phasen, Frequenzen, und Amplitude, Phasen, Frequenzen sind - oh wie unzhynda ist es Sinusoids)))).
 
mytarmailS #:
Aber es ist eine Tatsache, dass Sie Ihr Bewusstsein filtern müssen.
Und das bedeutet, nach dem Spektrum zu filtern, und Spektrum ist Amplitude, Phasen, Frequenzen, und Amplitude, Phasen, Frequenzen sind - oh, wie seltsam - Sinusoide)))).
Es gibt einen (un)großen Haken in Ihrer makellosen Logik: Der Markt ist keine Welle und dort zu filtern bedeutet etwas ganz anderes

Die Natur des Prozesses ist anders, wissen Sie? 😁 genauso wie die Quantenphysik und die Newtonsche Mechanik hier auch nicht funktionieren.

Wellen bilden sich in einem homogenen Medium, deshalb gibt es dort einfache Verarbeitungsmethoden
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