Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2308
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Meiner Meinung nach haben alle Händler, die etwas von Mathematik verstehen, zumindest einmal versucht, die Spektraltheorie auf die Märkte anzuwenden. Ich habe (wie viele andere auch) dort nichts gefunden und verstehe auch nicht, wie man dort etwas finden kann.Trotzdem machen wir alle manchmal Fehler, und es ist durchaus möglich, dass jemand etwas gefunden hat und es aus offensichtlichen Gründen verschweigt.)
Es gibt noch Dritte, die immer wieder damit drohen, etwas zu finden).
Zu Beginn meiner Bekanntschaft mit dem Forex habe ich versucht, die klassische Fourier-Formel auf eine Preisreihe anzuwenden - ein Spektrum auf dem Intervall zu finden, die grundlegenden Harmonischen zu definieren, sie zu extrapolieren und ihre Summe zu verwenden, um Pivot-Punkte zu finden und zu handeln. Natürlich ist das Ergebnis gleich Null. Dann hatte ich die Raupe, dann gefensterte Fourier und Wavelets - ebenfalls gefensterte Fourier, aber mit einem bestimmten Fenster. Dann verstand ich, dass Spektralmethoden nicht auf Reihen mit zufälliger Genese anwendbar sind.
Zu Beginn meiner Bekanntschaft mit dem Forex habe ich versucht, die klassische Fourier-Methode auf eine Preisreihe anzuwenden - ein Spektrum auf dem Intervall zu finden, die grundlegenden Oberschwingungen auszuwählen, sie zu extrapolieren, Pivot-Punkte durch ihre Summe zu bestimmen und auf diese Weise zu handeln. Natürlich ist das Ergebnis gleich Null. Dann hatte ich die Raupe, dann gefensterte Fourier und Wavelets - ebenfalls gefensterte Fourier, aber mit einem bestimmten Fenster. Dann kam die Erkenntnis, dass Spektralmethoden nicht auf Reihen mit zufälliger Genese anwendbar sind.
Offensichtlich ist Forex der Bereich, in dem die Meinung der anderen (die nicht mit der eigenen übereinstimmt) von geringer Bedeutung ist. Daher werden die Versuche, die Fourier-Methode anzuwenden, wegen der offensichtlichen Oszillation der Preise immer weitergehen.
Auf welche Funktionen ist die Fourier-Transformation nicht anwendbar?https://studfile.net/preview/1489143/page:2/
Das Hauptproblem der Tsosniks besteht darin, dass sie versuchen, einen Strauß von Sinuskurven in die Zukunft zu extrapolieren. Das funktioniert so nicht, weil der Gesamtfehler schnell wächst.
Es ist die Handelslogik, nicht die Sinuskurven, die anhand neuer Daten validiert werden muss. Wenn die Zyklen gefunden sind und die richtige Logik für sie geschrieben wurde.
Fourier sollte nur für explorative Analysen verwendet werden, um die Parameter von TS zu bestimmen. Und dann entweder MO mit Regularisierung oder auf der Grundlage statistischer Beobachtungen lernenAuf welche Funktionen ist die Fourier-Transformation nicht anwendbar?https://studfile.net/preview/1489143/page:2/
Vielmehr handelt es sich um die diskrete Fourier-Transformation, die für jede endliche Zahlenfolge definiert ist.
Vielmehr handelt es sich um die diskrete Fourier-Transformation, die für jede endliche Zahlenfolge definiert ist.
Das spielt keine Rolle.
Wichtig ist, dass die Fourier-Transformation für periodische Funktionen oder für Funktionen mit einer endlichen Anzahl von Extrema sinnvoll sein MUSS.
die CD ist eine stückweise wiederholbare Funktion, wir suchen also nach Mustern oder wie immer man sie nennen will.
und alles, was mit DSP gefunden werden kann, ist nur die Erkennung dieser Muster in der Geschichte .... ist keine sehr gute Aufgabe - es wurde Millionen von Malen mit verschiedenen Methoden gelöst, nach der Erkennung eines Musters, der Preis geht ... wie gewöhnlich nach rechts
SZY: Neat (Neuroevolution of augmenting topologies) ist eine interessante Methode, etwas zwischen GA/GP und NS, schade, dass die Materialien in Bourgeois sind - nicht praktisch.
Ich habe eine fraktale Brownsche Bewegung gemacht, konnte aber keine andere Möglichkeit finden, als PF. Worum geht es? Hearst ist mit der Farbe des Rauschens verbunden. Durch die Änderung der Steigung der Frequenzen können Sie die Herst ändern.
Jetzt kommt der interessanteste Teil: Folgen Sie den Händen. Persistenz ist Trendigkeit, Antipersistenz ist Flachheit. Unter ihnen können wir unsere eigene profitable Strategie finden. Wenn ich also SB in eine fortlaufende Serie verwandeln kann, kann ich dann nach dem Zufallsprinzip vorhersagen/verdienen?
1) Ich habe noch keinen Artikel gesehen, der einen signifikanten Unterschied zwischen Hearst für reale Preise und 0,5 (Wert für SB) zeigt.
2) Persistenz != Tendenz. SB mit einer Drift ungleich Null ist offensichtlich tendenziell, aber die Inkremente sind unabhängig.
Das Hauptproblem der Tsosniks besteht darin, dass sie versuchen, einen Strauß von Sinuskurven in die Zukunft zu extrapolieren. Das funktioniert so nicht, weil der Gesamtfehler schnell wächst.
Es ist die Handelslogik, nicht die Sinuskurven, die anhand neuer Daten validiert werden muss. Wenn Zyklen gefunden werden und die richtige Logik für sie geschrieben wird.
Fourier sollte nur für explorative Analysen verwendet werden, um TS-Parameter zu bestimmen. Und dann lernen Sie entweder MO mit Regularisierung oder auf der Grundlage von statistischen BeobachtungenDas Hauptproblem sind die unterschiedlichen Bedingungen und Ziele. Die klassische Signalverarbeitung, Vorwissen über das Vorhandensein des Signals, seine Beschaffenheit und die Aufgabe, das Signal zu finden (zu löschen) oder zu zeigen, dass es nicht existiert.
In Forex, gibt es keine Kenntnisse über die Art des Signals, suchen wir für die Stationarität, die nicht stationär ist von Natur aus, so dass das Ergebnis ist nur möglich, auf die Geschichte, und in der Zukunft ist nur möglich, wenn die äußeren Bedingungen auf Forex sind unverändert, was sehr selten ist)))
Nicht nur Fourier sollte verwendet werden)))))
Vergessen wir in diesem Thema die Funksignale und ihre Verarbeitung.
Off topic...
Das Hauptproblem sind die unterschiedlichen Bedingungen und Zwecke. Bei der klassischen Signalverarbeitung ist das Vorhandensein des Signals und seine Art bekannt, und die Aufgabe besteht darin, das Signal zu finden (zu löschen) oder zu zeigen, dass es nicht existiert.
In Forex, gibt es keine Kenntnis von der Art des Signals, suchen wir für die Stationarität, die nicht stationär ist von Natur aus, so dass das Ergebnis ist nur möglich, auf die Geschichte, und in der Zukunft ist es nur möglich, wenn die äußeren Bedingungen auf dem Forex sind unverändert, die sehr selten ist ))))
Nicht nur Fourier muss verwendet werden)))))
Zyklen ändern sich nicht um 5 Jahre auf der Vorderseite, nur ein Blinder würde das nicht sehen. Dies ist mehr als genug, um einen einfachen Test zu schreiben TS
Fourier ist interessant für die Suche nach solchen auf niedrigeren Zeitrahmen, vielleicht Ticks
Das Problem ist, wie immer, die Faulheit.