Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2119
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Ich habe irgendwo gelesen, dass die Zecken immer dünner werden und dass alle Maklerfirmen eine unterschiedliche Anzahl von Zecken haben. Manche haben 100 Ticks pro Minute, manche 300. Auf Demokonten kommen sie nur selten vor. Zum Beispiel hat ein Broker einen Liquiditäts- und Kursanbieter, der andere hat drei und der dritte kombiniert sie.
Auf etwas instabiles von einem Makler zu einem anderen, ist es unmöglich, etwas stabil zu machen.
Ja, genau! Ich vergaß hinzuzufügen, dass Demko einige Nachforschungen über Alpari-Zecken anstellte (ich weiß nicht, ob ich den Namen des Brokers hier schreiben kann...)
Stationarität/Nicht-Stationarität ist nicht der Grund für alle Probleme der Händler, wir können eine Reihe mit den gleichen statistischen Eigenschaften wie die Finanzreihe improvisieren, die gleiche nicht-stationäre, aber aus der es einfach ist, einen Gral zu machen. Die Preisvorhersage ist nicht der Zweck, um zu handeln, müssen wir die zukünftige Rendite vorhersagen, die Renditereihe ist quasi-stationär, wenn sie mit der saisonalen Volatilität übereinstimmt. Aber die zukünftige Rendite wird sehr schlecht vorhergesagt, sehr schlecht, und das hat nichts mit Nicht-Stationarität zu tun, was hat das mit irgendetwas zu tun, wenn es der kumulierte Preis wäre, wäre es ein offensichtliches Muster wie die saisonale Volatilität, aber das ist es nicht, und warum müssen wir dann weiter darüber reden?
So wie es läuft, schwanken die Frequenzen und vielleicht auch die Phasen... Die Amplituden bleiben erhalten...
Hier ist die Vorhersage für 500 Punkte des angepassten Modells auf dem Verlauf von 10k von 4 Harmonischen
Wir sehen, dass die Vorhersage für alle 500 Punkte relevant ist, aber die Häufigkeiten schwanken und schwanken nach einem unverständlichen Algorithmus
Und ein weiteres Beispiel, das sehr ärgerlich sein kann
Im weiteren Verlauf schwanken die Frequenzen und möglicherweise auch die Phasen... Die Amplituden bleiben erhalten...
Hier ist die Vorhersage für 500 Punkte des angepassten Modells auf die Geschichte von 10k von 4 Oberschwingungen
Wir sehen, dass die Vorhersage für alle 500 Punkte gültig ist, aber die Frequenzen schwanken und schwanken nach einem unverständlichen Algorithmus
Und dies ist ein hervorragendes Beispiel, manchmal ist es sogar noch schlimmer.
All diese "Durchschneidungen", die Sie vornehmen, sind also All diese "Einschnitte", ohne Verständnis, ohne Anpassungsfähigkeit an die aktuelle Situation, sind also Unsinn!
Wir sollten einen adaptiven Algorithmus entwickeln, der die aktuelle Situation einschätzt und entweder die Datenreihe oder die Vorhersage entsprechend ändert.
All diese "Kürzungen" von Ihnen, ohne Verständnis, ohne Anpassungsfähigkeit an die Textsituation, sind also Quatsch! ohne Verständnis, ohne Anpassungsfähigkeit an die Textsituation, ist ein totaler Reinfall!
Im Gegenteil, ich habe solche Bilder irgendwo in Methoden der Datenausdünnung und der Konvertierung von Ereignisströmen in eine Art von heterogener Zeit gesehen. Eine Ausdünnung in Form einer Reduzierung auf OPEN-Preise in Equal-Tick-Bars ist keine schlechte Sache. Aber ich werde nicht darauf bestehen.
Im Gegenteil, ich habe solche Bilder irgendwo bei der Ausdünnung von Daten und der Reduzierung von Ereignisströmen auf eine Art von heterogener Zeit gesehen. Eine Ausdünnung als Reduzierung der OPEN-Preise in Equal-Tick-Bars ist keine schlechte Sache. Aber ich werde nicht darauf bestehen.
Ich sage nicht, dass das Ausdünnen nicht funktioniert, es ist vielmehr notwendig, aber nicht in einer so primitiven Form, wie Sie sagen!
Es gibt einen adaptiven Filter, der die aktuelle Situation auswertet und seine Einstellungen entsprechend ändert!
Und es gibt eine Stochastik mit einer Periode von 14 auf einem nicht-stationären Markt.
Wenn Sie über Ticks, Returnees usw. sprechen, sprechen Sie über Stochastik.
PS: Demko ist übrigens ein cooler Typ, habe mit ihm gesprochen ...
mögliche Lösungen für das Synchronisationsproblem
https://stats.stackexchange.com/questions/31666/how-can-i-align-synchronize-two-signals
https://stats.stackexchange.com/questions/16121/for-two-offset-sampled-data-series-what-is-the-best-estimate-of-the-offset-betw/16280#16280
:))))
Interessante Kommentare hier:
https://smart-lab.ru/blog/658290.php
Ich dachte schon, es gäbe wirklich interessante Kommentare, und da...
Ich dachte schon, es gäbe ein paar wirklich interessante Kommentare, und es gibt...
Nun, ich weiß nicht... Für mich ist es die beste Debatte zum Thema der Anwendbarkeit von MO auf Finanzserien der letzten Zeit.
Wichtigste Schlussfolgerung: Ohne die Feststellung der Stationarität gibt es für neuronale Netzwerker auf dem Markt nichts zu tun. Und die Lebenserfahrung zeigt, dass dies genau der Fall ist.
Das einfachste Beispiel, jetzt, wo Sie Demko erwähnen. Das ist genau die Person, die mir erzählt hat, dass er seit über 10 Jahren in diesem Forum ist und dass dieses Forum Teil seines täglichen Lebens ist und er es nie verlassen wird.
Nachdem er jedoch eine Reihe von Experimenten mit OPEN gleichen Reihenpreisen durchgeführt hatte, schrie er plötzlich auf: "Ich habe gefunden, was ich seit über 10 Jahren gesucht habe!!! Jetzt leiden Sie - Sie sind dran!" Und er ging, offenbar für immer... Ich habe jetzt seit 2 Jahren nichts mehr von ihm gehört.
Noch einmal zum Verständnis: Demko ist der größte Fan von Forex, und es gibt keinen Grund zu sagen, dass er enttäuscht war. Die einzige Schlussfolgerung ist, dass er den Heiligen Gral zu den Preisen von OPEN equal bars gefunden hat und sich nun einfach die Taschen mit Bargeld vollstopft. Da haben Sie es...
Ich weiß es nicht... Für mich ist dies die beste Debatte über die Anwendbarkeit von MO auf Finanzserien der letzten Zeit.
Die wichtigste Schlussfolgerung ist, dass neuronale Netzwerker ohne die Feststellung von Stationarität auf dem Markt nichts ausrichten können. Und die Lebenserfahrung zeigt, dass dies genau der Fall ist.
Das einfachste Beispiel, jetzt, wo Sie Demko erwähnen. Das ist genau die Person, die mir erzählt hat, dass er seit über 10 Jahren in diesem Forum ist und dass dieses Forum Teil seines täglichen Lebens ist und er es nie verlassen wird.
Nachdem er jedoch eine Reihe von Experimenten mit OPEN gleichen Reihenpreisen durchgeführt hatte, schrie er plötzlich auf: "Ich habe gefunden, was ich seit über 10 Jahren gesucht habe!!! Jetzt leidest du - jetzt bist du dran!" Und er ging, scheinbar für immer... Ich habe jetzt seit 2 Jahren nichts mehr von ihm gehört.
Noch einmal zum Verständnis: Demko ist der größte Fan von Forex, also kann ich nicht sagen, dass er enttäuscht ist. Die einzige Schlussfolgerung ist, dass er den Gral zum Preis von OPEN equal bars gefunden hat und sich jetzt nur noch die Taschen mit Geld füllt. Einfach so...
wir werden alle dort sein... Nach Aljoscha, Asaulenko, Demko, Fokusnik, Doc... so lange er nicht in einem Massengrab liegt
Demko hat mir persönlich einige Notizen in seiner privaten Nachricht geschrieben, und soweit ich verstanden habe, hat bei ihm nichts funktioniert.wir werden alle dort sein...
Glauben Sie, dass Sie den Weg von Aleshenka, dem Sohn, gegangen sind, der von schurkischen Investoren ausgepeitscht wurde? Hmm.... Warum - alles kann passieren...
Glauben Sie, dass Sie den Weg von Aleshenka, dem Sohn, gegangen sind, der von den schurkischen Investoren ausgepeitscht wurde? Hmm..... alles ist möglich...
Man sollte in Würde gehen, nicht mit eingezogenem Schwanz)).
Erwähnen wir auch Reshetov und seine große Enttäuschung über seinen Generator