Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1597
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Was H1 betrifft, so sind die Dinge noch viel trauriger.
zum Beispiel hier ohne Spread und Provision
und berücksichtigen Sie nun den Spread und die Provision.
oder hier ist OHNE
und jetzt MIT dem Spread und der Provision
Irgendjemand (Market Maker) hat dies längst herausgefunden und nutzt es erfolgreich.
usw.
und wir können den Spread + die Provision nicht ignorieren
Wenn auf dem Tages-Chart gibt es weniger Spread und Kommission von nur 2% der Candlestick-Schatten, dann auf H4 ist es 6 +% für eurusd
Schwache Signale über dem Schwellenwert ausblenden
und damit sind wir wieder bei der Frage des Übertrainings
Wäre eine solche Unterbrechung nicht ein Übertraining?
wenn man mutig kürzt, kann die Rentabilität auf 40 % pro Jahr gesteigert werden, aber
"Slavik, ich fürchte..." (С)
So filtern Sie die schwachen Signale oberhalb des Schwellenwerts heraus
und damit sind wir wieder bei der Frage des Übertrainings
Wäre eine solche Unterbrechung nicht ein Übertraining?
wenn wir sie mutig abschneiden, kann die Rentabilität auf bis zu 40 % pro Jahr gesteigert werden, aber
"Slavik, ich fürchte..." (С)
Es geht nicht um Umschulung, sondern um die Auswahl von Signalen, die Gewinne bringen. Nicht alle Renditen weichen signifikant von Null ab. Meine Ergebnisse finden Sie in dem Artikel. Ich weiß nicht, woher Ihre 40 % kommen, das ist eine Frage des Geldmanagements.
auf die von Ihnen gewählte Art und Weise und könnte ein Übertraining sein
Art und Weise der Auswahl und könnte ein Übertraining sein
Meine Ergebnisse finden Sie in dem Artikel. Ich weiß nicht, woher Ihre 40 % kommen, das ist eine Frage des Geldmanagements.
Man nimmt die maximale Inanspruchnahme des Guthabens, multipliziert mit 6, um die Höhe der Einlage zu bestimmen (Inanspruchnahme = 1/6 der Einlage), den durchschnittlichen Jahresumsatz geteilt durch die Höhe der Einlage und voila
Ich verstehe diese Definitionen nicht. Sie müssen den Spread und die Provision schlagen, also setzen Sie eine höhere Schwelle. Die Verteilung der anderen Muster ändert sich in keiner Weise.
unter allen verfügbaren Inputs, die Ihnen durch das von Ihnen identifizierte Muster zur Verfügung stehen, nur diejenigen auszuwählen, die Ihnen gefallen, ist Übertraining
Die Korrelation zwischen dem aktuellen und dem verzögerten Rückkehrer ändert sich nicht, wir wählen nur die Inkremente aus, die größer sind als der Spread
können Sie dort auf den Joinplots sehen. Für diese Teilstichprobe könnten wir natürlich eine separate Studie durchführen. Ich habe noch keine Zeit, aber ich habe schon eine Idee für einen neuen Artikel.
Übrigens ist es eine ausgezeichnete Idee, zunächst die Erträge auszuschließen, die kleiner als die Spanne sind, und dann nur für diese die Abhängigkeiten zu untersuchen
Die Korrelation zwischen dem aktuellen und dem verzögerten Rückkehrer ändert sich nicht, wir wählen nur die Inkremente aus, die größer sind als der Spread
können Sie dort auf den Joinplots sehen. Für diese Teilstichprobe könnten wir natürlich eine separate Studie durchführen. Ich habe noch keine Zeit, aber ich habe schon eine Idee für einen neuen Artikel.
Übrigens ist es eine gute Idee, zunächst die Renditen mit einer geringeren Streuung auszuschließen und dann nur für diese die Abhängigkeiten zu betrachten
Kommunikation ist der größte Wert!
Es wurde festgestellt, dass einige Paare bereits einen "Rutsch" aufweisen, d.h. das Vorhandensein eines lokalen Hochs, nach dem die Gleichgewichtskurve zu sinken beginnt
Ich würde davon ausgehen, dass jemand bereits damit begonnen hat, diesen Prozess zu steuern, und dass früher oder später das gleiche Schicksal auf alle anderen Paare wartet.
In dieser Hinsicht ist es besser, nach Lösungen zu suchen, die keinen "Ausrutscher" haben, diese aber nicht öffentlich zu machen.