Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1523
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Ein interessantes Buch zu diesem Thema
Vorhersagemodelle: Erforschen, Erklären und Debuggen
https://pbiecek.github.io/PM_VEE/
Schließlich möchten wir darauf hinweisen, dass wir in diesem Buch
-wie man die Merkmale bestimmt, die die Modellvorhersage für eine einzelne Beobachtung beeinflussen. Insbesondere stellen wir die Theorie und Beispiele von Methoden vor, die zur Erklärung von Vorhersagen verwendet werden können, wie z. B. Breakdown-Plots, Ceteris-Paribus-Profile, lokale Modellannäherungen oder Shapley-Werte.
- In diesem Zusammenhang verwenden wir eine Reihevon Methoden, um vollständig trainierte Machine-Learning-Modelle als Ganzes zu untersuchen. Insbesondere gehen wir auf die Theorie und Beispiele von Methoden ein, die zur globalen Erklärung der Modellleistung verwendet werden können, wie z. B. partielle Abhängigkeitsdiagramme, Diagramme zur Bedeutung von Variablen und andere.
-Diagramme, die zur schnellen Darstellung wichtiger Informationen verwendet werden können.
-Werkzeuge und Methoden für den Modellvergleich.
-Codeschnipsel für R und Python, die die Anwendung der beschriebenen Methoden erklären.
Andererseits konzentrieren wir uns in diesem Buch nicht auf
-ein bestimmtes Modell. Die vorgestellten Techniken sind modellunabhängig und machen keine Annahmen bezüglich der Modellstruktur.
-Datenexploration. Es gibt sehr gute Bücher zu diesem Thema, wie R for Data Science http://r4ds.had.co.nz/ oder TODO
-den Prozess der Modellbildung. Es gibt auch sehr gute Bücher zu diesem Thema, siehe An Introduction to Statistical Learning von Gareth James, Daniela Witten, Trevor Hastie und Robert Tibshiranihttp://www-bcf.usc.edu/~gareth/ISL/ oder TODO
-besondere Werkzeuge für den Modellbau. Diese werden z. B. in Applied Predictive Modeling von Max Kuhn und Kjell Johnsonhttp://appliedpredictivemodeling.com/ behandelt.
Ich habe eine bestimmte Sache, die mir selbst durch den Kopf geht... Ich habe heute eine interessante Studie über maximale Entropie.
interessante Studie über maximale Entropie, die ich heute gesehen habe, wie man Entropie zur Bestimmung von Inputs verwenden kann (Teil 2 des Artikels), hat mir gefallen
Was bei mir offensichtlich fehlt. Ich hatte sogar fast dieselbe Idee, konnte sie aber nicht in Worte fassen. Es gibt eine Art theoretische Grundlage dafür.
es zeigt auch, dass die verschiedenen Märkte unterschiedlich prognostiziert werden, wenn also alles auf einen Haufen kommt... Ich weiß nicht
https://robotwealth.com/shannon-entropy/
Um auf den Artikel zurückzukommen. Wenn Sie das Rauschen im Zickzackverfahren filtern, können Sie mit dieser Methode die Signale nahezu perfekt bündeln. Außerdem zeigt es sozusagen die Zukunft an, d.h. die Werte werden nach vorne addiert, so dass es in einigen Fällen das Zickzack-Überschwingen aufheben kann.
Rot an der Spitze - kaufen, grün - verkaufen.
Und so sah es ohne den Zickzack aus.
Was kann den Zickzackkurs ersetzen, ohne dass er neu gezeichnet werden muss? Es sollte binäre Signale anzeigen, die 1:-1 nach oben oder unten gehen.
Zurück zum Artikel. Wenn Sie das Rauschen im Zickzackverfahren filtern, werden die Signale bei dieser Methode nahezu perfekt gebündelt. Außerdem zeigt es sozusagen die Zukunft an, d.h. die Werte werden nach vorne addiert, so dass es in einigen Fällen das Zickzack-Überschwingen aufheben kann.
Rot an der Spitze - kaufen, grün - verkaufen.
Und so sah es ohne den Zickzack aus.
Was kann den Zickzackkurs ersetzen, ohne dass er neu gezeichnet werden muss? Für binäre Signale, die aufwärts/abwärts zeigen 1;-1
Versuchen Sie dieshttps://www.mql5.com/ru/code/20143
Ich weiß nicht, wie ich das überprüfen kann, ich wollte 1 - 0 Signale bekommen, deshalb habe ich es bemerkt.
Versuchen Sie dieshttps://www.mql5.com/ru/code/20143
Nun, es ist auch ein Zickzack, es wird am Ende neu gezeichnet. Und es ist falsch gemacht, es sollte so sein
Das ist auch ein Zickzack, es wird am Ende neu gezeichnet. Und falsch gemacht, sollte es so sein
das Ende wird immer neu gezeichnet, probier mal mein fast ZZ - fast, weil es nicht so schön ist, aber es zeichnet den oberen Teil nicht neuhttps://www.mql5.com/ru/forum/318267#comment_12508440
das Ende wird immer neu gezeichnet, versuchen Sie mein fast ZZ - fast, weil es nicht so schön ist, aber es zeichnet die Spitzen nicht neuhttps://www.mql5.com/ru/forum/318267#comment_12508440
Danke, ich werde es mir ansehen.
Danke, ich werde es mir ansehen.
hier ist umgeschrieben in der subcono +1 und -1 Ausgänge, nur nicht testen, wie online funktioniert, aber ich denke, ohne Probleme
Ich habe +1 und -1 in das Subcono umgeschrieben, ich habe nur noch nicht getestet, wie es online funktioniert, aber ich denke, es gibt kein Problem
Ich werde beide später testen. Dieser erfordert nur, dass jeder Balken angezeigt wird und nicht nur die Extrema
Ich werde beide später testen. Dieser muss nur jeden Balken anzeigen, nicht nur die Extremwerte.
Gut, danke. D.h. es wird bis zum letzten Takt gezeichnet, danach ist keine Aktualisierung mehr nötig?