Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1483
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Ich habe mich nicht von ihnen abgewandt. Sie benötigen sie, wenn die neuen Daten außerhalb eines bekannten Wertebereichs liegen.
Das sind die Ausreißer. Sie variieren für jeden Chip (ich nehme 1 % von oben und unten), die Volumina, z. B. von 1 bis 2474, finde ich die oberen 1 % und sie beginnen z. B. bei 2000. Danach setze ich alles über 2000 mit 2000 gleich. Ich habe das Preisdelta um 0,01000 gekürzt, usw. Bei den neuen Daten schneide ich mit denselben Werten, die ich während des Trainings erhalten habe.
D.h. ich muss nicht alle Funktionen auf 1.0 bringen.
Das sind die Ausreißer. Sie sind für jedes einzelne Merkmal unterschiedlich (ich nehme 1 % von oben und unten), Volumen z. B. von 1 bis 2474, finde die oberen 1 % und beginne sie bei 2000, danach wird alles über 2000 gleich 2000 sein. Ich habe das Preisdelta um 0,01000 gekürzt, usw. Bei den neuen Daten schneide ich mit denselben Werten, die ich während des Trainings erhalten habe.
D.h. ich muss nicht alle Funktionen auf 1.0 bringen.
wenn die Merkmale selbst in diesem Sinne nicht stationär sind. Jede ortsfeste Vorrichtung ist meiner Meinung nach Unsinn 50\50. Und wenn man sie (die Emissionen) einschränkt, sollte man auch den Handel in diesen Bereichen verbieten.
Frage an alle Neuralnetworker und Random-Forester: Wie gut verhalten sich Ihre trainierten Modelle, wenn Sie den Makler wechseln?
In letzter Zeit habe ich den Eindruck, dass die Unterschiede zwischen den Daten verschiedener Makler in Bezug auf das maschinelle Lernen aus irgendeinem Grund zunehmen, obwohl es theoretisch umgekehrt sein sollte.
Oder vielleicht liegt es an der Vorverarbeitung...
Eine Frage an alle Neuralnetworker und Gelegenheitsförster: Wie gut sind Ihre trainierten Modelle, wenn Sie den Makler wechseln?
Ich habe den Eindruck, dass in letzter Zeit die Unterschiede zwischen den Daten verschiedener Makler im Bereich des maschinellen Lernens aus irgendeinem Grund zunehmen, obwohl es theoretisch umgekehrt sein sollte.
Aber vielleicht liegt es an der Vorverarbeitung...
Welche Makler? In RF sind die Makler nur an der Börse mit ein und demselben Kurs, es macht keinen Sinn, andere Küchen zu besprechen, da es dort jeden Kurs geben kann
welche makler? in russland gibt es makler nur an der börse mit der gleichen notierung, die anderen küchen haben keinen sinn zu diskutieren, dort kann es jede notierung geben
Wie viel Prozent der Nutzer des Terminals des Seitenbetreibers, auf dem wir die Diskussion führen, arbeiten bei Maklern mit korrekten Angeboten?
Das ist nicht wirklich eine Frage für mich) auf dem Devisenmarkt sind alle Kurse richtig, aber alle sind unterschiedlich. Sie haben insofern Recht, als es unmöglich ist, das Gegenteil zu beweisen.
Ich weiß nicht, warum ich hier bin und warum ich sie nicht enttäuschen will. Und was ist mit kleinen Dingen?Das ist nicht wirklich eine Frage für mich) auf dem Devisenmarkt sind alle Kurse richtig, aber alle sind unterschiedlich. Sie haben insofern Recht, als es kaum möglich ist, das Gegenteil zu beweisen.
Wenn ich mir die mfx anschaue, sehe ich keine Unterschiede, zumindest nicht im m15-Zeitrahmen im Tester. Was sind schon die kleinen Dinge.Und wie viel Prozent der Nutzer des Terminals des Eigentümers der Website, über die wir sprechen, arbeiten mit Maklern, die korrekte Angebote machen?
Es wird davon ausgegangen, dass Forex ein dezentralisierter Markt ist und jeder Broker seine eigenen Kursanbieter hat, und um den Händlern angemessene Preise zu bieten, gibt es eine Tick-Filterung
Wenn Sie den Unterschied zwischen den beiden nicht kennen, werden Sie vielleicht vom Preisunterschied überrascht sein, wenn Sie den Unterschied nicht kennen. "Filterung", "Zecken", hier ist es
https://www.mql5.com/ru/forum/102066/page9#comment_2968124
d.h. alle Makler haben immer die richtigen Kurse, aber Ihr TS schaut auf den falschen ))))
Es wird davon ausgegangen, dass Forex ein dezentralisierter Markt ist und jeder Broker seine eigenen Kursanbieter hat. Um den Händlern angemessene Preise zu bieten, gibt es einen Tick-Filterungsprozess
Wenn Sie mit Forex handeln wollen, müssen Sie im Forum nach Mitteilungen der Admins über "Filter", "Filterung" und "Ticks" suchen. "Filterung", "Zecken", hier ist es
https://www.mql5.com/ru/forum/102066/page9#comment_2968124
d.h. alle Broker haben immer korrekte Kurse und Ihr TS schaut auf den falschen ))))
Richtig, gemeint ist das Gleiche - Börse, die zentralisiert ist, bitte lesen Sie mindestens eine Ebene höher, nicht nur die letzten Worte - dort steht, dass es keinen Sinn hat, über dezentralisierte Notierungen von DCs zu diskutieren.
Und Sie, sind Sie bereit, nur über administrative und rechtliche Aspekte zu diskutieren und darüber, wer wo hinschaut, oder haben Sie Ihre eigenen MO-Modelle und können im Wesentlichen beantworten - reagieren sie auf die Volatilität der Kurse?
Die Richtigen, die ich meinte, sind die gleichen - Börsenkurse, die zentralisiert sind, lesen Sie bitte mindestens eine Ebene höher, nicht nur die letzten Worte - dort wurde gesagt, dass es keinen Sinn macht, dezentrale Kurse von DCs zu diskutieren.
Und Sie, sind Sie bereit, nur verwaltungstechnische und rechtliche Aspekte zu diskutieren und wer wohin schaut, oder haben Sie Ihre eigenen Modelle der MO und können im Wesentlichen beantworten - ob sie auf die Volatilität der Kurse reagieren?
Möchten Sie ein Gimmick?
Früher hatte ich Eingaben, die unabhängig von Anführungszeichen waren, denn wie viele von uns habe ich immer die Differenz der Daten im Ergebnisfenster genommen. Wenn man die Differenz in einem kleinen Fenster nimmt, ist diese Differenz normalerweise immer gleich und der Wert des Indikators selbst spielt keine besondere Rolle, aber einmal habe ich einen Fehler gemacht, als ich einen Eintrag machte, der viel bessere Ergebnisse als die reguläre Differenz zeigte, aber die Einträge selbst wurden sehr empfindlich gegenüber Kursen. Ich versuche, TS auf meinem Heimcomputer zu trainieren und vorzubereiten, und der Roboter handelt auf UPU. Ich begann zu bemerken, dass die Signale völlig anders sind und der Wert, der an das Netz gesendet wird, ist auch anders als das, was sie im Training waren. Nehmen wir an, der Broker hat vor zwei Wochen das Volumen eines Barrens um eine Einheit geändert, um ein Beispiel zu nennen. Und nun zum Wesentlichen.
Nehmen Sie AD, berechnet ab einem bestimmten Datum. Es lohnt sich, das Volumen eines jeden Balkens zu Beginn der Berechnung zu ändern, etwa 1-2 Tage nach Beginn der Berechnung. Ein einziger Balken und eine einzige Änderung des Volumens und das Ergebnis wird am Ende, d.h. in der aktuellen Zeit, zahlenmäßig ganz anders aussehen. Und da habe ich den Trick verstanden, wie der Broker die Roboter in den Graben wirft. Wenn Sie manuell oder mit einer grafischen Analyse handeln, wird diese Änderung nicht auffallen, aber für einen Handelsroboter wird sie sehr wichtig sein. Jetzt prüfe ich alle Parameter vollständig. Oder machen Sie anführungszeichenunabhängige Einträge....